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Casino111 策略

概览

Casino111 是源自同名 MetaTrader 4 智能交易系统的逆势突破策略。策略在每根新 K 线出现时，会把当前开盘价与上一日 K 线计算出的参考区间进行比较。如果开盘价越过了前一日的高点或低点（并加上可配置的缓冲），算法会立即在反方向开仓，同时放置对称的止损与止盈。移植到 StockSharp 后仍然保持原机器人“单笔持仓”的特性，并提供丰富的参数以便回测与优化。

入场与出场逻辑

  1. 通过单独的日线订阅获取上一日的最高价与最低价，再利用 UpperOffsetPoints 与 LowerOffsetPoints（以 MetaTrader 点数表示）扩展参考通道。
  2. 每当一根交易周期的 K 线收盘，策略会检查前一根和当前 K 线的开盘价：
    • 若当前开盘价跳空至“上一日高点 + 上轨缓冲”之上，则做空（反向博弈缺口）。
    • 若当前开盘价跌破“上一日低点 − 下轨缓冲”，则做多。
  3. 同一时间只允许持有一笔仓位；必须等待已有订单成交后才会响应新的信号。
  4. StartProtection 会在入场后立即设置固定的止损与止盈，距离均为 BetPoints（会自动换算成价格步长）。

资金管理

  • 当 UseMoneyManagement = false 时，仓位大小固定为 BaseVolume。
  • 当 UseMoneyManagement = true 时，启用与 MT4 版本一致的马丁格尔加仓：
    • 每次亏损或保本的交易之后，下一笔订单的数量会乘以 (BetPoints * 2) / (BetPoints - spreadPoints)。
    • 点差通过订单簿订阅获取的最新买一/卖一报价估算；若暂时没有报价，则乘数默认为 2。
    • 获利交易会把仓位恢复为 BaseVolume。所有数量都会对齐到合约的 VolumeStep，并受到 MaxVolume 限制。

参数

名称 类型 默认值 说明
EnableBuy bool true 允许在价格跌破通道下沿时开多。
EnableSell bool true 允许在价格突破通道上沿时开空。
BetPoints decimal 400 对称的止损与止盈距离（MetaTrader 点数，内部转换为价格步长）。
UpperOffsetPoints decimal 97 加在上一日高点之上的缓冲区，用于识别看空缺口。
LowerOffsetPoints decimal 77 减在上一日低点之下的缓冲区，用于识别看多缺口。
UseMoneyManagement bool false 是否启用马丁格尔式的仓位管理。
MaxVolume decimal 4 启用资金管理时允许的最大下单量。
BaseVolume decimal 0.1 获利后或关闭资金管理时使用的基础下单量。
CandleType DataType H1 用于检测缺口的交易周期（默认 1 小时）。
DailyCandleType DataType D1 提供上一日高/低价的日线数据类型（默认 1 天）。

实现细节

  • 策略完全基于 StockSharp 的高阶 API：SubscribeCandles 同时提供交易周期与日线数据，SubscribeOrderBook 则记录最新点差供资金管理使用。
  • StartProtection 负责止损与止盈的下单流程，因此每次入场都会立刻得到与 MT4 版本一致的对称保护。
  • 代码中的英文注释标记了主要决策点，方便阅读与维护。
  • 计算过程只依赖当前 K 线的开盘价，完全复刻了 MT4 中 Time[0] / Open[0] 的逻辑，无需访问历史指标数据。

使用建议

  • 可以根据研究需求调整交易周期；默认的一小时 K 线贴近原版设置，也可替换为任意 StockSharp 支持的 DataType。
  • 启用资金管理时请确认 MaxVolume 符合经纪商限制；辅助函数会自动对齐至 VolumeStep、MinVolume 与 MaxVolume。
  • 策略始终最多只有一笔持仓，适合配合 StockSharp 图表观察进出场标记，便于人工复核。
  • 建议先在回放或模拟环境中测试，因为反向交易缺口需要稳定的点差和快速执行。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Casino111: RSI overbought/oversold reversal with ATR stops.
/// </summary>
public class Casino111Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public Casino111Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal atrVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 50 && _prevRsi <= 50 && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal < 50 && _prevRsi >= 50 && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}