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Estratégia Casino111

Visão geral

Casino111 é um sistema de contra-tendência que se origina do MetaTrader 4 consultor especialista com o mesmo nome. Em cada nova barra, a estratégia compara o preço de abertura atual com os níveis de referência derivados da vela diária anterior. Se os gaps abertos ultrapassarem os extremos diários (mais buffers configuráveis), o algoritmo abre imediatamente uma posição de mercado na direção oposta e conta com proteção simétrica de stop-loss/take-profit. A porta StockSharp mantém o comportamento de posição única do robô original e adiciona ampla parametrização para pesquisa e otimização.

Lógica de entrada e saída

  1. As máximas e mínimas diárias anteriores são recuperadas de uma assinatura diária dedicada de velas. Dois deslocamentos (UpperOffsetPoints e LowerOffsetPoints) expressos em MetaTrader pontos expandem o canal de referência.
  2. Em cada vela de negociação finalizada, a estratégia inspeciona as aberturas anteriores e atuais:
    • Quando a nova abertura salta acima da máxima diária mais o deslocamento superior, uma posição curta é aberta (desvanecimento do gap).
    • Quando a nova abertura cai abaixo da mínima diária menos o deslocamento inferior, uma posição longa é aberta.
  3. Apenas uma posição é permitida por vez. Quaisquer ordens ativas devem ser preenchidas antes que um novo sinal seja considerado.
  4. StartProtection espelha o stop fixo original e o take target, ambos localizados a BetPoints de distância do preço de entrada (convertido em etapas de preço).

Gestão de dinheiro

  • UseMoneyManagement = false mantém o tamanho da negociação fixo (BaseVolume).
  • UseMoneyManagement = true ativa a progressão martingale vista no código MT4:
    • Após cada negociação com perda ou ponto de equilíbrio, o próximo volume do pedido é multiplicado por (BetPoints * 2) / (BetPoints - spreadPoints).
    • O spread é estimado a partir das últimas melhores cotações de compra/venda coletadas por meio da assinatura do livro de pedidos. Quando não há cotações disponíveis, o padrão do multiplicador é 2.
    • As vitórias redefinem o tamanho da posição para BaseVolume. Todos os volumes estão alinhados ao instrumento VolumeStep e limitados por MaxVolume.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
EnableBuy bool true Permitir entradas longas acionadas por lacunas abaixo do canal diário.
EnableSell bool true Permitir entradas curtas acionadas por lacunas acima do canal diário.
BetPoints decimal 400 Distância simétrica de stop-loss e take-profit em MetaTrader pontos (convertidos em etapas de preço para StockSharp).
UpperOffsetPoints decimal 97 Buffer adicionado acima da alta diária anterior para detectar reversões de gap de baixa.
LowerOffsetPoints decimal 77 Buffer subtraído abaixo da mínima diária anterior para detectar reversões de gap de alta.
UseMoneyManagement bool false Habilite a progressão de lote no estilo martingale.
MaxVolume decimal 4 Teto aplicado ao volume calculado quando a gestão de dinheiro está ativa.
BaseVolume decimal 0.1 Tamanho da ordem inicial usado após uma negociação lucrativa ou quando o gerenciamento de dinheiro está desativado.
CandleType DataType H1 Período primário usado para avaliar as condições de gap aberto (o padrão é 1 hora).
DailyCandleType DataType D1 Tipo de vela que fornece a máxima/mínima do dia anterior (o padrão é 1 dia).

Notas de implementação

  • A estratégia depende do API de alto nível de StockSharp: SubscribeCandles fornece fluxos diários e de negociação, enquanto SubscribeOrderBook mantém o spread mais recente para o multiplicador de gerenciamento de dinheiro.
  • StartProtection gerencia as pernas stop-loss e take-profit, de modo que cada entrada recebe imediatamente saídas simétricas, assim como no MT4.
  • Os comentários embutidos em inglês destacam cada ponto de decisão para facilitar a manutenção.
  • Todos os cálculos evitam pesquisas no histórico do indicador; apenas os valores atuais de abertura da vela são necessários, espelhando a lógica Time[0] / Open[0] de MetaTrader.

Dicas de uso

  • Escolha um período de negociação que corresponda ao seu estudo. As velas padrão de uma hora replicam a configuração MT4 comum, mas qualquer DataType suportado por StockSharp pode ser fornecido.
  • Ao usar o gerenciamento de dinheiro, certifique-se de que MaxVolume respeite os limites do corretor; o auxiliar de alinhamento fixa o resultado em VolumeStep, MinVolume e MaxVolume.
  • Como o sistema sempre mantém no máximo uma posição aberta, ele combina bem com gráficos StockSharp que traçam marcadores de entrada/saída para inspeção manual.
  • Teste a estratégia dentro de um ambiente de replay antes de conectá-la a um local ao vivo – a abordagem de redução de lacunas é agressiva e depende de spreads confiáveis.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Casino111: RSI overbought/oversold reversal with ATR stops.
/// </summary>
public class Casino111Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _entryPrice;

	public Casino111Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 50)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal atrVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || rsiVal > 70)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || rsiVal < 30)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal > 50 && _prevRsi <= 50 && close > emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (rsiVal < 50 && _prevRsi >= 50 && close < emaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}