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Psar Bug 策略

概述

Psar Bug 策略 来自 MetaTrader 4 专家顾问 pSAR_bug.mq4，核心思想是在抛物线 SAR 第一次翻转到价格另一侧时立即反手。StockSharp 版本订阅蜡烛数据，只在蜡烛完成后计算，并借助高级 API 下达市价单，同时自动维护止损和止盈。

交易逻辑

  • 按可配置的加速因子（默认 0.02）和最大加速因子（默认 0.2）计算抛物线 SAR。
  • 只在蜡烛状态为 Finished 时评估信号：
    • 做多信号：当前 SAR 低于收盘价，且上一根蜡烛的 SAR 高于上一根收盘价，意味着指标从上方翻转到下方。
    • 做空信号：当前 SAR 高于收盘价，且上一根蜡烛的 SAR 低于上一根收盘价，意味着指标从下方翻转到上方。
  • 每次出现信号时都将仓位反向：出现买入信号时平掉所有空头并以设定手数开多，卖出信号时执行相反操作。
  • 使用以最小报价步长表示的固定止损与止盈距离。通过 StartProtection 初始化保护参数，平台会自动为每一笔新仓位附加对应的风险控制。

参数说明

名称 描述
TradeVolume 下单手数，默认 0.1 手。
StopLossPoints 止损距离，按照价格步长计量，对应原版 StopLoss 输入。
TakeProfitPoints 止盈距离，按照价格步长计量，对应原版 TakeProfit 输入。
SarAccelerationStep 抛物线 SAR 的初始加速因子。
SarAccelerationMax 抛物线 SAR 的最大加速因子。
CandleType 指标计算使用的蜡烛类型（时间框架），默认 15 分钟。

转换要点

  • 原始 EA 直接使用图表上的周期与品种，迁移版将时间框架暴露为参数，方便在 Backtester 或 Designer 中调整。
  • 止损与止盈以绝对价格位移表示，并在启动时一次性配置到保护模块中。
  • 通过净额逻辑实现“先平仓再开仓”的效果：当出现反向信号时，买入 Volume + |Position| 手可以同时平掉已有仓位并建立新的方向，从而复现 MetaTrader 的处理方式。

使用步骤

  1. 在 StockSharp Designer 或 Backtester 中选择交易品种、CandleType 以及风险参数。
  2. 确保数据源可用后启动策略；策略只在蜡烛收盘后触发信号。
  3. 借助平台提供的图表功能观察蜡烛、抛物线 SAR 以及成交记录，以验证翻转逻辑的执行情况。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// PsarBug: EMA trend with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class PsarBugStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public PsarBugStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close < emaVal)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close > emaVal)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}
}