Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Psar Bug

Общее описание

Psar Bug — порт советника MetaTrader 4 pSAR_bug.mq4. Стратегия реагирует на первое появление точки Parabolic SAR по другую сторону от цены и сразу разворачивает позицию. В реализации StockSharp используется подписка на свечи, обработка только завершённых баров и высокоуровневый API для отправки рыночных ордеров и автоматического сопровождения стоп-приказов.

Логика торговли

  • Рассчитывается Parabolic SAR с настраиваемыми параметрами ускорения (по умолчанию 0.02) и максимального ускорения (0.2).
  • Сигнал формируется только на завершённой свече:
    • Покупка — текущий SAR находится ниже цены закрытия, тогда как на предыдущей свече SAR был выше закрытия, что означает смену направления индикатора.
    • Продажа — текущий SAR выше цены закрытия, а предыдущий SAR был ниже, что указывает на разворот вниз.
  • При каждом сигнале позиция разворачивается: при сигнале на покупку закрываются все шорты и открывается лонг заданного объёма, при сигнале на продажу выполняется противоположная операция.
  • Применяются фиксированные стоп-лосс и тейк-профит, задаваемые в шагах цены. Модуль защиты запускается через StartProtection, поэтому уровни автоматически прикрепляются к новым позициям.

Параметры

Название Описание
TradeVolume Объём заявки в лотах, по умолчанию 0.1.
StopLossPoints Дистанция до стоп-лосса в шагах цены, аналог параметра StopLoss в исходном советнике.
TakeProfitPoints Дистанция до тейк-профита в шагах цены, аналог параметра TakeProfit.
SarAccelerationStep Начальный коэффициент ускорения Parabolic SAR.
SarAccelerationMax Максимальный коэффициент ускорения Parabolic SAR.
CandleType Тип свечей (таймфрейм), используемый для расчётов. По умолчанию — 15 минут.

Особенности портирования

  • В MetaTrader робот работает на активе и таймфрейме текущего графика. В StockSharp таймфрейм вынесен в параметр, что упрощает тестирование на разных интервалах.
  • Стоп-приказы переводятся в абсолютные ценовые смещения и передаются менеджеру защитных ордеров один раз при запуске.
  • Для разворота позиции применяется неттинговая логика: покупка или продажа объёма Volume + |Position| одновременно закрывает старый объём и открывает новый, тем самым повторяя оригинальный алгоритм "сначала закрыть, потом открыть".

Как использовать

  1. В Designer или Backtester выберите инструмент, задайте CandleType, объём и уровни риска.
  2. Убедитесь в наличии рыночных данных и запустите стратегию. Сигналы проверяются только после закрытия свечи.
  3. Наблюдайте за свечами, кривой Parabolic SAR и сделками на графике, чтобы контролировать исполнение разворотных сигналов.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// PsarBug: EMA trend with RSI confirmation and ATR stops.
/// </summary>
public class PsarBugStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;

	public PsarBugStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevClose == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close < emaVal)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close > emaVal)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && _prevClose <= emaVal && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && _prevClose >= emaVal && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}
}