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EMA WMA 风险策略

概述

  • 将 Vladimir Hlystov 编写的 MetaTrader 4 “EMA WMA” 专家顾问移植到 StockSharp。
  • 使用基于蜡烛开盘价计算的指数移动平均线（EMA）和加权移动平均线（WMA）判断趋势反转。
  • 通过 StartProtection 自动附加与 MT4 版本等效的止损和止盈订单。
  • 支持与原始 risk 参数一致的风险百分比仓位管理，同时允许设置固定下单量。

原策略逻辑

  • MT4 版本可运行在任何品种与周期，并在每根新 K 线出现时只评估一次信号（TimeBar 防重复）。
  • 指标使用 PRICE_OPEN，因此根据开盘价更新平均线。
  • 当 EMA 从上向下穿越 WMA 时，平掉所有空单并按预设止损/止盈开多单。
  • 当 EMA 从下向上穿越 WMA 时，平掉所有多单并开空单。
  • risk 输入根据可用保证金及止损距离计算下单手数。

StockSharp 中的交易规则

  1. 订阅参数 CandleType 指定的蜡烛序列（默认 30 分钟），只处理收盘后的完整蜡烛。
  2. 将蜡烛开盘价写入 EMA 与 WMA 指标，并等待两者形成。
  3. 若上一根 EMA > WMA 且当前 EMA < WMA，判定为做多信号：
    • 平掉现有空头，按风险规则开多单。
  4. 若上一根 EMA < WMA 且当前 EMA > WMA，判定为做空信号：
    • 平掉现有多头，按风险规则开空单。
  5. StartProtection 会为每笔新交易设置以价格步长表示的止损与止盈。

风险控制

  • RiskPercent 模拟 MT4 中的 risk。仓位根据账户权益、止损距离以及证券的价格步长/步长价值计算。
  • 若缺少交易所元数据（没有 PriceStep 或 StepPrice），则退化为使用绝对止损距离。
  • 当 RiskPercent 为 0 时，需要设置正的 OrderVolume 以采用固定手数。
  • 在开新仓之前会关闭反向仓位，复现 MT4 中 CLOSEORDER → OPENORDER 的顺序。

参数

名称 说明
EmaPeriod EMA 周期（默认 28）。
WmaPeriod WMA 周期（默认 8）。
StopLossPoints 止损距离（价格步长数，默认 50）。
TakeProfitPoints 止盈距离（价格步长数，默认 50）。
RiskPercent 单笔风险占权益的百分比（默认 10%）。
OrderVolume 固定下单量；为 0 时启用风险百分比算法。
CandleType 计算所用的蜡烛类型/周期。

实现说明

  • 通过 DecimalIndicatorValue 手动推送开盘价，确保指标与 MT4 的 PRICE_OPEN 设置一致。
  • 仅在蜡烛收盘后确认信号，相比 MT4 可能延后一根 K 线，但可避免前视偏差。
  • 止损与止盈使用价格步长表示，对应 MetaTrader 中的 Point 概念。
  • 若存在图表区域，会绘制蜡烛、两条均线及交易标记，便于可视化分析。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA WMA Crossover Risk: Dual EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class EmaWmaRiskStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public EmaWmaRiskStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}