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EMA Estrategia de riesgo de WMA

Descripción general

  • Conversión del asesor experto MetaTrader 4 "EMA WMA" por Vladimir Hlystov.
  • Opera con reversiones de tendencia detectadas a partir de la relación entre un promedio móvil exponencial (EMA) y un promedio móvil ponderado (WMA) calculado sobre los precios de vela apertura.
  • Adjunta automáticamente órdenes de stop-loss y take-profit idénticas al robot MT4 utilizando el asistente de protección de StockSharp.
  • Admite un tamaño de posición basado en el riesgo que refleja la entrada de "riesgo" original y al mismo tiempo mantiene una opción para el comercio de volumen fijo.

Lógica original del asesor experto

  • La versión MT4 funciona con cualquier símbolo y período de tiempo, evaluando las señales una vez en una nueva barra (protegida por TimeBar).
  • Los indicadores usan PRICE_OPEN, por lo que los promedios reaccionan al tic de apertura de la barra.
  • Cuando EMA cae por debajo de WMA mientras anteriormente estaba por encima de él, todas las posiciones cortas se cierran y se abre una operación larga con distancias predefinidas de stop-loss y take-profit.
  • Cuando EMA sube por encima de WMA después de estar por debajo de él, todas las posiciones largas se cierran y se abre una nueva posición corta.
  • La entrada risk calcula el tamaño del lote a partir del margen disponible y la distancia del stop-loss.

Reglas comerciales en StockSharp

  1. Suscríbase a la serie de velas configuradas (CandleType, valor predeterminado de 30 minutos). Sólo se procesan velas terminadas para evitar repintar.
  2. Introduzca los precios de apertura de las velas en los indicadores EMA y WMA. Espere hasta que se formen ambos indicadores.
  3. Detecta un cruce alcista cuando el EMA anterior > WMA anterior y el EMA actual < WMA actual.
    • Cierre los cortos e ingrese una posición larga dimensionada según las reglas de riesgo.
  4. Detecta un cruce bajista cuando el EMA anterior < WMA anterior y el EMA actual > WMA actual.
    • Cierre las posiciones largas e ingrese una posición corta dimensionada según las reglas de riesgo.
  5. StartProtection crea órdenes de protección del mercado para que cada nueva operación reciba inmediatamente niveles de límite de pérdidas y obtención de ganancias expresados en incrementos de precios.

Dimensionamiento de posiciones y control de riesgos

  • RiskPercent emula el parámetro MT4 risk. El volumen se calcula a partir del capital de la cartera, la distancia de limitación de pérdidas y los valores de paso/precio de paso del valor.
  • Si faltan metadatos de intercambio (sin escalón de precio o precio de escalón), el algoritmo vuelve a utilizar la distancia de parada absoluta.
  • Si RiskPercent se establece en cero, la estrategia requiere un OrderVolume positivo (anulación de volumen fijo).
  • La exposición opuesta existente se cierra antes de que se envíen nuevas órdenes, coincidiendo con el comportamiento MT4 de CLOSEORDER y luego OPENORDER.

Parámetros

Nombre Descripción
EmaPeriod Período de la media móvil exponencial (por defecto 28).
WmaPeriod Período de la media móvil ponderada (por defecto 8).
StopLossPoints Distancia de parada de pérdidas en pasos del instrumento (predeterminado 50).
TakeProfitPoints Distancia de toma de ganancias en pasos del instrumento (por defecto 50).
RiskPercent Porcentaje de capital a riesgo por operación (por defecto 10%).
OrderVolume Volumen de pedido fijo; utilice 0 para habilitar el dimensionamiento basado en el riesgo.
CandleType Tipo de datos de vela/período de tiempo utilizado para los cálculos.

Notas de implementación

  • Los valores EMA y WMA se ingresan manualmente a través de DecimalIndicatorValue para garantizar que el precio de apertura se use exactamente igual que la configuración del indicador MT4.
  • La estrategia se basa en velas cerradas para confirmar la señal; esto puede retrasar las entradas una barra en comparación con MT4, pero evita el sesgo de anticipación.
  • Las órdenes de protección se expresan en incrementos de precios para igualar el multiplicador Point de MetaTrader.
  • Los gráficos trazan automáticamente velas, tanto promedios móviles como marcadores comerciales cuando hay un área del gráfico disponible.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA WMA Crossover Risk: Dual EMA crossover with ATR stops.
/// </summary>
public class EmaWmaRiskStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public EmaWmaRiskStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}