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MACD Sample 1010 策略

概述

本模块将 MetaTrader 专家顾问 macd_sample_1010.mq4 迁移到 StockSharp 的高级 API。原始脚本在布林带的基础上叠加了简单的资金管理：当收盘价突破上轨并超过指定缓冲时开空单，跌破下轨并超过缓冲时开多单；随后在达到固定的盈利或亏损（以点数表示）时平仓。移植后的 StockSharp 策略订阅所选 K 线序列，绑定 BollingerBands 指标，并在回调中发送市价单与管理仓位，以完整复现上述流程。

该移植版本同样只在收盘后做出判断，确保突破与出场的判定与 MetaTrader 中基于收盘价的逻辑一致。同时保留了原脚本的 LotIncrease 动态加仓选项，可根据账户权益变化自动调整交易手数。

移植要点

  • 采用 SubscribeCandles + Bind 的高级模式为 BollingerBands 指标提供数据，无需手动缓存或循环计算。
  • 使用 StrategyParam<T> 声明所有输入参数，使其在界面中可视并可用于优化。
  • 通过读取 Security.PriceStep 将点值换算为价格增量，从而在 BuyMarket / SellMarket 调用前加上与 MetaTrader 相同的缓冲距离。
  • 利用 Portfolio.CurrentValue（若不可用则回退至 BeginValue）实现与 MQL4 版本一致的动态手数计算，且将结果限制在 500 手以内。
  • 仅处理已完成的 K 线，避免原脚本通过计数器抑制的逐笔抖动。
  • 在关键逻辑处加入英文注释，帮助理解各个处理步骤。

参数

参数 类型 默认值 说明
ProfitTargetPips decimal 3 单笔多空在获利 ProfitTargetPips 个点后平仓，设置为 0 则关闭止盈。
LossLimitPips decimal 20 单笔多空在亏损 LossLimitPips 个点后平仓，设置为 0 则关闭止损。
BandDistancePips decimal 3 在上轨之上/下轨之下额外增加的点数缓冲，用于确认突破。
BollingerPeriod int 4 计算布林带的周期长度。
BollingerDeviation decimal 2 布林带使用的标准差倍数。
BaseVolume decimal 1 初始下单手数，同时也是动态手数算法的基准。
LotIncrease bool true 启用后，按照当前账户权益与初始权益的比例调整交易手数。
OneOrderOnly bool true 为 true 时只有在无持仓时才会再次开仓；即便关闭，由于 StockSharp 使用净头寸，也不会出现对冲持仓。
CandleType DataType TimeFrame(15m) 指标计算与信号判断使用的 K 线类型。

交易逻辑

  1. OnStarted 中根据参数创建布林带指标，订阅 CandleType 所指的 K 线，并绑定 ProcessCandle 回调。
  2. 每根完成的 K 线触发 ProcessCandle，若启用了 LotIncrease 会先更新当前下单手数。
  3. 若收盘价高于上轨加上 BandDistancePips（换算成价格），策略发送市价卖单；若收盘价低于下轨减去缓冲，则发送市价买单。OneOrderOnly 为真时，仅在净头寸为零时允许新开仓。
  4. 执行完可能的入场后检查当前头寸：
    • 多单在盈利达到 ProfitTargetPips 点或亏损达到 LossLimitPips 点时平仓。
    • 空单在盈利达到 ProfitTargetPips 点或亏损达到 LossLimitPips 点时平仓。
  5. 所有点数比较均通过 Security.PriceStep 转换为价格增量，确保与 MQL4 版本的 pip 计算保持一致。

手数控制

  • 关闭 LotIncrease 时始终按 BaseVolume 下单。
  • 启用 LotIncrease 时，策略在首次计算时记录“每手对应的初始权益”，之后每根 K 线依据当前权益与该基准的比值重新计算手数，四舍五入到一位小数（等同于 MQL4 的 NormalizeDouble(..., 1)），并限制在 500 手以内。
  • 当账户权益信息不可用时，会回退到固定手数模式。

使用建议

  1. 在所选品种上启动策略前，确认 Security.PriceStep 与实际交易的最小价格变动相符。
  2. 设置合适的 CandleType 时间框架。原脚本常用于 5–15 分钟级别，但也可使用其他周期。
  3. 根据需求调整布林带参数、缓冲点数以及止盈止损阈值。
  4. 决定是否启用余额驱动的手数放大功能 (LotIncrease)。
  5. 启动策略并观察日志，确认入场与出场发生在预期的收盘价附近。

与 MetaTrader 版本的差异

  • StockSharp 只维护净头寸，因此即便关闭 OneOrderOnly 也不会出现多空同时持仓的情形，而是通过增减净头寸实现加仓或反手。
  • 止盈止损通过每根收盘 K 线检查来实现，而非在服务器上挂出预设的限价单，但行为与原脚本等效。
  • 原脚本的日志与错误开关（logging、logerrs、logtick）在移植过程中省略，借助 StockSharp 自带的日志系统即可跟踪所有订单与成交。
  • MetaTrader 版本在本地文件中记录统计数据，本移植依托 StockSharp 的组合与策略统计功能，不再生成额外文件。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD Sample 1010: SMA band mean reversion with ATR stops.
/// </summary>
public class MacdSample1010Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandMult;

	private decimal _entryPrice;

	public MacdSample1010Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_smaLength = Param(nameof(SmaLength), 20)
			.SetDisplay("SMA Length", "Band center period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_bandMult = Param(nameof(BandMult), 2.0m)
			.SetDisplay("Band Multiplier", "ATR multiplier for bands.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaLength
	{
		get => _smaLength.Value;
		set => _smaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal BandMult
	{
		get => _bandMult.Value;
		set => _bandMult.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = smaVal + atrVal * BandMult;
		var lower = smaVal - atrVal * BandMult;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= smaVal || close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= smaVal || close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close < lower)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close > upper)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}
	}
}