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MACD Beispiel für eine 1010-Strategie

Überblick

Dieses Modul portiert den MetaTrader Expert Advisor macd_sample_1010.mq4 auf den StockSharp High-Level API. Das ursprüngliche Skript kombinierte Bollinger-Bänder mit einfachen Money-Management-Regeln: Wenn der Schlusskurs über dem oberen Band plus einem konfigurierbaren Puffer endete, wurde eine Verkaufsorder eröffnet, während ein Schlusskurs unter dem unteren Band minus dem Puffer eine Kauforder auslöste. Positionen wurden geschlossen, sobald ein fester Gewinn- oder Verlustbetrag (ausgedrückt in Pips) erreicht wurde. Die StockSharp-Version reproduziert dieselbe Logik, indem sie die angeforderte Kerzenserie abonniert, einen BollingerBands-Indikator bindet und Marktaufträge und Positionsverwaltungsaufrufe aus dem Kerzenrückruf ausgibt.

Die Konvertierung behält das Verhalten des alten Experten für fertige Kerzen bei. Jede Auswertung erfolgt, wenn eine Kerze vollständig geformt ist, um sicherzustellen, dass die Ausbruchs- und Ausstiegsentscheidungen mit der Bar-Close-Verarbeitung der MetaTrader-Plattform übereinstimmen. Eine optionale saldobasierte Skalierung des Handelsvolumens ist ebenfalls implementiert, um das Flag LotIncrease aus dem Code MQL4 zu emulieren.

Konvertierungshinweise

  • Verwendet den übergeordneten Workflow SubscribeCandles + Bind, um den Indikator BollingerBands ohne benutzerdefinierte Puffer zu füttern.
  • Nutzt die StockSharp StrategyParam<T>-Infrastruktur, sodass alle Eingaben in der Benutzeroberfläche sichtbar und zur Optimierung bereit sind.
  • Ruft BuyMarket und SellMarket mit berechneten Offsets auf, die den PriceStep des Instruments berücksichtigen und mit den Pip-basierten Berechnungen in MetaTrader übereinstimmen.
  • Implementiert die optionale Losskalierung durch Portfolio.CurrentValue (mit BeginValue als Fallback) und begrenzt das resultierende Volumen auf 500 Lose, genau wie der ursprüngliche Experte.
  • Funktioniert ausschließlich mit fertigen Kerzen, um die Abwanderung von Tick zu Tick zu vermeiden, die das ursprüngliche Skript über Barzähler steuerte.
  • Fügt beschreibende englische Kommentare hinzu, um die Absicht jedes Verarbeitungsblocks zu verdeutlichen.

Parameter

Parameter Typ Standard Beschreibung
ProfitTargetPips decimal 3 Anzahl der Pips mit günstiger Bewegung, die erforderlich sind, um eine Position mit Gewinn zu schließen. Auf 0 setzen, um die Take-Profit-Regel zu deaktivieren.
LossLimitPips decimal 20 Anzahl der Pips mit nachteiliger Bewegung, die toleriert werden, bevor die Position liquidiert wird. Auf 0 setzen, um die Stop-Loss-Regel zu deaktivieren.
BandDistancePips decimal 3 Puffer (in Pips), der oberhalb des oberen Bandes und unterhalb des unteren Bandes hinzugefügt wird, bevor ein Ausbruch bestätigt wird.
BollingerPeriod int 4 Anzahl der Kerzen, die zur Berechnung der Bollinger-Bänder verwendet werden.
BollingerDeviation decimal 2 Vom Bollinger Bands-Indikator angewendeter Standardabweichungsmultiplikator.
BaseVolume decimal 1 Anfängliche Handelsgröße, ausgedrückt in Lots. Dieser Wert wird auch als Basis für die Skalierungslogik verwendet.
LotIncrease bool true Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Handelsvolumen für jede Kerze neu berechnet, sodass es dem Verhältnis zwischen dem aktuellen Portfoliosaldo und dem Startsaldo folgt.
OneOrderOnly bool true Verhindert, dass die Strategie eine neue Position eröffnet, wenn bereits eine aktiv ist. Wenn die Option deaktiviert ist, wird die Nettoposition weiterhin verwaltet, da StockSharp aggregierte Positionen verwendet.
CandleType DataType TimeFrame(15m) Kerzenserien, die sowohl für Indikatorberechnungen als auch für Handelsentscheidungen verwendet werden.

Handelslogik

  1. OnStarted erstellt den Bandindikator Bollinger mit dem konfigurierten Zeitraum und der konfigurierten Abweichung, abonniert den Datenstrom CandleType und bindet die Methode ProcessCandle.
  2. Jede fertige Kerze löst ProcessCandle aus, das vor der Auswertung der Signale das aktuelle Handelsvolumen neu berechnet (sofern LotIncrease aktiv ist).
  3. Wenn der Schlusskurs über dem oberen Band plus BandDistancePips liegt (umgerechnet in Preiseinheiten mit PriceStep), sendet die Strategie einen Marktverkaufsauftrag. Wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band abzüglich des Puffers liegt, wird eine Marktkauforder gesendet. Wenn OneOrderOnly den Wert true hat, werden neue Einträge nur dann versucht, wenn die Nettoposition Null ist.
  4. Nachdem potenzielle Eingaben verarbeitet wurden, prüft die Strategie die aktuelle Position:
    • Long-Positionen werden geschlossen, sobald die Gewinndistanz ProfitTargetPips erreicht oder wenn der Verlust LossLimitPips erreicht.
    • Short-Positionen werden geschlossen, wenn sich der Schlusskurs um ProfitTargetPips zu seinen Gunsten oder um LossLimitPips nach unten bewegt.
  5. Alle Gewinn- und Verlustvergleiche werden in Preiseinheiten durchgeführt, die vom PriceStep des Symbols abgeleitet sind, wodurch die Pip-basierten Prüfungen im MetaTrader-Experten originalgetreu nachgebildet werden.

Logik zur Positionsgrößenbestimmung

  • Wenn LotIncrease deaktiviert ist, handelt die Strategie bei jedem Signal mit dem konstanten Wert BaseVolume.
  • Wenn LotIncrease aktiviert ist, speichert die erste Kerze den Startsaldo pro Lot (initial balance / BaseVolume). Nachfolgende Kerzen berechnen das Verhältnis zwischen dem aktuellen Saldo und dieser Basislinie, runden es auf eine Dezimalstelle (imitieren NormalizeDouble(..., 1) von MQL4) und begrenzen das Ergebnis auf maximal 500 Lots. Der berechnete Wert wird dann als Ordervolumen für den nächsten Trade verwendet.
  • Wenn keine Portfolioinformationen verfügbar sind, greift die Strategie ordnungsgemäß auf den statischen BaseVolume zurück.

Nutzungsrichtlinien

  1. Hängen Sie die Strategie an das gewünschte Instrument an und bestätigen Sie, dass der Security.PriceStep die Pip-Größe widerspiegelt, mit der Sie handeln möchten.
  2. Wählen Sie den Kerzenzeitraum in CandleType aus. Das ursprüngliche Skript wurde normalerweise in Intraday-Zeiträumen (5–15 Minuten) ausgeführt, es kann jedoch jede beliebige Balkengröße verwendet werden.
  3. Passen Sie die Bandeinstellungen, Pip-Offsets und Risikokontrollen an Ihre Handelspräferenzen an.
  4. Entscheiden Sie, ob die Positionsgröße mit dem Kontostand (LotIncrease) skalieren oder fest bleiben soll.
  5. Starten Sie die Strategie. Überwachen Sie das Protokoll, um sicherzustellen, dass Ein- und Ausstiege bei abgeschlossenen Kerzen auf dem erwarteten Preisniveau erfolgen.

Unterschiede zur MetaTrader-Version

  • StockSharp funktioniert mit aggregierten Positionen. Selbst wenn OneOrderOnly deaktiviert ist, ist das Ergebnis eine einzelne Nettoposition und nicht mehrere unabhängige Tickets.
  • Die Take-Profit- und Stop-Loss-Regeln werden direkt in der Strategie implementiert, anstatt ausstehende Aufträge mit bestimmten Preisniveaus zu registrieren. Das resultierende Verhalten ist jedoch gleichwertig, da bei jeder fertigen Kerze eine Überprüfung erfolgt.
  • Protokollierungsflags (logging, logerrs, logtick) vom ursprünglichen Experten werden weggelassen; Die integrierte Protokollierung von StockSharp zeichnet bereits Auftrags- und Handelsereignisse auf.
  • Dateibasierte Protokollierung und Statistiken aus der Version MetaTrader werden nicht neu erstellt, da StockSharp umfangreichere Analysen über Portfolios und Strategien bereitstellt.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD Sample 1010: SMA band mean reversion with ATR stops.
/// </summary>
public class MacdSample1010Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandMult;

	private decimal _entryPrice;

	public MacdSample1010Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_smaLength = Param(nameof(SmaLength), 20)
			.SetDisplay("SMA Length", "Band center period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");

		_bandMult = Param(nameof(BandMult), 2.0m)
			.SetDisplay("Band Multiplier", "ATR multiplier for bands.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaLength
	{
		get => _smaLength.Value;
		set => _smaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal BandMult
	{
		get => _bandMult.Value;
		set => _bandMult.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = smaVal + atrVal * BandMult;
		var lower = smaVal - atrVal * BandMult;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= smaVal || close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= smaVal || close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close < lower)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close > upper)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}
	}
}