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移动平均与帧

移植自 MetaTrader 5 专家顾问 “Moving Average with Frames”。原版通过比较每根 K 线的开盘价和收盘价与向前平移的简单移动平均线（SMA）来生成信号，并在优化后绘制多条权益曲线。本移植版聚焦交易逻辑：仅在每根完成的 K 线后响应，在净额制度下维持单一仓位，并完整保留原策略的资金管理规则。

交易逻辑

  • 数据来源：订阅参数 CandleType 指定的时间框架，只处理已经收盘的蜡烛，复刻 MQL5 中的 if(rt[1].tick_volume>1) return; 限制。
  • 指标：使用周期为 MovingPeriod 的简单移动平均线。通过内部缓冲区将指标值向前平移 MovingShift 根已完成的蜡烛。
  • 预热阶段：在累积到至少 100 根完成的蜡烛之前禁止交易，对应原程序的 Bars(_Symbol,_Period)>100 检查。
  • 入场条件
    • 做多：蜡烛开盘价低于平移后的 SMA，收盘价高于 SMA。
    • 做空：蜡烛开盘价高于平移后的 SMA，收盘价低于 SMA。
    • 策略始终只持有一个方向的净仓，信号反转时先平掉旧仓再开新仓。
  • 离场条件：多头在价格重新跌破平移 SMA 时平仓，空头在价格重新上穿平移 SMA 时平仓。与原策略一致，同一根 K 线不会在平仓后立刻重新开仓。

风险与仓位控制

  • MaximumRisk：当投资组合市值可用时，按照 Portfolio.CurrentValue * MaximumRisk / price 估算下单量；否则回退到手动设置的 Volume。
  • DecreaseFactor：连续超过一次亏损后，将下一笔下单量减少 volume * losses / DecreaseFactor，完全复刻 MetaTrader 的“递减手数”逻辑；盈利交易会清零计数。
  • 数量规范化：计算出的下单量会按照合约的 VolumeStep 对齐，并限制在 MinVolume 与 MaxVolume 之间；若没有成交量步长信息，则四舍五入保留两位小数。

其他说明

  • MetaTrader 的“帧”可视化未迁移，StockSharp 已提供完善的优化分析工具；本移植保持了信号与资金管理的一致性。
  • 指标数值通过 Bind 回调直接获取，没有调用 GetValue。
  • 连续亏损统计放在 OnOwnTradeReceived 中，实现对部分成交和净额模式的正确处理。

参数

参数 默认值 说明
MaximumRisk 0.02 每次建仓所风险的账户权益比例。
DecreaseFactor 3 当出现连续亏损时用于缩减手数的除数。
MovingPeriod 12 计算简单移动平均的周期（使用收盘价）。
MovingShift 6 将 SMA 向前平移的已完成蜡烛数量。
CandleType 1 小时时间框架 策略订阅并处理的主蜡烛序列。

使用建议

  1. 在 StockSharp Designer 或代码中将策略绑定到目标证券与投资组合。
  2. 根据原 MT5 图表调整 CandleType，确保时间框架一致。
  3. 按账户规模与风险承受能力微调 MaximumRisk 与 DecreaseFactor。
  4. 通过回测验证交叉信号与原专家顾问的表现是否一致。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Average With Frames: SMA crossover with candle body confirmation.
/// Buys when close crosses above shifted SMA, sells when crosses below.
/// </summary>
public class MovingAverageWithFramesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevClose;

	public MovingAverageWithFramesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_smaLength = Param(nameof(SmaLength), 12)
			.SetDisplay("SMA Length", "SMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaLength
	{
		get => _smaLength.Value;
		set => _smaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_prevClose = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevClose == 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close < smaVal && _prevClose >= smaVal)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close > smaVal && _prevClose <= smaVal)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > smaVal && _prevClose <= smaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < smaVal && _prevClose >= smaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}
}