Português PT
Ver no GitHub

Média Móvel com Quadros

Conversão do consultor especialista MetaTrader 5 "Média Móvel com Quadros". O sistema original avalia a relação entre os preços de abertura/fechamento de cada vela e uma média móvel simples deslocada (SMA) enquanto exibe vários "quadros" de otimização nos gráficos. Esta porta StockSharp concentra-se na lógica de negociação: ela reage apenas uma vez por barra concluída, abre uma única posição de compensação e reflete as regras de gerenciamento de dinheiro do código-fonte.

Lógica de negociação

  • Fonte de dados – a estratégia assina o período configurado (CandleType) e processa apenas velas finalizadas, o que reproduz a restrição MetaTrader if(rt[1].tick_volume>1) return;.
  • Indicador – uma média móvel simples com período MovingPeriod. A saída do indicador é deslocada para frente em MovingShift velas concluídas, mantendo um buffer de valores anteriores.
  • Aquecimento – a negociação é suspensa até que pelo menos 100 velas concluídas sejam coletadas, correspondendo à guarda Bars(_Symbol,_Period)>100 original.
  • Condições de entrada
    • Vá comprado quando a vela abrir abaixo do SMA deslocado e fechar acima dele.
    • Opere short quando a vela abrir acima do SMA deslocado e fechar abaixo dele.
    • O motor impõe uma posição única: a exposição oposta é achatada antes de entrar na nova direção.
  • Condições de saída – uma posição longa existente é fechada quando o preço de abertura está acima e o preço de fechamento está abaixo do deslocado SMA; os shorts são fechados no cruzamento oposto. Novas negociações não são abertas na mesma barra após uma saída, assim como o especialista original.

Dimensionamento de posição e risco

  • MaximumRisk – determina o volume bruto do pedido como Portfolio.CurrentValue * MaximumRisk / price quando os dados do portfólio estão disponíveis. Se o feed do corretor não fornecer informações de patrimônio, a estratégia volta para a propriedade manual Volume.
  • DecreaseFactor – após mais de uma negociação consecutiva perdida, o tamanho da próxima posição é reduzido em volume * losses / DecreaseFactor, imitando a lógica de redução de lote de MetaTrader. Qualquer negociação lucrativa zera o contador.
  • Alinhamento de volume – o tamanho calculado é normalizado para o VolumeStep do instrumento, fixado entre MinVolume e MaxVolume e arredondado para duas casas decimais quando a exchange não publica uma etapa.

Notas adicionais

  • A visualização de "frames" MetaTrader não é portada porque StockSharp já fornece painéis de otimização avançados. A lógica de negociação, o tempo do sinal e o comportamento de dimensionamento permanecem fiéis à fonte.
  • Todos os valores do indicador são consumidos diretamente do retorno de chamada Bind; nenhuma chamada manual GetValue é usada.
  • O rastreamento de perdas consecutivas é implementado dentro de OnOwnTradeReceived, permitindo que a estratégia reaja corretamente aos preenchimentos parciais e ao comportamento da compensação.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
MaximumRisk 0.02 Fração do patrimônio do portfólio arriscado em cada entrada.
DecreaseFactor 3 Divisor usado para diminuir o tamanho da posição após duas ou mais perdas consecutivas.
MovingPeriod 12 Comprimento da média móvel simples aplicada aos preços de fechamento.
MovingShift 6 Número de velas concluídas usadas para compensar o SMA avanço no tempo.
CandleType 1h time frame Série de velas primárias processadas pela estratégia.

Dicas de uso

  1. Anexe a estratégia a um título e portfólio no StockSharp Designer ou código.
  2. Ajuste o tipo de vela para corresponder ao período do gráfico MetaTrader desejado.
  3. Ajuste MaximumRisk e DecreaseFactor para corresponder ao tamanho da sua conta e à tolerância ao risco desejada.
  4. Execute backtests para validar se os sinais de cruzamento estão alinhados com os resultados MetaTrader originais.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving Average With Frames: SMA crossover with candle body confirmation.
/// Buys when close crosses above shifted SMA, sells when crosses below.
/// </summary>
public class MovingAverageWithFramesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevClose;

	public MovingAverageWithFramesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(2).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_smaLength = Param(nameof(SmaLength), 12)
			.SetDisplay("SMA Length", "SMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaLength
	{
		get => _smaLength.Value;
		set => _smaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_prevClose = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevClose == 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			if (close < smaVal && _prevClose >= smaVal)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close > smaVal && _prevClose <= smaVal)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > smaVal && _prevClose <= smaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < smaVal && _prevClose >= smaVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevClose = close;
	}
}