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Rubberbands Safety Net 策略

将 MetaTrader 平台上的 RUBBERBANDS 1.6 专家顾问移植到 StockSharp 高级 API。原始版本始终持有一多一空两笔单，并在获利后立即替换该方向，同时在浮亏达到指定金额时启动安全加仓网格。由于 StockSharp 采用净持仓模型，本移植版保留交替循环，但在安全模式下改为沿当前方向进行加仓，从而在保持原有现金阈值的同时符合净头寸逻辑。

交易逻辑

  • 循环启动： 每分钟结束时或启用 Enter Now 开关时，按 BaseVolume 开立市价单。下一轮循环自动切换方向（多→空→多）。
  • 基础盈利目标： 将实时浮动盈亏与 TargetProfitPerLot * BaseVolume 比较。达到目标后立即平仓，并在下一轮切换方向。
  • 会话控制： UseSessionTakeProfit 与 UseSessionStopLoss 依据基础手数监控“已实现 + 未实现”的货币收益。触发任一阈值时立即清仓并重置统计。
  • 安全模式： 启用后，当浮亏大于 SafetyStartPerLot * BaseVolume 时进入安全模式，并按 SafetyVolume 沿当前方向追加仓位。每再亏损 SafetyStepPerLot（按安全手数计算）会自动计划新的加仓。
  • 安全退出： 安全模式下，当未实现收益达到 SafetyProfitPerLot * |Position|，或会话利润超过 SafetyModeTakeProfitPerLot * BaseVolume 时平掉整笔头寸。

入场条件

做多

  • 当前无持仓，且分钟刚结束或手动打开 Enter Now。
  • 当前循环方向为多头。
  • Stop Trading 开关关闭。

做空

  • 条件同做多，但循环方向为做空。

出场管理

  • 基础目标达成： 平掉现有仓位并切换下个循环方向。
  • 会话 TP/SL： 触发任一阈值后平仓并清零利润计数，等待下一轮触发。
  • 安全盈利： 安全模式下，当净盈亏达到目标时平仓退出。
  • 安全加仓： 每当浮亏按 SafetyStepPerLot 递增时追加一笔安全单。
  • 手动退出： Close Now 打开后将在下一根 K 线上市价平仓并清零累计利润。

参数

参数 说明
BaseVolume 初始市价单的数量。
TargetProfitPerLot 基础仓位的单手盈利目标（货币值）。
UseSessionTakeProfit / SessionTakeProfitPerLot 启用并设置会话级别的止盈。
UseSessionStopLoss / SessionStopLossPerLot 启用并设置会话级别的止损。
UseSafetyMode 是否启用安全加仓机制。
SafetyStartPerLot 触发安全模式的浮亏阈值（按基础手数）。
SafetyVolume 每次安全加仓的手数。
SafetyStepPerLot 追加下一笔安全单所需的额外浮亏（按安全手数）。
SafetyProfitPerLot 安全模式下的盈利目标。
SafetyModeTakeProfitPerLot 安全模式激活时的会话级盈利目标。
UseInitialState 及相关参数 允许在重启时恢复利润与安全模式状态。
QuiesceNow, Enter Now, Stop Trading, Close Now 与原版 extern 变量对应的手动开关。
CandleType 驱动主循环的蜡烛时间框架（默认 1 分钟）。

使用说明

  • StockSharp 只能维护单一净持仓，因此本策略在安全模式下通过同向加仓来模拟原策略的对冲网格。所有金额阈值仍以账户货币计量，需按交易品种的最小变动值调整。
  • 手动开关可在界面上随时调整，用于暂停入场、立即入场或强制平仓。
  • 启动时会调用 StartProtection()，以便复用 StockSharp 的标准保护机制。
  • 加仓函数会按照 VolumeStep、VolumeMin、VolumeMax 自动对齐数量，请确保这些合约参数配置正确。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Rubberbands Safety Net: Mean reversion with Bollinger-style bands.
/// Buys at lower band, sells at upper band with ATR stops.
/// </summary>
public class RubberbandsSafetyNetStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandMult;

	private decimal _entryPrice;

	public RubberbandsSafetyNetStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_smaLength = Param(nameof(SmaLength), 20)
			.SetDisplay("SMA Length", "SMA center band period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for bands and stops.", "Indicators");

		_bandMult = Param(nameof(BandMult), 2.0m)
			.SetDisplay("Band Mult", "ATR multiplier for bands.", "Signals");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaLength
	{
		get => _smaLength.Value;
		set => _smaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal BandMult
	{
		get => _bandMult.Value;
		set => _bandMult.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = smaVal + atrVal * BandMult;
		var lower = smaVal - atrVal * BandMult;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= smaVal || close <= _entryPrice - atrVal * 3m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= smaVal || close >= _entryPrice + atrVal * 3m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close <= lower)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close >= upper)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}
	}
}