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輪ゴムセーフティネット戦略

RUBBERBANDS 1.6 MetaTrader エキスパートアドバイザーの StockSharp ポート。オリジナルのシステムは、ヘッジされた売買チケットのペアを保持し、各利益の後にクローズされた側を再注入し、ランニング損失が事前に定義された現金しきい値を超えたときにセーフティネットをアクティブにします。変換では交互のサイクルが維持されますが、独立したヘッジ注文を保持するのではなく、現在のエクスポージャーの方向に平均化することで、メカニズムを StockSharp のネットポジション モデルに適応させます。

取引ロジック

  • サイクルの開始: 各分の最初、または Enter Now が切り替えられたときに、戦略は BaseVolume を使用して市場ポジションをオープンします。次のサイクルでは方向が変わります (買ってから売り、再び買うなど)。
  • 基本利益目標: 現在の未実現損益は TargetProfitPerLot * BaseVolume と比較されます。到達すると、ポジションは清算され、次のサイクルの方向が反転します。
  • セッション制御: UseSessionTakeProfit と UseSessionStopLoss は、基本ロットごとに現金で測定された累積実現利益と未実現利益を監視します。いずれかのしきい値に達すると、完全な清算がトリガーされ、カウンターがリセットされます。
  • セーフティ モード: 有効で含み損が SafetyStartPerLot * BaseVolume を超えると、アルゴリズムはセーフティ モードに入り、サイズ SafetyVolume の追加注文を送信することで現在の方向の平均化を開始します。安全ロットごとに追加の SafetyStepPerLot 損失が発生するたびに、別の平均注文がスケジュールされます。
  • セーフティ終了: セーフティ モード中は、含み益が SafetyProfitPerLot * |Position| に達するか、セッション レベルの指標が SafetyModeTakeProfitPerLot * BaseVolume を超えると、ポジションはフラットになります。

エントリー条件

長いエントリ

  • 開いた露出がなく、分がロールオーバーされたか、または Enter Now が true です。
  • この戦略は現在、ロング (サイクルが交互に切り替わる) を開くことを想定しています。
  • 手動停止スイッチは無効です。

短いエントリー

  • ロング条件と同じですが、次のサイクル方向はショートです。

出口管理

  • ベースターゲットヒット: ポジション全体をクローズし、サイクル方向を反転します。
  • セッション TP/SL: ポジションをクローズし、実現利益カウンターをクリアし、次の分のトリガーまでフラットを維持します。
  • 安全利益: 安全モードがアクティブなときに純損益目標が達成された場合、ポジションを決済します。
  • 安全平均化: 未実現損失が SafetyStepPerLot ずつ増加すると、追加の安全注文が追加されます。
  • 手動決済: Close Now を設定すると、次のローソク足でポジションが決済され、実現利益アキュムレータがリセットされます。

パラメーター

パラメータ 説明
BaseVolume プライマリ レッグの成行注文サイズ。
TargetProfitPerLot 基本取引の利益目標（ロットあたりの現金）。
UseSessionTakeProfit / SessionTakeProfitPerLot セッション全体のテイクプロフィットを有効にして設定します。
UseSessionStopLoss / SessionStopLossPerLot セッション全体のストップロスを有効にして設定します。
UseSafetyMode 安全平均化ロジックを切り替えます。
SafetyStartPerLot セーフティモードを有効にした基本ロットごとの損失。
SafetyVolume 各安全平均注文の出来高。
SafetyStepPerLot 別の安全注文をキューに入れるために必要な安全ロットごとの追加の損失。
SafetyProfitPerLot 利益目標はセーフティ モード中に適用されます。
SafetyModeTakeProfitPerLot セーフティモードがアクティブな間のセッションレベルの利益目標。
UseInitialState, InitialProfitSoFar, InitialSafetyMode, InitialSafetyToBuy, InitialUsedSafetyCount 再起動のための状態復元ヘルパー。
QuiesceNow, Enter Now, Stop Trading, Close Now 元の EA 外部変数をミラーリングする手動スイッチ。
CandleType ループを駆動するローソク足シリーズの時間枠 (デフォルトは 1 分)。

実用上の注意

  • StockSharp は商品ごとに 1 つのネット ポジションを保持します。セーフティ モードがアクティブな場合、チケットの売買を同時に保持するのではなく、変換は既存のポジションに平均化されます。これにより、ネッティング モデルに準拠しながら、現金ベースのしきい値が維持されます。
  • 損益のしきい値はロットごとの口座通貨で表され、MetaTrader の外部入力を反映しています。インストゥルメントのティック値と一致するように調整します。
  • 手動スイッチ (Stop Trading、Close Now、Enter Now、Quiesce) は、コードを編集せずにユーザー インターフェースからオンザフライで変更して戦略を制御できます。
  • StartProtection() は開始時に呼び出され、リスク制御のために標準の StockSharp 保護フレームワークを再利用します。
  • 要求されたボリュームが交換検証に合格するように、機器メタデータ (VolumeStep、VolumeMin、VolumeMax) が構成されていることを確認します。ヘルパーはそれらを最も近い有効なステップに自動的に位置合わせします。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Rubberbands Safety Net: Mean reversion with Bollinger-style bands.
/// Buys at lower band, sells at upper band with ATR stops.
/// </summary>
public class RubberbandsSafetyNetStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bandMult;

	private decimal _entryPrice;

	public RubberbandsSafetyNetStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_smaLength = Param(nameof(SmaLength), 20)
			.SetDisplay("SMA Length", "SMA center band period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for bands and stops.", "Indicators");

		_bandMult = Param(nameof(BandMult), 2.0m)
			.SetDisplay("Band Mult", "ATR multiplier for bands.", "Signals");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaLength
	{
		get => _smaLength.Value;
		set => _smaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal BandMult
	{
		get => _bandMult.Value;
		set => _bandMult.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = smaVal + atrVal * BandMult;
		var lower = smaVal - atrVal * BandMult;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= smaVal || close <= _entryPrice - atrVal * 3m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= smaVal || close >= _entryPrice + atrVal * 3m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close <= lower)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (close >= upper)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}
	}
}