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Exp Amstell 策略

概述

Exp Amstell 是从 MetaTrader 4 智能交易系统 exp_Amstell.mq4 移植而来的网格策略。当价格相对于最近成交价移动了设定的点数时，它会持续发送买入或卖出市价单。每一笔交易都会独立管理：一旦价格达到设定的止盈距离，策略就会下达反向订单，仅对该网格层进行获利了结。

与依赖指标的趋势策略不同，Exp Amstell 始终保持激活状态。它不等待额外确认，而是在市场来回波动时同时累积多头和空头仓位。因此，入场间距和订单手数的设置对策略表现至关重要。

交易逻辑

  • 按行情逐笔处理。 策略订阅 Level1 行情，每当最佳买价或最佳卖价发生变化时立即执行，与原始 MQL 中的 start() 行为一致。
  • 多空栈独立。 当没有多头仓位，或最新多头仓位与当前卖价之间的距离超过再入场点数时，允许再次买入。空头侧使用对称的条件并基于买价计算。
  • 逐笔止盈。 每个打开的网格层都单独跟踪。当买价（多头）或卖价（空头）向有利方向移动指定点数时，仅关闭对应层，其余仓位保持不变。
  • FIFO 模拟。 策略按成交顺序记录每笔交易，模拟 MetaTrader 的持仓票据系统，确保部分平仓时优先减少最早的仓位。
  • 兼容净持仓模式。 StockSharp 使用净持仓。如果新的买单抵消了现有的空头层，策略会先从空头栈中扣减对应数量，再把剩余部分登记为新的多头仓位。

参数

名称 类型 默认值 说明
TradeVolume decimal 0.1 每次开仓时使用的市价单数量。
TakeProfitPoints int 30 以 MetaTrader 点数表示的单层止盈距离。
ReentryDistancePoints int 10 与最近同向成交之间的最小间距，达到后才会加仓。

策略会使用品种的 PriceStep 自动将点数转换为实际价格单位。对于三位或五位小数的报价，会套用与 MetaTrader 相同的倍数，使 1 点 等于 0.0001（或日元品种的 0.01）。

实现细节

  • 只需 Level1 数据，无需订阅蜡烛。通过重写 GetWorkingSecurities() 请求 (Security, DataType.Level1) 来声明需求。
  • 在 OnStarted 中调用 StartProtection()，确保策略停止时平台会自动平掉剩余仓位。
  • 源码中的所有注释都保持为英文，符合仓库规范。
  • 由于净持仓限制，移植版本无法同时保留相反方向的真实仓位。当买卖信号同时出现时，后续的市价单会先抵消当前仓位，再建立新的层级。

使用建议

  1. 合理配置点数间隔。 较小的间隔会生成更密集的网格，在高波动时期可能触发过多交易；较大的间隔虽然减少频率，但单层浮动空间会加大。
  2. 谨慎设定手数。 网格策略会快速累积仓位，建议先在 Designer/Backtester 中用较小手数测试。
  3. 配合额外的风控措施。 原始 EA 没有全局止损，应结合账户或组合层面的保护来限制极端风险。
  4. 关注成交偏差。 策略假定市价单以最佳报价成交，明显的滑点会直接影响实际达到的止盈距离。

来源

移植自 MQL/9027/exp_Amstell.mq4。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp Amstell: Grid-style strategy that scales into positions
/// on ATR-based price movements and closes on profit targets.
/// </summary>
public class ExpAmstellStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevEma;
	private int _gridCount;

	public ExpAmstellStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for grid distance.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for trend.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0 || _prevEma == 0)
		{
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Grid exit: take profit at 1.5 ATR or stop at 3 ATR
		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (_gridCount < 3 && close <= _entryPrice - atrVal)
			{
				// Scale in: add to position on pullback
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				BuyMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (_gridCount < 3 && close >= _entryPrice + atrVal)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				SellMarket();
			}
		}

		// Entry: EMA direction determines initial direction
		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && emaVal > _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && emaVal < _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevEma = emaVal;
	}
}