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エクスプ・アムステル戦略

概要

Exp Amstell Strategy は、オリジナルの MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー exp_Amstell.mq4 から変換されたグリッド取引システムです。価格が最新の約定から設定可能なポイント数だけ離れるたびに、買いと売りの成行注文を継続的に発行します。すべての個々の取引は独立して管理されます。市場が指定された利益確定距離だけ移動すると、戦略はその単一レイヤーの利益を獲得するために相殺注文を送信します。

勢い主導のシステムとは異なり、Exp Amstell は常にアクティブなままです。インジケーターの確認を待たず、代わりに市場の変動に応じてブックの両側にポジションを蓄積します。この動作により、選択されたポイントの距離と各次数のサイズに非常に敏感になります。

取引ロジック

  • ティックベースの処理。 この戦略は、元の MQL コードの start() 関数と同様に、レベル 1 の相場をサブスクライブし、最高入札と最高売値のあらゆる変更に反応します。
  • 独立したロングスタックとショートスタック 買い注文は、ロング取引が開かれていない場合、または売値が最新のロングエントリーから少なくともリエントリー距離だけ下がった場合に許可されます。売り注文では、入札価格の対称条件が使用されます。
  • 取引ごとのテイクプロフィット。 各オープンレイヤーは個別に追跡されます。ビッド (ロングの場合) またはアスク (ショートの場合) が設定されたテイクプロフィットポイントだけ進むと、戦略はそのレイヤーのみを成行注文で閉じます。他の層はそのまま残ります。
  • FIFO エミュレーション。 実行された取引は、MetaTrader がヘッジされたポジションに適用されるチケットベースの会計処理を再現するために FIFO に記録されます。これにより、部分的な塗りつぶしによって最も古い未処理のレイヤーが最初に削減されることが保証されます。
  • ネットされたポートフォリオの認識。 StockSharp はネット ポジションを維持します。新しい買い注文がオープンショートレイヤーをオフセットする場合、戦略は残りを新しいロングポジションとして記録する前に合成スタックからそのショートを削除します。

パラメーター

名前 種類 デフォルト 説明
TradeVolume decimal 0.1 新しいグリッド レイヤーを開くすべての成行注文のボリューム。
TakeProfitPoints int 30 個々のレイヤーを閉じる前に価格でカバーする必要がある MetaTrader ポイントの距離。
ReentryDistancePoints int 10 同じサイドに別の注文を追加する前の、最新のエントリからの最小ポイント距離。

この戦略は、商品の PriceStep を使用して、ポイントを実際の価格ステップに自動的に変換します。 5 桁および 3 桁の引用符には、1 point が 0.0001 (JPY 形式の記号の場合は 0.01) と等しくなるように、MetaTrader 固有の乗数が適用されます。

実装メモ

  • レベル 1 データで十分です。キャンドルの定期購入は必要ありません。ストラテジーは、GetWorkingSecurities() をオーバーライドし、(Security, DataType.Level1) をリクエストすることでこれを宣言します。
  • StartProtection() は、戦略が予期せず停止した場合にランナーが残ったポジションを確実に閉じるために、OnStarted 中に呼び出されます。
  • C# ファイル内のコメントはすべて英語のままで、プロジェクト ガイドラインに準拠しています。
  • StockSharp はネットされたポジションを使用するため、ポートは反対の買いと売りを同時にオープンにしておくことができません。双方が同時に取引する場合、新しい注文は新しいレイヤーを作成する前に既存のエクスポージャをフラット化します。

使用のヒント

  1. ポイントの距離を調整します。 距離が小さいほど、グリッドが密になり、不安定な市場で過剰取引される可能性があります。距離が長くなるとアクティビティは減少しますが、層ごとのドローダウンが増加します。
  2. サイズ注文は慎重に行ってください。 グリッド システムはエクスポージャーを迅速に蓄積します。ライブ取引に切り替える前に、デザイナー/バックテスターで控えめなボリュームをテストしてください。
  3. 手動によるリスク管理を検討してください。 元の専門家にはグローバルなストップロスがありません。この戦略とポートフォリオレベルの保護を組み合わせて、テールリスクを抑制します。
  4. 約定品質を監視します。 このアルゴリズムは、成行注文が最良の買値/売値付近で約定することを前提としています。スリッページは、達成されるテイクプロフィットディスタンスに直接影響します。

ソース

MQL/9027/exp_Amstell.mq4 から変換されました。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp Amstell: Grid-style strategy that scales into positions
/// on ATR-based price movements and closes on profit targets.
/// </summary>
public class ExpAmstellStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _prevEma;
	private int _gridCount;

	public ExpAmstellStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for grid distance.", "Indicators");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for trend.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_prevEma = 0;
		_gridCount = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, ema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrVal, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0 || _prevEma == 0)
		{
			_prevEma = emaVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Grid exit: take profit at 1.5 ATR or stop at 3 ATR
		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (_gridCount < 3 && close <= _entryPrice - atrVal)
			{
				// Scale in: add to position on pullback
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				BuyMarket();
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_gridCount = 0;
			}
			else if (_gridCount < 3 && close >= _entryPrice + atrVal)
			{
				_entryPrice = (_entryPrice + close) / 2m;
				_gridCount++;
				SellMarket();
			}
		}

		// Entry: EMA direction determines initial direction
		if (Position == 0)
		{
			if (close > emaVal && emaVal > _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				BuyMarket();
			}
			else if (close < emaVal && emaVal < _prevEma)
			{
				_entryPrice = close;
				_gridCount = 0;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevEma = emaVal;
	}
}