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Neuro Nirvaman MQ4 策略

概览

Neuro Nirvaman MQ4 策略 是 MetaTrader 4 专家顾问 NeuroNirvaman.mq4 的完整移植版本。原始 EA 将经过 Laguerre 滤波的 ADX 正向动向 (+DI) 与 SilverTrend 突破指示器结合，由三层感知器和一个监督器做出交易决策。StockSharp 版本复现了这一流程，只在收盘 K 线上重新计算，并且始终保持单一持仓。

工作流程

  1. 市场数据 – 通过 CandleType 选择一条蜡烛序列，只处理状态为 Finished 的 K 线，等同于 MQL 中的 Time[0] 检查。
  2. Laguerre +DI 平滑 – 四个 AverageDirectionalIndex 指标提供 +DI 数值，交给 LaguerrePlusDiState 使用原始的 γ = 0.764 进行四阶 Laguerre 滤波，输出落在 [0, 1] 区间的振荡器值。每个流可以单独设置 ADX 周期和 0.5 附近的中性区宽度 (Laguerre*Distance)。
  3. SilverTrend 复制 – 两个 SilverTrendState 对象实现 Sv2.mq4 算法。它们对最近 SSP 根 K 线计算最高价和最低价，使用常量 Kmax = 50.6 缩放通道，当趋势向上时返回 1，趋势向下时返回 -1。SilverTrend1Length 与 SilverTrend2Length 控制各自的窗口长度。
  4. 感知器链路 –
    • 感知器 #1 将第一条 Laguerre 激活值与第一条 SilverTrend 信号按 X11 - 100 与 X12 - 100 的权重组合。
    • 感知器 #2 对第二条 Laguerre 与第二条 SilverTrend 做同样的组合，使用 X21 - 100 与 X22 - 100。
    • 感知器 #3 仅使用第三和第四条 Laguerre 激活值，权重为 X31 - 100 与 X32 - 100。 每条 Laguerre 激活值都会根据与 0.5 的距离被量化为 -1、0 或 1。
  5. 监督器 (Pass) – 完全复现 MQL 中的 Supervisor() 逻辑：
    • Pass = 3 时，若感知器 #3 > 0 且感知器 #2 > 0，则按第二组止盈/止损买入；否则若感知器 #1 < 0，则按第一组止盈/止损卖出。
    • Pass = 2 时，感知器 #2 > 0 触发多单（第二组止盈/止损），否则触发空单（第一组止盈/止损）。
    • Pass = 1 时，感知器 #1 < 0 触发空单，否则触发多单；两条分支都使用第一组止盈/止损距离。
  6. 下单与风控 – 使用 BuyMarket 或 SellMarket 以 TradeVolume 设定的手数建仓。止盈/止损价格按照 entry ± points * PriceStep 计算。由于 StockSharp 只发送市价单，策略会在每根完成的 K 线中检查最高价和最低价，从而模拟 MT4 服务器端的 TP/SL 行为。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 15 分钟 策略使用的蜡烛类型。
TradeVolume decimal 0.1 下单手数。
SilverTrend1Length int 7 第一条 SilverTrend 的窗口长度 (SSP)。
Laguerre1Period int 14 第一条 Laguerre 流的 ADX 周期。
Laguerre1Distance decimal 0 第一条 Laguerre 流在 0.5 周围的中性区宽度（百分比）。
X11, X12 decimal 100 感知器 #1 的权重（在计算前会减去 100）。
TakeProfit1, StopLoss1 decimal 100 / 50 第一组风险参数（点数），同时用于所有空头仓位。
SilverTrend2Length int 7 第二条 SilverTrend 的窗口长度。
Laguerre2Period int 14 第二条 Laguerre 流的 ADX 周期。
Laguerre2Distance decimal 0 第二条 Laguerre 流的中性区宽度。
X21, X22 decimal 100 感知器 #2 的权重。
TakeProfit2, StopLoss2 decimal 100 / 50 第二组风险参数（点数）。
Laguerre3Period, Laguerre4Period int 14 第三、第四条 Laguerre 流的 ADX 周期。
Laguerre3Distance, Laguerre4Distance decimal 0 第三、第四条 Laguerre 流的中性区宽度。
X31, X32 decimal 100 感知器 #3 的权重。
Pass int 3 选择监督器的运行分支。

使用建议

  • 权重保持在 100 时，相应输入会被抵消。若需要激活感知器，需将权重偏离 100。
  • SilverTrend 需要累积足够的历史 K 线后才会输出 ±1，在此之前感知器结果会为 0，与 MT4 iCustom 的缓冲行为一致。
  • 止盈/止损通过完成 K 线的最高价和最低价模拟执行，若实际市场在两根 K 线之间出现极端波动，结果可能与真实经纪商存在差异。
  • 策略始终保持单仓运行，在当前仓位关闭前会忽略新的信号。
  • 请将 CandleType 设置为与 MT4 中使用的图表周期一致（如 M15、H1），以确保指标尺度相符。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// NeuroNirvaman: Perceptron-inspired strategy using RSI momentum
/// with EMA trend filter and weighted signal scoring.
/// </summary>
public class NeuroNirvamanMq4Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public NeuroNirvamanMq4Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, fast, slow, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || _prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Perceptron score: weighted RSI momentum + EMA trend alignment
		var rsiSignal = rsiVal > 50 ? 1m : -1m;
		var trendSignal = fastVal > slowVal ? 1m : -1m;
		var rsiAccel = rsiVal - _prevRsi > 0 ? 1m : -1m;
		var score = rsiSignal * 0.4m + trendSignal * 0.4m + rsiAccel * 0.2m;

		// Exit management
		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m || close >= _entryPrice + atrVal * 3m || score < -0.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m || close <= _entryPrice - atrVal * 3m || score > 0.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		// Entry: strong perceptron score with RSI crossover confirmation
		if (Position == 0)
		{
			if (score > 0.5m && _prevRsi <= 50 && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (score < -0.5m && _prevRsi >= 50 && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}