Português PT
Ver no GitHub

Estratégia Neuro Nirvaman MQ4

Visão geral

A Estratégia Neuro Nirvaman MQ4 é uma versão fiel do MetaTrader 4 consultor especialista NeuroNirvaman.mq4. O robô original combina um filtro Laguerre personalizado aplicado ao componente +DI do indicador ADX com um detector de fuga SilverTrend. Três perceptrons avaliam esses insumos e um supervisor decide se compra ou vende. A versão StockSharp espelha esse fluxo de trabalho e executa uma posição por vez, recalculando sua lógica apenas em velas totalmente fechadas.

Como funciona a estratégia

  1. Feed de dados de mercado – A estratégia assina uma única série de velas definida por CandleType e processa apenas Finished velas. Não avalia eventos intrabar, replicando a verificação Time[0] usada no MT4.
  2. Suavização Laguerre +DI – Quatro indicadores AverageDirectionalIndex fornecem valores +DI que são enviados através de um filtro Laguerre (LaguerrePlusDiState) usando a gama original de 0,764. O filtro produz valores de oscilador no intervalo [0, 1] e cada fluxo tem seu próprio período ADX e largura de zona neutra (Laguerre*Distance).
  3. Porta SilverTrend – Dois objetos SilverTrendState reproduzem a lógica Sv2.mq4. Eles rastreiam a máxima mais alta e a mínima mais baixa para velas SSP, reduzem o canal com a constante Kmax = 50.6 e retornam 1 para uma tendência de alta ou -1 para uma tendência de baixa. As profundidades de lookback são controladas por SilverTrend1Length e SilverTrend2Length.
  4. Perceptrons –
    • Perceptron #1 mistura a primeira ativação de Laguerre com o primeiro swing SilverTrend usando pesos X11 - 100 e X12 - 100.
    • Perceptron #2 combina a segunda ativação de Laguerre com o segundo swing SilverTrend e pesos X21 - 100 e X22 - 100.
    • Perceptron #3 avalia a terceira e quarta ativações de Laguerre ponderadas por X31 - 100 e X32 - 100. Cada ativação de Laguerre é quantizada em -1, 0 ou 1 dependendo de sua distância do nível de equilíbrio 0,5.
  5. Supervisor (Pass) – O supervisor reproduz a função MQL Supervisor():
    • Pass = 3: requer Perceptron #3 > 0. Se também Perceptron #2 > 0, a estratégia compra usando o segundo conjunto TP/SL; caso contrário, se Perceptron #1 < 0, ele vende usando o primeiro conjunto TP/SL.
    • Pass = 2: um Perceptron #2 positivo abre uma posição longa com o segundo conjunto TP/SL, enquanto qualquer valor não positivo abre uma posição curta com o primeiro conjunto.
    • Pass = 1: um Perceptron #1 negativo abre uma posição curta, caso contrário, uma posição longa é aberta. Ambas as filiais usam o primeiro conjunto TP/SL.
  6. Gerenciamento de pedidos e riscos – As inscrições são enviadas com BuyMarket ou SellMarket usando TradeVolume. Os níveis de take-profit e stop-loss são calculados como entry ± points * PriceStep. Como StockSharp coloca ordens de mercado puras, as saídas de proteção são simuladas verificando os máximos e mínimos das velas, exatamente como as ordens TP/SL do lado da corretora seriam acionadas no MT4.

Parâmetros

Nome Tipo Padrão Descrição
CandleType DataType Período de 15 minutos Tipo de vela processado pela estratégia.
TradeVolume decimal 0,1 Volume do pedido em lotes.
SilverTrend1Length int 7 Comprimento de lookback para o primeiro cálculo SilverTrend (SSP).
Laguerre1Period int 14 ADX período para a primeira transmissão de Laguerre.
Laguerre1Distance decimal 0 Largura da zona neutra (porcentagem) em torno de 0,5 para o riacho Laguerre #1.
X11, X12 decimal 100 Pesos usados dentro do perceptron #1 (o código subtrai 100 antes de aplicá-los).
TakeProfit1, StopLoss1 decimal 100/50 Distâncias de proteção em pontos para o primeiro perfil de risco e todas as negociações curtas.
SilverTrend2Length int 7 Comprimento de lookback para o segundo cálculo do SilverTrend.
Laguerre2Period int 14 Período ADX para a segunda transmissão do Laguerre.
Laguerre2Distance decimal 0 Largura da zona neutra (porcentagem) em torno de 0,5 para o riacho Laguerre #2.
X21, X22 decimal 100 Pesos usados dentro do perceptron #2.
TakeProfit2, StopLoss2 decimal 100/50 Distâncias de proteção em pontos para o segundo perfil de risco.
Laguerre3Period, Laguerre4Period int 14 ADX períodos para o terceiro e quarto fluxos de Laguerre.
Laguerre3Distance, Laguerre4Distance decimal 0 Larguras da zona neutra (porcentagem) para o terceiro e quarto riachos Laguerre.
X31, X32 decimal 100 Pesos usados dentro do perceptron #3.
Pass int 3 Ramo supervisor que seleciona quais perceptrons podem desencadear negociações.

Notas de uso

  • Os pesos padrão de 100 neutralizam a entrada do perceptron correspondente. Afaste os pesos de 100 para criar sinais significativos.
  • SilverTrend começa a retornar ±1 assim que velas suficientes são coletadas. Até então, as saídas do perceptron podem permanecer em zero, emulando o comportamento do MT4 onde iCustom retorna zero antes que os buffers estejam prontos.
  • As verificações de take-profit e stop-loss dependem dos extremos das velas; se ocorrerem picos intra-candle entre as barras, a simulação pode divergir ligeiramente da execução do lado da corretora.
  • Apenas uma posição pode existir por vez. Um novo sinal é ignorado até que a posição atual seja fechada por TP, SL ou por uma decisão oposta.
  • Ajuste CandleType para espelhar o período do gráfico usado pela configuração original do MT4 (por exemplo, M15 ou H1) para manter a escala do indicador consistente.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// NeuroNirvaman: Perceptron-inspired strategy using RSI momentum
/// with EMA trend filter and weighted signal scoring.
/// </summary>
public class NeuroNirvamanMq4Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevRsi;
	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public NeuroNirvamanMq4Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 30)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsi = 0;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, fast, slow, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || _prevRsi == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Perceptron score: weighted RSI momentum + EMA trend alignment
		var rsiSignal = rsiVal > 50 ? 1m : -1m;
		var trendSignal = fastVal > slowVal ? 1m : -1m;
		var rsiAccel = rsiVal - _prevRsi > 0 ? 1m : -1m;
		var score = rsiSignal * 0.4m + trendSignal * 0.4m + rsiAccel * 0.2m;

		// Exit management
		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 2m || close >= _entryPrice + atrVal * 3m || score < -0.5m)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 2m || close <= _entryPrice - atrVal * 3m || score > 0.5m)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		// Entry: strong perceptron score with RSI crossover confirmation
		if (Position == 0)
		{
			if (score > 0.5m && _prevRsi <= 50 && rsiVal > 50)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (score < -0.5m && _prevRsi >= 50 && rsiVal < 50)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevRsi = rsiVal;
		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}