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Parabolic SAR Limit

Parabolic SAR Limit 是 MT4 指标机器人 ytg_Parabolic_exp.mq4 的 StockSharp 版本。策略始终将买入和卖出限价单锁定在 Parabolic SAR 的数值附近，让价格“拉”单入场；成交后，再根据 K 线的最高价和最低价模拟原脚本中的止损/止盈退出流程。

策略逻辑

  1. 订阅可配置的蜡烛序列（默认 4 小时）并计算 Parabolic SAR，参数 step 与 maximum 与 MT4 输入保持一致。
  2. 每根收盘蜡烛都会执行以下检查：
    • 当 SAR 点位于蜡烛最低价之下，同时最优买价高于该 SAR 价格 MinOrderDistancePoints 个点时，在 SAR 位置放置或更新买入限价单。
    • 当 SAR 点位于蜡烛最高价之上，同时最优卖价低于该 SAR 价格 MinOrderDistancePoints 个点时，在 SAR 位置放置或更新卖出限价单。
    • 每个方向只保持一张挂单。如果 SAR 移动，旧挂单会被撤销并重新提交到最新价位。
  3. 限价单成交后，将止损与止盈点数换算为绝对价格（使用品种的 PriceStep），并记录为虚拟的保护价位。
  4. 后续每根蜡烛都会检查一次：若最高价或最低价触及保护价位，则调用 ClosePosition() 平仓，并清空保护状态。

参数说明

  • CandleType – 信号蜡烛的时间框架。默认 4 小时，对应 MT4 中的 timeframe 参数。
  • SarStep – Parabolic SAR 的加速度系数（即 MT4 的 step）。控制 SAR 追随价格的速度。
  • SarMaximum – 最大加速度（即 MT4 的 maximum）。限制 SAR 的最高速度。
  • StopLossPoints – 入场价到止损价的点数距离。设置为 0 时禁用止损。
  • TakeProfitPoints – 入场价到止盈价的点数距离。设置为 0 时禁用止盈。
  • MinOrderDistancePoints – 对应 MT4 的 MODE_STOPLEVEL。只有当市场价格距离 SAR 足够远时才会下单。
  • OrderVolume – 每张限价单的手数/数量，请与品种的 VolumeStep 保持一致。

所有点数都会按照 PriceStep 自动转换为价格单位，因此可适配不同报价精度的品种。

交易特性

  • 策略可同时在多空两个方向挂单；当 SAR 翻转时，买单与卖单可以同时存在。
  • 挂单始终与最新的 SAR 值保持一致，旧价位会被取消并重新登记。
  • 止损/止盈采用虚拟方式，通过蜡烛高低价来判断是否触发，因为高层 API 无法直接给挂单附带 SL/TP。
  • 优先使用 Level 1 的最优买卖报价；若无该数据，会退化到使用蜡烛收盘价作为当前价格的近似值。

移植注意事项

  • MinOrderDistancePoints 默认为 0，如交易所或券商要求最小挂单距离，可自行设置。
  • 当仓位平仓或挂单取消后，策略会自动重置保护价位，防止旧数据影响后续交易。
  • C# 代码中加入了详细的英文注释，解释如何使用高层 API 绑定指标与管理订单生命周期。

使用建议

  • 尽量提供 Level 1 行情，使距离判断更加准确；如果行情缺失，请确认蜡烛收盘价是否能够代表当前市场价。
  • 检查交易品种的 PriceStep 与 VolumeStep，确保点数、数量经过换算后仍符合交易所的最小变动要求。
  • 若希望更细粒度地检测止损，可选择更短的蜡烛周期，以便更频繁地评估保护价位。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR strategy: enters on SAR flip (price crosses SAR level).
/// Buys when price moves above SAR, sells when price drops below SAR.
/// </summary>
public class ParabolicSarLimitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrev;

	public ParabolicSarLimitStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 14)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period acting as dynamic SAR proxy.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR for volatility.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevEma = 0;
		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
		_wasBullish = false;
		_hasPrev = false;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevEma = 0;
		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
		_wasBullish = false;
		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevEma = emaVal;
			_prevClose = close;
			_wasBullish = close > emaVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var isBullish = close > emaVal;
		var flip = isBullish != _wasBullish;

		// Exit on SAR flip
		if (Position > 0 && flip && !isBullish)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = 0;
		}
		else if (Position < 0 && flip && isBullish)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = 0;
		}

		// Entry on flip
		if (Position == 0 && flip)
		{
			if (isBullish)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevEma = emaVal;
		_prevClose = close;
		_wasBullish = isBullish;
	}
}