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Parabolic SAR Limite

Parabolic SAR Limit é uma porta direta do consultor especialista MT4 ytg_Parabolic_exp.mq4. O sistema mantém continuamente as ordens com limite de compra e venda coladas ao valor Parabolic SAR e permite que o mercado coloque a ordem em uma negociação. Uma vez preenchida, a estratégia supervisiona a posição aberta e realiza saídas de stop-loss ou take-profit usando extremos de velas, refletindo o comportamento original MQL.

Lógica da estratégia

  1. A estratégia assina uma série de velas configuráveis (período de 4 horas por padrão) e calcula o indicador Parabolic SAR com o mesmo passo e valores máximos do script MT4.
  2. Em cada vela acabada:
    • Se o ponto SAR estiver abaixo do mínimo da barra e o melhor lance estiver pelo menos MinOrderDistancePoints acima do preço SAR, um pedido com limite de compra será colocado (ou realinhado) exatamente no valor SAR.
    • Se o ponto SAR estiver acima da máxima da barra e a melhor venda estiver pelo menos MinOrderDistancePoints abaixo do preço SAR, uma ordem de venda com limite é colocada (ou realinhada) a esse preço SAR.
    • Apenas uma ordem pendente por lado é mantida. Quando o SAR se move, a ordem pendente ativa é cancelada e uma nova é enviada no nível atualizado.
  3. Quando uma ordem pendente é preenchida, as distâncias de stop-loss e take-profit (expressas em pontos) são convertidas em preços absolutos usando a etapa de preço do título. Esses níveis são armazenados como limites de proteção virtuais.
  4. Cada nova vela verifica os limites registrados. Se o intervalo da vela tocar o nível de stop ou take, a estratégia fecha a posição correspondente imediatamente e redefine o estado de proteção.

Parâmetros

  • CandleType – prazo para velas de sinal. O padrão é velas de 4 horas para corresponder ao parâmetro de entrada MT4 timeframe.
  • SarStep – Parabolic SAR fator de aceleração (step em MT4). Controla a rapidez com que o SAR alcança o preço.
  • SarMaximum – aceleração máxima (maximum em MT4). Limita a velocidade SAR.
  • StopLossPoints – distância em pontos entre o preço de entrada e o nível de stop. Defina como 0 para desativar.
  • TakeProfitPoints – distância em pontos entre o preço de entrada e o nível de take-profit. Defina como 0 para desativar.
  • MinOrderDistancePoints – imita MODE_STOPLEVEL no MT4. As ordens pendentes são enviadas apenas se o preço de mercado estiver mais distante do que esta distância do valor SAR.
  • OrderVolume – lotes (volume) para cada ordem pendente. Alinhe-o com o VolumeStep do instrumento.

Todas as distâncias baseadas em pontos são convertidas em preços usando o instrumento PriceStep, para que o comportamento permaneça consistente em todos os mercados.

Comportamento de Negociação

  • Funciona em ambas as direções simultaneamente: uma ordem com limite de compra e uma ordem de venda podem coexistir se o preço SAR mudar.
  • Os pedidos pendentes são sempre alinhados à leitura mais recente de SAR; pedidos obsoletos são cancelados antes que um novo seja registrado.
  • As saídas de stop-loss e take-profit são tratadas virtualmente por meio de altos e baixos de velas, porque estratégias StockSharp de alto nível não vinculam SL/TP diretamente a pedidos pendentes.
  • A estratégia depende dos melhores dados de compra/venda, quando disponíveis; caso contrário, o preço de fechamento da vela será usado como alternativa para avaliar as condições de distância.

Portando Notas

  • O padrão de MinOrderDistancePoints é 0, mas você pode configurá-lo para o nível de stop da corretora se a plataforma de negociação impor uma distância mínima.
  • Os níveis de proteção são zerados automaticamente quando a posição é fechada ou quando a ordem pendente é cancelada, mantendo a lógica idêntica à do especialista MT4.
  • Os comentários dentro do código C# explicam o uso de API de alto nível, a vinculação do indicador e o ciclo de vida do pedido para facilitar a manutenção.

Dicas de uso

  • Fornece cotações de nível 1 para verificação precisa de distância; caso contrário, certifique-se de que o preço de fechamento da vela seja um bom indicador do preço de mercado atual.
  • Revise PriceStep e VolumeStep do seu símbolo para que as distâncias dos pontos e o volume do pedido sejam convertidos em preços e quantidades válidos.
  • Como as saídas são avaliadas em velas concluídas, considere usar prazos mais curtos se precisar de granularidade mais refinada para monitoramento de stop-loss.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR strategy: enters on SAR flip (price crosses SAR level).
/// Buys when price moves above SAR, sells when price drops below SAR.
/// </summary>
public class ParabolicSarLimitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevClose;
	private decimal _entryPrice;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrev;

	public ParabolicSarLimitStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 14)
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period acting as dynamic SAR proxy.", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR for volatility.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevEma = 0;
		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
		_wasBullish = false;
		_hasPrev = false;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevEma = 0;
		_prevClose = 0;
		_entryPrice = 0;
		_wasBullish = false;
		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevEma = emaVal;
			_prevClose = close;
			_wasBullish = close > emaVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var isBullish = close > emaVal;
		var flip = isBullish != _wasBullish;

		// Exit on SAR flip
		if (Position > 0 && flip && !isBullish)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = 0;
		}
		else if (Position < 0 && flip && isBullish)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = 0;
		}

		// Entry on flip
		if (Position == 0 && flip)
		{
			if (isBullish)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevEma = emaVal;
		_prevClose = close;
		_wasBullish = isBullish;
	}
}