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ADX System DI 交叉策略

概述

ADX System 策略是 MetaTrader 4 专家顾问 ADX_System.mq4 的 StockSharp 版本。原始 EA 会比较最近两根收盘蜡烛的 平均方向性指数（Average Directional Index，简称 ADX）以及它的 +DI 和 -DI 分量。当 +DI 上穿 ADX 时，系统希望 做多；当 -DI 上穿 ADX 时，系统希望做空。移植版本通过缓存最近两根闭合蜡烛的指标值，完全复刻了 MetaTrader 中调用 iADX(..., shift=1/2) 的行为。

策略始终只保持一张净头寸。进场与出场都使用市价单，这与 MetaTrader 在净头寸模式下的“单票”逻辑一致。 风险控制与原始专家顾问保持同步：止盈与止损以点数形式相对于平均建仓价设置，另外还提供可选的 移动止损，在价格向有利方向运行后锁定利润。

交易逻辑

  1. 订阅指定的时间框架（CandleType），只处理已经收盘的蜡烛，避免在蜡烛尚未完成时做出决策。
  2. 将蜡烛数据传入 AverageDirectionalIndex 指标，并等待其输出 ADX、+DI 和 -DI 数值。
  3. 缓存最近两根收盘蜡烛的指标值，使策略能够像原始 EA 一样读取“当前”和“前一根”数据对。
  4. 做多条件：如果较旧的 ADX（shift = 2）低于较新的 ADX（shift = 1），较旧的 +DI 低于该较旧的 ADX， 而较新的 +DI 高于较新的 ADX，则发送买入市价单。
  5. 做空条件：当上述条件作用于 -DI 时（旧 -DI 低于旧 ADX，新 -DI 高于新 ADX），发送卖出市价单。
  6. 多头退出：当 ADX 开始下降且 +DI 再次跌破 ADX，或触发止盈、止损、移动止损时，立即平仓。
  7. 空头退出：完全镜像多头退出逻辑，只是使用 -DI 分量与风险参数。
  8. 每根蜡烛结束后更新指标历史，确保下一次判断使用最新的 shift = 1/2 数值对。

风险管理

  • TakeProfitPoints 与 StopLossPoints 以 MetaTrader 风格的点数表示距离。如果 Security.PriceStep 可用，则 会转换为真实价格差；否则直接将其视作绝对价差。
  • 移动止损（TrailingStopPoints）只有在浮盈超过设定距离后才会激活。激活后，止损价只会朝盈利方向移动， 一旦价格突破该水平即平仓。
  • 所有离场（指标反转、止盈、止损、移动止损）都通过市价单执行，从而立即平掉头寸，等效于原始 EA 的 OrderClose 调用。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 1 分钟 策略处理的主时间框架。
AdxPeriod int 14 计算 ADX 及其 DI 分量所需的蜡烛数量。
TradeVolume decimal 1 每次市价下单的手数。
TakeProfitPoints decimal 100 相对入场价的止盈距离（点）。
StopLossPoints decimal 30 相对入场价的止损距离（点）。
TrailingStopPoints decimal 0 可选的移动止损距离（点），设为 0 表示关闭移动止损。

与原始 MetaTrader 专家顾问的差异

  • MetaTrader 管理单独的订单票据，而 StockSharp 使用净头寸模式。因此，当信号翻转时，移植版本会先平掉 当前持仓再发送新的进场指令。
  • 原始 EA 依赖 Point 将点数转换为价格。StockSharp 版本在可用时使用 Security.PriceStep；若不可用，则把 参数视作绝对价格差，因此在价格步长非常规的品种上可能需要调整默认值。
  • MetaTrader 通过修改已有订单来实现移动止损。StockSharp 版本在价格突破移动止损价位时直接以市价平仓， 在净头寸模型下这种方式更加简单但效果等同。

使用建议

  • 请确认 TradeVolume 与交易标的的最小交易量步长匹配。构造函数同时把该值赋给 Strategy.Volume，因此 内置下单助手会使用正确的手数。
  • 如果标的波动较大或报价步长较小，可以相应提高 TakeProfitPoints 和 StopLossPoints。
  • 可将策略添加到图表中，配合 ADX 指标与成交标记观察，便于确认信号确实在 +DI 或 -DI 上穿 ADX 时触发。

指标

  • AverageDirectionalIndex（提供 ADX 以及 +DI、-DI 分量）。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ADX System DI Cross: trend-following using dual EMA crossover
/// (proxy for +DI/-DI cross) with ATR-based volatility filter.
/// </summary>
public class AdxSystemDiCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrThreshold;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public AdxSystemDiCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period (proxy for +DI).", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 20)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period (proxy for -DI).", "Indicators");

		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period for trend strength.", "Indicators");

		_atrThreshold = Param(nameof(AtrThreshold), 50m)
			.SetDisplay("ATR Threshold", "Min ATR value for entry.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	public int AtrLength
	{
		get => _atrLength.Value;
		set => _atrLength.Value = value;
	}

	public decimal AtrThreshold
	{
		get => _atrThreshold.Value;
		set => _atrThreshold.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var bullishCross = _prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal;
		var bearishCross = _prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal;

		// Exit on opposite cross
		if (Position > 0 && bearishCross)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = 0;
		}
		else if (Position < 0 && bullishCross)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = 0;
		}

		// Entry on cross + volatility filter
		if (Position == 0 && atrVal >= AtrThreshold)
		{
			if (bullishCross)
			{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				BuyMarket();
			}
			else if (bearishCross)
			{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}