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Alliheik Trader 策略

本策略来自 MetaTrader 4 专家顾问 alliheik.mq4 的转换。它将双重平滑的 Heiken Ashi 蜡烛与前移的鳄鱼指标下颚线结合使用。当平滑后的 Heiken Ashi 缓冲区交叉时入场，离场依靠下颚过滤、固定止盈以及基于价格的移动止损。

交易逻辑

  • Heiken Ashi 构建
    • 使用 PreSmoothMethod / PreSmoothPeriod 对原始开高低收数据进行第一次平滑。
    • 基于平滑后的价格构建标准 Heiken Ashi 蜡烛。
    • 根据蜡烛颜色重新排列高/低缓冲区（看涨保留低/高，看跌交换为高/低）。
    • 对条件缓冲区再次平滑（参数 PostSmoothMethod / PostSmoothPeriod），所得数值用于信号判断。
  • 信号判定
    • 做多：当前下方缓冲区小于上方缓冲区，且上一根柱子的关系相反或相等。
    • 做空：当前下方缓冲区大于上方缓冲区，且上一根柱子的关系相反或相等。
  • 下颚过滤与移动止损
    • 鳄鱼下颚是一条长度为 JawsPeriod 的均线，向前偏移 JawsShift 根柱子，并使用 JawsPrice 指定的价格源。
    • 只有当 Close[6]（向前第六根收盘价）穿越下颚后，策略才允许自动平仓。
    • 当 Close[6] 与下颚的距离达到 8 个点且价格反向穿越下颚时，立即平仓。
    • 若 TrailingStopPoints 大于 0，当 Close[6] 位于盈利方向时，止损价格会跟随其移动。
  • 止损与止盈
    • StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 定义固定距离的止损、止盈（0 表示禁用）。
    • 当价格继续向盈利方向发展时，移动止损会覆盖原始止损位置。

默认参数

参数 默认值 说明
CandleType TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame() 计算所用时间框架。
JawsPeriod 144 鳄鱼下颚移动平均的长度。
JawsShift 8 下颚向前偏移的柱数。
JawsMethod Simple 下颚所用均线类型（Simple/Exponential/Smoothed/Weighted）。
JawsPrice Close 输入下颚的价格类型（收盘、开盘、最高、最低、中价、典型价、加权价）。
PreSmoothMethod Exponential 第一次平滑 OHLC 的均线类型。
PreSmoothPeriod 21 第一次平滑的周期。
PostSmoothMethod Weighted 第二次平滑 Heiken Ashi 缓冲区的均线类型。
PostSmoothPeriod 1 第二次平滑的周期（1 表示不改变数值）。
StopLossPoints 0 固定止损距离，单位为点。
TrailingStopPoints 0 基于 Close[6] 的移动止损距离。
TakeProfitPoints 225 固定止盈距离。
OrderVolume 0.1 每次下单的手数。

使用的指标

  • 对开、高、低、收四个序列分别进行的平滑移动平均。
  • 基于平滑价格重建的 Heiken Ashi 蜡烛。
  • 对条件缓冲区进行的第二次平滑，用于生成买卖信号。
  • 可配置类型、偏移和价格源的鳄鱼下颚均线。

进出场规则

  • 做多入场：下方缓冲区由上向下穿越上方缓冲区，同时上一根柱子尚未满足做多条件。
  • 做多离场：满足以下任意条件即平仓：
    • Close[6] 曾位于下颚之上，并在距离达到 ≥8 点后重新跌破下颚；
    • 达到 TakeProfitPoints 所设目标；
    • 触发固定止损或移动止损。
  • 做空入场：下方缓冲区由下向上穿越上方缓冲区，同时上一根柱子尚未满足做空条件。
  • 做空离场：满足以下任意条件即平仓：
    • Close[6] 曾位于下颚之下，并在距离达到 ≥8 点后重新上破下颚；
    • 达到 TakeProfitPoints 所设目标；
    • 触发固定止损或移动止损。

转换说明

  • 通过记录最近一次成交的 K 线，只允许每根 K 线触发一次新交易，复现原版 isOrderAllowed() 的限制。
  • 保护性止损/止盈在策略内部模拟，因为 StockSharp 无法依赖 MT4 服务器端订单。
  • 为了复制 iMA 在 ma_shift = JawsShift 下的行为，策略保存了带偏移的下颚历史值。
  • 计算全部使用 StockSharp 的高阶 API 与内建指标，满足仓库编码规范。

风险提示与使用建议

  • 策略支持同一标的的双向交易。
  • 更适合趋势行情，平滑后的 Heiken Ashi 能够过滤噪音并突出摆动。
  • 请根据标的波动性调整 TrailingStopPoints 与 TakeProfitPoints。
  • 正式使用前务必进行历史回测与模拟账户验证。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Alliheik Trader: uses smoothed Heiken Ashi candles (EMA of OHLC)
/// with Alligator jaw (long SMA) as trend filter.
/// Entry on HA color change above/below jaw, exit on reversal.
/// </summary>
public class AlliheikTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smoothPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _jawPeriod;

	private decimal _prevHaOpen;
	private decimal _prevHaClose;
	private bool _prevBullish;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _entryPrice;

	public AlliheikTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_smoothPeriod = Param(nameof(SmoothPeriod), 6)
			.SetDisplay("Smooth Period", "EMA period for HA smoothing.", "Indicators");

		_jawPeriod = Param(nameof(JawPeriod), 144)
			.SetDisplay("Jaw Period", "SMA period for Alligator jaw.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmoothPeriod
	{
		get => _smoothPeriod.Value;
		set => _smoothPeriod.Value = value;
	}

	public int JawPeriod
	{
		get => _jawPeriod.Value;
		set => _jawPeriod.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHaOpen = 0;
		_prevHaClose = 0;
		_prevBullish = false;
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHaOpen = 0;
		_prevHaClose = 0;
		_prevBullish = false;
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = SmoothPeriod };
		var jaw = new SimpleMovingAverage { Length = JawPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, jaw, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, jaw);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal jawVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Compute smoothed Heiken Ashi
		var haClose = (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + close) / 4m;
		var haOpen = _prevHaOpen == 0
			? (candle.OpenPrice + close) / 2m
			: (_prevHaOpen + _prevHaClose) / 2m;

		var bullish = haClose > haOpen;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHaOpen = haOpen;
			_prevHaClose = haClose;
			_prevBullish = bullish;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var colorChange = bullish != _prevBullish;

		// Exit on color change
		if (Position > 0 && colorChange && !bullish)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = 0;
		}
		else if (Position < 0 && colorChange && bullish)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = 0;
		}

		// Entry on color change confirmed by jaw filter
		if (Position == 0 && colorChange)
		{
			if (bullish && close > jawVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (!bullish && close < jawVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevHaOpen = haOpen;
		_prevHaClose = haClose;
		_prevBullish = bullish;
	}
}