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Estratégia do comerciante Alliheik

Conversão do consultor especialista MetaTrader 4 alliheik.mq4. A estratégia combina um corpo de vela Heiken Ashi duplamente suavizado com a média móvel de "mandíbula" Alligator deslocada para frente. As entradas ocorrem quando os buffers Heiken Ashi cruzam após o processo de suavização. As saídas contam com um filtro de crossover de mandíbula, alvos fixos opcionais e um trailing stop baseado em preço.

Lógica de negociação

  • Construção Heiken Ashi
    • Preços brutos de abertura, máximo, mínimo e fechamento suaves com PreSmoothMethod / PreSmoothPeriod.
    • Construa velas Heiken Ashi clássicas a partir dos preços suavizados.
    • Troque os buffers de alta/baixa dependendo da cor da vela (a alta mantém a ordem baixa/alta, a baixa as inverte).
    • Aplique uma segunda passagem de suavização (PostSmoothMethod / PostSmoothPeriod) aos buffers condicionais. Estes são os valores comparados nas regras de sinalização.
  • Definição de sinal
    • Longo: o buffer inferior atual está abaixo do buffer superior enquanto a barra anterior tinha relação oposta ou igual.
    • Curto: o buffer inferior atual está acima do buffer superior enquanto a barra anterior tinha relação oposta ou igual.
  • Filtro de mandíbula e trilha
    • A mandíbula Alligator é uma média móvel de JawsPeriod barras, deslocada JawsShift barras para frente e alimentada com JawsPrice.
    • Close[6] (seis compassos atrás) deve cruzar a mandíbula antes que a posição possa ser fechada automaticamente.
    • Uma vez que a diferença entre Close[6] e a mandíbula atinge oito pontos e inverte através da mandíbula, a posição é fechada.
    • Se TrailingStopPoints for maior que zero, o preço stop segue Close[6] quando a vela estiver no lado lucrativo da mandíbula.
  • Paradas e metas
    • StopLossPoints e TakeProfitPoints são distâncias fixas opcionais aplicadas na entrada.
    • A lógica de trailing substitui o stop de proteção quando ele se move a favor da negociação.

Parâmetros padrão

Parâmetro Padrão Descrição
CandleType TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame() Período usado para todos os cálculos.
JawsPeriod 144 Comprimento da média móvel da mandíbula Alligator.
JawsShift 8 Deslocamento da mandíbula para frente (número de barras).
JawsMethod Simples Tipo de média móvel para a mandíbula (Simples, Exponencial, Suavizada, Ponderada).
JawsPrice Fechar Componente de preço fornecido à mandíbula (Fechar/Abrir/Alta/Baixa/Mediana/Típica/Ponderada).
PreSmoothMethod Exponencial Média móvel usada para suavizar valores brutos OHLC antes de calcular Heiken Ashi.
PreSmoothPeriod 21 Período das médias de pré-suavização.
PostSmoothMethod Ponderado Média móvel aplicada aos buffers condicionais Heiken Ashi.
PostSmoothPeriod 1 Período das médias pós-suavização (1 mantém os buffers originais).
StopLossPoints 0 Distância de parada fixa em pontos (0 desabilita).
TrailingStopPoints 0 Distância de parada final com base em Close[6] (0 desativa).
TakeProfitPoints 225 Distância de lucro em pontos (0 desabilita).
OrderVolume 0,1 Tamanho do lote para entradas.

Indicadores usados

  • MAs de pré-suavização (quatro séries paralelas para abertura, alta, baixa e fechamento).
  • Reconstrução de Heiken Ashi impulsionada pelos preços suavizados.
  • MAs pós-suavização dos buffers condicionais que formam o sinal de entrada.
  • Alligator média móvel da mandíbula com tipo ajustável, deslocamento e preço aplicado.

Resumo de entrada e saída

  • Insira Long quando o buffer inferior suavizado cruzar abaixo do buffer superior e a barra anterior não for de alta (condição de cruzamento descrita acima).
  • Saída longa quando:
    • Close[6] cai abaixo da mandíbula após estar anteriormente acima dela e a distância atingiu ≥ 8 pontos; ou
    • TakeProfitPoints meta foi atingida; ou
    • A parada StopLossPoints/TrailingStopPoints foi atingida.
  • Insira Short quando o buffer inferior suavizado cruzar acima do buffer superior e a barra anterior não for de baixa.
  • Sair curto quando:
    • Close[6] sobe novamente acima da mandíbula após estar anteriormente abaixo dela e a distância atingiu ≥ 8 pontos; ou
    • TakeProfitPoints meta foi atingida; ou
    • A parada StopLossPoints/TrailingStopPoints foi atingida.

Notas de conversão

  • A estratégia impõe uma negociação por barra, espelhando a verificação isOrderAllowed() no EA original.
  • Paradas e metas de proteção são simuladas internamente porque as estratégias StockSharp não podem depender de ordens MT4 do lado da corretora.
  • A média móvel da mandíbula armazena valores históricos para que o deslocamento para frente replique o comportamento iMA com ma_shift = JawsShift.
  • Todos os cálculos usam aritmética decimal e ligações de indicadores consistentes com StockSharp requisitos de alto nível API.

Risco e uso

  • Projetado para negociações longas e curtas no mesmo instrumento.
  • Funciona melhor em mercados de tendências, onde a mudança de mandíbula e a suavização de Heiken Ashi podem destacar oscilações de médio prazo.
  • Considere ajustar TrailingStopPoints e TakeProfitPoints para corresponder à volatilidade do instrumento.
  • Sempre faça backtest e forward test em contas em papel antes da implantação ativa.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Alliheik Trader: uses smoothed Heiken Ashi candles (EMA of OHLC)
/// with Alligator jaw (long SMA) as trend filter.
/// Entry on HA color change above/below jaw, exit on reversal.
/// </summary>
public class AlliheikTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smoothPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _jawPeriod;

	private decimal _prevHaOpen;
	private decimal _prevHaClose;
	private bool _prevBullish;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _entryPrice;

	public AlliheikTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_smoothPeriod = Param(nameof(SmoothPeriod), 6)
			.SetDisplay("Smooth Period", "EMA period for HA smoothing.", "Indicators");

		_jawPeriod = Param(nameof(JawPeriod), 144)
			.SetDisplay("Jaw Period", "SMA period for Alligator jaw.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmoothPeriod
	{
		get => _smoothPeriod.Value;
		set => _smoothPeriod.Value = value;
	}

	public int JawPeriod
	{
		get => _jawPeriod.Value;
		set => _jawPeriod.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHaOpen = 0;
		_prevHaClose = 0;
		_prevBullish = false;
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHaOpen = 0;
		_prevHaClose = 0;
		_prevBullish = false;
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = SmoothPeriod };
		var jaw = new SimpleMovingAverage { Length = JawPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, jaw, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, jaw);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal jawVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Compute smoothed Heiken Ashi
		var haClose = (candle.OpenPrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice + close) / 4m;
		var haOpen = _prevHaOpen == 0
			? (candle.OpenPrice + close) / 2m
			: (_prevHaOpen + _prevHaClose) / 2m;

		var bullish = haClose > haOpen;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevHaOpen = haOpen;
			_prevHaClose = haClose;
			_prevBullish = bullish;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var colorChange = bullish != _prevBullish;

		// Exit on color change
		if (Position > 0 && colorChange && !bullish)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = 0;
		}
		else if (Position < 0 && colorChange && bullish)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = 0;
		}

		// Entry on color change confirmed by jaw filter
		if (Position == 0 && colorChange)
		{
			if (bullish && close > jawVal)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (!bullish && close < jawVal)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevHaOpen = haOpen;
		_prevHaClose = haClose;
		_prevBullish = bullish;
	}
}