中文 ZH
在 GitHub 上查看

EMA Cross Trailing 策略

概述

该策略是 MetaTrader 4 智能交易系统 MQL/8606/EMA_CROSS_2.mq4 的 StockSharp 版本。它保留了原始 EA 的核心思想：监控慢速与快速指数移动平均线的相对位置，并在出现交叉时开立单一仓位。止盈、止损以及跟踪止损全部交由高层 API StartProtection 处理，从而在 StockSharp 框架内复现原策略的退出管理。

交易逻辑

  • 根据参数 CandleType 构建蜡烛（默认 15 分钟），并计算两条 EMA：SlowEmaLength 为慢速 EMA 周期，FastEmaLength 为快速 EMA 周期。
  • 记录慢速 EMA 相对快速 EMA 的最近方向。与原始脚本中的 first_time 标志类似，指标完全形成后的第一根完结蜡烛只用于初始化方向，不触发交易。
  • 当慢速 EMA 上穿快速 EMA（方向变为 1）且当前没有持仓时，发送市价买单；当慢速 EMA 下穿快速 EMA（方向变为 2）且仓位为空时，发送市价卖单。这一判定严格对应 MQL 函数 Crossed(LEma, SEma) 的返回值。
  • 策略始终保持单仓模式：若已有仓位或入场单仍在等待成交，则忽略后续交叉信号。

风险与仓位管理

  • StartProtection 根据标的的 PriceStep 计算价格距离，分别设置止盈、止损以及可选的跟踪止损。将 TrailingStopPips 设为 0 可以关闭跟踪功能。
  • 入场采用 BuyMarket/SellMarket 市价单；当任一保护条件触发时，头寸会通过市价退出，这与原 EA 中 OrderSend + OrderModify 的行为一致。
  • OrderVolume 控制基础下单手数。在每次下单前，系统会自动根据交易品种的最小/最大手数及手数步长对该值进行对齐，避免被交易所拒单。

参数

参数 说明
TakeProfitPips 止盈距离（以价格步长为单位），默认 20。
StopLossPips 止损距离（以价格步长为单位），默认 30。
TrailingStopPips 跟踪止损距离（以价格步长为单位），设为 0 表示禁用，默认 50。
OrderVolume 下单基准手数（在对齐之前），默认 2。
FastEmaLength 快速 EMA 的周期，默认 5。
SlowEmaLength 慢速 EMA 的周期，默认 60。
CandleType 构建蜡烛的时间框架，默认 15 分钟。

说明

  • 原脚本中的 Bars < 100 检查被替换为“等待两条 EMA 均已形成”，在不牺牲稳定性的前提下更加符合 StockSharp 的工作流。
  • 跟踪止损完全由保护模块自动调整，因此无需像 MQL 版本那样循环调用 OrderModify。
  • 根据任务要求，本目录仅包含 C# 实现，暂不提供 Python 版本。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with trailing stop.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on the opposite crossover.
/// </summary>
public class EmaCrossTrailingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _currentDirection;
	private bool _hasInitialDirection;

	public EmaCrossTrailingStrategy()
	{
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 5)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Length of the fast exponential moving average.", "Indicator");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 60)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Length of the slow exponential moving average.", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used to build candles and EMAs.", "General");
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_currentDirection = 0;
		_hasInitialDirection = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Determine direction: 1 = fast above slow (bullish), -1 = fast below slow (bearish)
		var newDirection = fastValue > slowValue ? 1 : fastValue < slowValue ? -1 : 0;

		if (newDirection == 0)
			return;

		if (!_hasInitialDirection)
		{
			_currentDirection = newDirection;
			_hasInitialDirection = true;
			return;
		}

		if (newDirection == _currentDirection)
			return;

		var prevDirection = _currentDirection;
		_currentDirection = newDirection;

		// Crossover detected
		if (newDirection == 1 && prevDirection == -1)
		{
			// Bullish crossover
			if (Position < 0)
				BuyMarket(); // Close short
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(); // Open long
		}
		else if (newDirection == -1 && prevDirection == 1)
		{
			// Bearish crossover
			if (Position > 0)
				SellMarket(); // Close long
			if (Position >= 0)
				SellMarket(); // Open short
		}
	}
}