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EMA Estratégia de rastreamento cruzado

Visão geral

Esta estratégia é a conversão StockSharp do MetaTrader 4 consultor especialista localizado em MQL/8606/EMA_CROSS_2.mq4. Ele preserva a ideia original de rastrear a relação entre uma média móvel exponencial lenta e uma rápida e abrir uma posição de mercado única quando ocorre um cruzamento. As saídas de proteção (takeprofit, stop loss e trailing stop) são tratadas por meio do auxiliar StartProtection de alto nível para que o comportamento espelhe a implementação MetaTrader ao usar as práticas recomendadas StockSharp.

Lógica de negociação

  • Construa velas com o CandleType configurável (barras de 15 minutos por padrão) e alimente dois indicadores EMA: o EMA lenta usa SlowEmaLength e o EMA rápida usa FastEmaLength.
  • Mantenha a última direção do EMA lenta em relação ao EMA rápida. A primeira vela concluída após a formação de ambos os indicadores é usada apenas para inicializar esta direção, assim como a guarda first_time no consultor original.
  • Quando o EMA lenta se mover acima do EMA rápida (a nova direção se torna 1) e a estratégia for plana, envie uma ordem de compra de mercado. Quando o EMA lento se move abaixo do EMA rápido (a nova direção se torna 2) e a estratégia é plana, envie uma ordem de venda a mercado. Isso reproduz o mapeamento exato para cima/para baixo da função MQL Crossed(LEma, SEma).
  • Apenas uma posição pode estar ativa por vez. Enquanto uma negociação está aberta (ou a ordem de entrada ainda está pendente), cruzamentos adicionais são ignorados.

Gestão comercial e de risco

  • StartProtection configura distâncias de take-profit, stop loss e trailing stop em unidades de preço calculadas a partir do instrumento PriceStep. As paradas finais são opcionais: defina TrailingStopPips como zero para desativá-las.
  • As ordens são colocadas com BuyMarket/SellMarket e fechadas pelo mercado quando qualquer nível de proteção é acionado, exatamente como o OrderSend e a lógica final do consultor original.
  • O tamanho do lote base é controlado por OrderVolume. Antes de cada entrada ele é alinhado ao passo de volume do instrumento, mínimo e máximo para evitar rejeição.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
TakeProfitPips Distância em pips (etapas de preço) usada para o take-profit protetor. Padrão: 20.
StopLossPips Distância em pips usada para o stop loss de proteção. Padrão: 30.
TrailingStopPips Distância final em pips. Defina como 0 para desativar o rastreamento. Padrão: 50.
OrderVolume Tamanho do lote das entradas no mercado antes do alinhamento. Padrão: 2.
FastEmaLength Período do EMA rápida aplicado aos preços de fechamento. Padrão: 5.
SlowEmaLength Período de lentidão EMA aplicado aos preços de fechamento. Padrão: 60.
CandleType Prazo para construção de velas. Padrão: 15 minutos.

Notas

  • A estratégia espera até que ambos os EMAs estejam totalmente formados antes de reagir a um cruzamento, removendo a verificação Bars < 100 do script MQL e alcançando a mesma estabilidade.
  • Como apenas são usadas ordens de mercado, não há chamadas OrderModify individuais. O módulo de proteção integrado reposiciona automaticamente o trailing stop da mesma forma que o loop MetaTrader atualizou OrderStopLoss.
  • Nenhuma porta Python é fornecida (por solicitação); apenas a implementação do C# está incluída.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover strategy with trailing stop.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on the opposite crossover.
/// </summary>
public class EmaCrossTrailingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _currentDirection;
	private bool _hasInitialDirection;

	public EmaCrossTrailingStrategy()
	{
		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 5)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Length of the fast exponential moving average.", "Indicator");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 60)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Length of the slow exponential moving average.", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame used to build candles and EMAs.", "General");
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_currentDirection = 0;
		_hasInitialDirection = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Determine direction: 1 = fast above slow (bullish), -1 = fast below slow (bearish)
		var newDirection = fastValue > slowValue ? 1 : fastValue < slowValue ? -1 : 0;

		if (newDirection == 0)
			return;

		if (!_hasInitialDirection)
		{
			_currentDirection = newDirection;
			_hasInitialDirection = true;
			return;
		}

		if (newDirection == _currentDirection)
			return;

		var prevDirection = _currentDirection;
		_currentDirection = newDirection;

		// Crossover detected
		if (newDirection == 1 && prevDirection == -1)
		{
			// Bullish crossover
			if (Position < 0)
				BuyMarket(); // Close short
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(); // Open long
		}
		else if (newDirection == -1 && prevDirection == 1)
		{
			// Bearish crossover
			if (Position > 0)
				SellMarket(); // Close long
			if (Position >= 0)
				SellMarket(); // Open short
		}
	}
}