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MA Reverse 策略

概述

MA Reverse 策略是 MetaTrader 4 智能交易系统 “MA_Reverse” 的 StockSharp 移植版本。原始程序监控 Bid 价格在 14 周期简单移动平均线（SMA）上方或下方停留的时间，当出现足够长的连续走势时，立即进场博取价格 回归。移植后的策略同样记录每根收盘价相对于 SMA 的位置，一旦达到设定门槛就执行市价单。

交易逻辑

  • 订阅所选周期的 K 线并按照 SmaPeriod 计算简单移动平均。
  • 维护一个整数计数器（目标值由 StreakThreshold 指定），当收盘价在均线上方时递增，在均线下方时递减。 只要价格触碰均线，计数器立即归零。
  • 当计数器达到 StreakThreshold，且收盘价至少高于 SMA MinimumDeviation 时，策略发送卖出市价单，押注 价格会向均线回落。
  • 当计数器达到 -StreakThreshold，并且收盘价至少低于 SMA MinimumDeviation 时，策略执行买入市价单， 实现对称的做多逻辑。
  • 交易完成后计数器不会重置，而是继续累计下一段走势，与 MQL 版本的实现一致。

订单管理

  • 市价单的手数由 TradeVolume 控制。如果当前持有相反方向的仓位，策略会先平掉该仓位，再在同一笔 市价单中建立新的头寸，使得翻转行为与 MetaTrader 相匹配。
  • 通过 StockSharp 的 StartProtection 功能配置全局止盈。止盈距离等于 TakeProfitPoints 乘以交易品种的 最小价格跳动（PriceStep），对应原代码中的 “30 * Point”。一旦触发目标，仓位会被市价单平仓。
  • 原策略没有设置止损，这里同样保持空缺，风险控制完全依赖止盈和用户自身的资金管理。

参数

参数 说明
TradeVolume 每次市价进场的手数，同时用于在翻转时平掉旧仓并建立新仓。
SmaPeriod 简单移动平均线的周期数，默认值 14 与原策略保持一致。
StreakThreshold 收盘价需要连续位于 SMA 同侧的次数，达到后才允许入场。
MinimumDeviation 收盘价与 SMA 之间的最小绝对距离，用于确认突破是否有效。
TakeProfitPoints 以价格跳动数表示的止盈距离，会乘以 PriceStep 转换成绝对价格差。
CandleType 用于计算 SMA 以及评估计数器的 K 线类型（时间框架）。

备注

  • 计数器基于 SubscribeCandles 提供的已完成 K 线工作，因此在历史回测中同样可靠。只要使用足够细的 时间框架，行为就能与基于 Tick 的 MetaTrader 版本保持一致。
  • 由于 StockSharp 默认合并持仓，多笔连续入场会被视为单一仓位，并共享一个浮动止盈距离。这与 MetaTrader 为每一笔订单设置相同止盈的效果等价。
  • 通过 Bind 绑定指标后无需手动把指标添加到 Strategy.Indicators 集合，生命周期由基础设施自动管理。
  • 在实盘之前务必确认交易品种的 PriceStep 和可用手数，使 TakeProfitPoints 转换出的绝对止盈距离符合 您的合约规格。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average reversal strategy converted from the MetaTrader MA_Reverse expert advisor.
/// Counts how many consecutive closes remain on one side of the SMA and opens a trade once the streak is long enough.
/// </summary>
public class MaReverseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _streakThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minimumDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _streak;

	public MaReverseStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 14)
			.SetDisplay("SMA Period", "Number of candles used by the moving average.", "Indicator");

		_streakThreshold = Param(nameof(StreakThreshold), 3)
			.SetDisplay("Streak Threshold", "Number of consecutive closes required before reversing.", "Logic");

		_minimumDeviation = Param(nameof(MinimumDeviation), 0.0001m)
			.SetDisplay("Minimum Deviation", "Minimum distance between price and SMA to confirm the reversal.", "Logic");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for SMA calculation.", "General");
	}

	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	public int StreakThreshold
	{
		get => _streakThreshold.Value;
		set => _streakThreshold.Value = value;
	}

	public decimal MinimumDeviation
	{
		get => _minimumDeviation.Value;
		set => _minimumDeviation.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_streak = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_streak = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var closePrice = candle.ClosePrice;
		var deviation = closePrice - smaValue;

		if (deviation == 0m)
		{
			_streak = 0;
			return;
		}

		if (deviation > 0m)
		{
			// Price above SMA
			if (_streak < 0)
				_streak = 0;
			_streak++;

			if (_streak >= StreakThreshold && deviation > MinimumDeviation)
			{
				// Long streak above SMA => sell (reversal)
				if (Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					_streak = 0;
				}
			}
		}
		else
		{
			// Price below SMA
			if (_streak > 0)
				_streak = 0;
			_streak--;

			if (-_streak >= StreakThreshold && -deviation > MinimumDeviation)
			{
				// Long streak below SMA => buy (reversal)
				if (Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					_streak = 0;
				}
			}
		}
	}
}