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MA Reverse-Strategie

Überblick

Die MA Reverse Strategy ist eine StockSharp-Umwandlung des einfachen MetaTrader 4 Expert Advisors „MA_Reverse“. Der ursprüngliche Roboter überwacht, wie lange der Gebotspreis über oder unter einem einfachen gleitenden 14-Perioden-Durchschnitt (SMA) bleibt. Nach einer ausreichend langen Serie in einem Richtung eröffnet es eine Position, die auf eine kurzfristige Umkehr setzt. Der StockSharp-Port behält die gleiche Idee bei, indem er die Anzahl zählt von aufeinanderfolgenden fertigen Kerzen, die über oder unter SMA schließen und eine Marktorder ausführen, sobald der konfigurierte Schwellenwert erreicht ist erreicht.

Handelslogik

  • Abonnieren Sie Kerzen des ausgewählten Zeitrahmens und berechnen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit dem durch SmaPeriod definierten Zeitraum.
  • Pflegen Sie einen ganzzahligen Zähler (StreakThreshold steuert die Ziellänge), der sich erhöht, während der Kerzenschluss darüber bleibt der gleitende Durchschnitt und sinkt, während der Schlusskurs darunter bleibt. Durch Berühren des gleitenden Durchschnitts wird der Zähler zurückgesetzt.
  • Sobald der Zähler StreakThreshold erreicht und der Schlusskurs mindestens MinimumDeviation über SMA liegt, wird die Strategie mit a verkauft Marktordnung. Es wird davon ausgegangen, dass eine längere zinsbullische Abweichung vom gleitenden Durchschnitt wahrscheinlich zu einer Rückkehr zum Mittelwert führt.
  • Wenn der Zähler -StreakThreshold erreicht und der Schlusskurs mindestens MinimumDeviation unter SMA liegt, spiegelt die Logik den Wert wider Verhalten und eröffnet eine Long-Position.
  • Nach jedem Trade behält der Zähler seinen laufenden Wert, genau wie die Quelle EA, sodass er sofort mit der Messung beginnen kann nächste Serie.

Auftragsverwaltung

  • Markteinträge verwenden den Parameter TradeVolume. Wenn es eine entgegengesetzte Position auf dem Buch gibt, schließt die Strategie diese zunächst und Anschließend wird der neue Trade in einer einzelnen Marktorder eröffnet, sodass Umkehrungen dem MetaTrader-Verhalten entsprechen.
  • Ein globaler Take-Profit wird über den StartProtection-Helfer von StockSharp konfiguriert. Die Entfernung beträgt TakeProfitPoints multipliziert mit der Wertpapierpreisstufe, was das Gewinnziel „30 * Punkte“ aus dem MQL-Code reproduziert. Wenn das Ziel getroffen wird Die Position wird mit einer Marktorder geschlossen.
  • Im ursprünglichen Experten ist kein Stop-Loss implementiert und daher wird im Port auch kein Stop-Loss hinzugefügt. Die Risikokontrolle liegt vollständig bei vom Take-Profit und von den Geldverwaltungseinstellungen des Benutzers.

Parameter

Parameter Beschreibung
TradeVolume Für jeden Markteintritt verwendete Losgröße. Der Wert wird auch zur Dimensionierung von Umkehrungen beim Richtungswechsel verwendet.
SmaPeriod Anzahl der Kerzen, die vom einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Der Standard entspricht dem gleitenden 14-Perioden-Durchschnitt von EA.
StreakThreshold Anzahl aufeinanderfolgender Schließungen, die auf einer Seite des SMA bleiben müssen, bevor eine Umkehrorder zulässig ist.
MinimumDeviation Minimaler absoluter Abstand zwischen dem Schlusskurs und dem SMA, der die Ausbruchsbedingung bestätigt.
TakeProfitPoints Take-Profit-Distanz, ausgedrückt in Preisschritten. Er wird mit dem PriceStep des Instruments multipliziert, um den absoluten Preisversatz zu erhalten.
CandleType Kerzentyp (Zeitrahmen), der zur Berechnung des SMA und zur Auswertung der Streak-Zähler verwendet wird.

Notizen

  • Die Zählerlogik funktioniert mit fertigen Kerzen, die von SubscribeCandles bereitgestellt werden, was die Implementierung robust und robust macht kompatibel mit historischen Tests. Das Verhalten entspricht der Tick-basierten MetaTrader-Version, solange die Kerzen in Ordnung sind körnig genug, um kurzfristige Ausflüge festzuhalten.
  • Da StockSharp standardmäßig Positionen aggregiert, werden mehrere aufeinanderfolgende Einträge als eine einzelne Position mit einem einzigen verwaltet Floating Take-Profit-Distanz. Dies ist gleichbedeutend damit, dass MetaTrader bei jeder Bestellung den gleichen Take-Profit erzielt, weil die Der Abstand zum aktuellen durchschnittlichen Einstiegspreis bleibt konstant.
  • Die Strategie fügt Strategy.Indicators keinen eigenen Indikator hinzu, da die Bindungsinfrastruktur den Indikator verwaltet Lebenszeit automatisch.
  • Überprüfen Sie immer die Preisschritt- und Volumeneinstellungen für Ihre spezifischen Brokersymbole, damit der Parameter TakeProfitPoints ergibt die gewünschte absolute Zielgröße.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average reversal strategy converted from the MetaTrader MA_Reverse expert advisor.
/// Counts how many consecutive closes remain on one side of the SMA and opens a trade once the streak is long enough.
/// </summary>
public class MaReverseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _streakThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minimumDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _streak;

	public MaReverseStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 14)
			.SetDisplay("SMA Period", "Number of candles used by the moving average.", "Indicator");

		_streakThreshold = Param(nameof(StreakThreshold), 3)
			.SetDisplay("Streak Threshold", "Number of consecutive closes required before reversing.", "Logic");

		_minimumDeviation = Param(nameof(MinimumDeviation), 0.0001m)
			.SetDisplay("Minimum Deviation", "Minimum distance between price and SMA to confirm the reversal.", "Logic");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for SMA calculation.", "General");
	}

	public int SmaPeriod
	{
		get => _smaPeriod.Value;
		set => _smaPeriod.Value = value;
	}

	public int StreakThreshold
	{
		get => _streakThreshold.Value;
		set => _streakThreshold.Value = value;
	}

	public decimal MinimumDeviation
	{
		get => _minimumDeviation.Value;
		set => _minimumDeviation.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_streak = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_streak = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var closePrice = candle.ClosePrice;
		var deviation = closePrice - smaValue;

		if (deviation == 0m)
		{
			_streak = 0;
			return;
		}

		if (deviation > 0m)
		{
			// Price above SMA
			if (_streak < 0)
				_streak = 0;
			_streak++;

			if (_streak >= StreakThreshold && deviation > MinimumDeviation)
			{
				// Long streak above SMA => sell (reversal)
				if (Position >= 0)
				{
					SellMarket();
					_streak = 0;
				}
			}
		}
		else
		{
			// Price below SMA
			if (_streak > 0)
				_streak = 0;
			_streak--;

			if (-_streak >= StreakThreshold && -deviation > MinimumDeviation)
			{
				// Long streak below SMA => buy (reversal)
				if (Position <= 0)
				{
					BuyMarket();
					_streak = 0;
				}
			}
		}
	}
}