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Swetten 策略

概述

Swetten 是最初为 MetaTrader 4 开发的神经网络突破策略。策略在一分钟K线上计算 233 周期简单移动平均线与 10 条更快均线之间的价差，并将这些价差输入径向基神经网络。网络输出为正时认为多头占优，输出为负时认为空头占优。

市场与周期

  • 适用于主要外汇货币对，原版针对 EURUSD。
  • 所有计算基于完整收盘的一分钟K线。
  • 仅在偶数小时（00:00、02:00 … 22:00）闭合的K线上评估信号；周末不触发交易。

指标与特征

  • 简单移动平均线：233（基准）、144、89、55、34、21、13、8、5、3、2。
  • 神经网络输入为 SMA233 与每条快速均线之间的差值。
  • 输入在送入网络前会进行范围裁剪、归一化与缩放，参数与原始 DLL 完全一致。
  • 神经网络包含 38 个高斯特征，本策略逐条重写 EURUSDn 函数以保证结果一致。

交易规则

  1. 等待工作日偶数小时结束的一分钟K线收盘。
  2. 根据最新均线差值计算神经网络激活值。
  3. 若激活值大于 0 且当前非多头仓位，则以 TradeVolume + abs(Position) 的数量市价买入。
  4. 若激活值小于 0 且当前非空头仓位，则以同样的数量市价卖出。
  5. 持仓管理：
    • 使用 TakeProfitPoints 指定的固定止盈距离（价格步长单位）。
    • 使用 StopLossPoints 指定的固定止损距离。
    • 若蜡烛最高价/最低价触及止盈或止损距离，则通过市价单平仓。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 用于分析的K线类型。 1 分钟
TradeVolume 开仓基础手数。 0.1
SlowPeriod 基准简单移动平均线的周期。 233
TakeProfitPoints 止盈距离（价格步长）。 150
StopLossPoints 止损距离（价格步长）。 40

转换说明

  • 将原始 DLL 中的神经网络函数完全移植到 C#，避免依赖外部库。
  • 止盈止损逻辑依据原 MQL 代码的 OrderClose 条件，在K线极值上进行判断。
  • 通过 OnNewMyTrade 记录成交价，从而在关闭仓位时参考最新成交价格。
  • 遵循 StockSharp 转换指南，采用 SubscribeCandles 和 Bind 等高级 API，并将全部注释改为英文。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Swetten strategy: multi-SMA spread crossover system.
/// Uses fast SMA (5) and slow SMA (50) to generate trend signals.
/// Buys when fast crosses above slow, sells when fast crosses below slow.
/// </summary>
public class SwettenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _isReady;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public SwettenStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 34)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_isReady = false;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_isReady = false;

		var fast = new SMA { Length = FastPeriod };
		var slow = new SMA { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_isReady)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_isReady = true;
			return;
		}

		// Fast crosses above slow = buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below slow = sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}