Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Swetten

Общее описание

Swetten — нейросетевая стратегия пробоя, изначально созданная для MetaTrader 4. Она анализирует спред между долгой простой скользящей средней с периодом 233 и десятью более короткими средними на минутных свечах. Полученные спреды подаются в радиально-базисную сеть, которая выдаёт положительный (покупка) или отрицательный (продажа) сигнал.

Рынок и таймфрейм

  • Разрабатывалась для основных валютных пар, исходная версия работала с EURUSD.
  • Расчёты выполняются по минутным свечам и только после их полного формирования.
  • Проверка сигналов происходит каждые два часа в начале чётного часа (00:00, 02:00, …, 22:00). В выходные торги не открываются.

Индикаторы и признаки

  • Простые скользящие средние с периодами: 233 (база), 144, 89, 55, 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2.
  • Входы нейросети — разницы между SMA(233) и каждой быстрой SMA.
  • Перед подачей в сеть значения ограничиваются обученными диапазонами, нормализуются и масштабируются исходными коэффициентами.
  • Нейросеть полностью повторяет функцию EURUSDn из исходной DLL: 38 гауссовых функций, чьи значения усредняются для получения итогового активационного уровня.

Правила торговли

  1. Дождаться закрытия минутной свечи, которая завершает чётный час в рабочий день.
  2. Рассчитать активацию нейросети на основе разниц скользящих средних.
  3. Если активация > 0 и текущая позиция не длинная — отправить рыночную покупку на объём TradeVolume + abs(Position).
  4. Если активация < 0 и текущая позиция не короткая — отправить рыночную продажу на объём TradeVolume + abs(Position).
  5. Управление позицией:
    • Фиксированный тейк-профит в шагах цены (TakeProfitPoints).
    • Фиксированный стоп-лосс в шагах цены (StopLossPoints).
    • При достижении уровней по максимуму/минимуму свечи позиция закрывается рыночной заявкой.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
CandleType Серия свечей для расчётов. Минутные свечи
TradeVolume Базовый объём сделки в лотах. 0.1
SlowPeriod Период базовой SMA. 233
TakeProfitPoints Тейк-профит в шагах цены. 150
StopLossPoints Стоп-лосс в шагах цены. 40

Особенности конверсии

  • Нейросетевой код из DLL переписан на C# строчка к строчке, что обеспечивает идентичный результат.
  • Логика закрытия позиций повторяет MQL-условия OrderClose, используя экстремумы свечей и шаг цены.
  • Метод OnNewMyTrade фиксирует цену последней сделки для корректной оценки выхода.
  • Код использует высокоуровневые API StockSharp (SubscribeCandles, Bind) и сопровождается комментариями на английском языке, как требуют инструкции.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Swetten strategy: multi-SMA spread crossover system.
/// Uses fast SMA (5) and slow SMA (50) to generate trend signals.
/// Buys when fast crosses above slow, sells when fast crosses below slow.
/// </summary>
public class SwettenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _isReady;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public SwettenStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 34)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_isReady = false;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_isReady = false;

		var fast = new SMA { Length = FastPeriod };
		var slow = new SMA { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_isReady)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			_isReady = true;
			return;
		}

		// Fast crosses above slow = buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastVal > slowVal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below slow = sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastVal < slowVal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}