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Pipsover 8167 策略

概述

Pipsover 8167 是 MetaTrader 4 智能交易系统 Pipsover.mq4（8167 版本）的 StockSharp 移植版本。原始脚本在上一根 K 线回撤到 20 周期简单移动平均线之后，寻找 Chaikin 振荡器的强烈尖峰，并按照冲量方向开仓，同时固定止损 70 点、止盈 140 点。本 C# 实现完全复刻该逻辑，使用 StockSharp 的高层 API，无需直接访问指标缓冲区。

策略通过累积/派发线（ADL）以及两条指数移动平均线重新构建 Chaikin 振荡器，以复制 iCustom("Chaikin", ...) 在 MetaTrader 中的输出。所有交易判断都在 K 线收盘后完成，对应原脚本中的 OrdersTotal() 以及 Close[1] / Open[1] 检查。

指标与信号

  • 简单移动平均线（SMA 20）：基于收盘价计算。上一根 K 线的最低价必须跌破 SMA（做多），或最高价突破 SMA（做空），同时保持与信号方向一致的实体。
  • Chaikin 振荡器（EMA 3 – EMA 10 of ADL）：利用 ADL 数据流重建，输出值与 MetaTrader 中的 iCustom("Chaikin", 0, 0, 1) 相同。入场与离场阈值都以振荡器的绝对值表示。
  • 价格行为过滤器：读取上一根 K 线的实体方向。阳线允许做多，阴线允许做空。

交易规则

多头开仓

  1. 上一根 K 线收盘价高于开盘价（Close[1] > Open[1]）。
  2. 上一根最低价低于该 K 线的 SMA20。
  3. 上一根 Chaikin 值低于 -OpenLevel（默认 55）。
  4. 当前没有持仓。

空头开仓

  1. 上一根 K 线收盘价低于开盘价（Close[1] < Open[1]）。
  2. 上一根最高价高于该 K 线的 SMA20。
  3. 上一根 Chaikin 值高于 OpenLevel。
  4. 当前没有持仓。

平仓规则

  • 多单：下一根 K 线为阴线，最高价高于 SMA20，且 Chaikin 大于 CloseLevel（默认 90）时，全部平仓。
  • 空单：下一根 K 线为阳线，最低价低于 SMA20，且 Chaikin 低于 -CloseLevel 时，全部平仓。
  • 所有仓位同时挂载 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 指定的止损/止盈距离（以价格最小变动单位计）。

风险控制

  • 止损距离：StopLossPoints × PriceStep（默认 70 点）。
  • 止盈距离：TakeProfitPoints × PriceStep（默认 140 点）。
  • 下单手数：由 TradeVolume 控制，并映射到策略的 Volume 属性。

参数说明

参数 默认值 说明
TradeVolume 0.1 市价单的交易量（按品种计量单位）。
MaLength 20 拉回过滤所用 SMA 的周期。
StopLossPoints 70 止损距离（价格步长数量）。
TakeProfitPoints 140 止盈距离（价格步长数量）。
OpenLevel 55 触发开仓的 Chaikin 绝对阈值。
CloseLevel 90 触发强制平仓的 Chaikin 绝对阈值。
ChaikinFastLength 3 Chaikin 计算中快 EMA 的周期。
ChaikinSlowLength 10 Chaikin 计算中慢 EMA 的周期。
CandleType H1 进行计算所使用的 K 线周期。

实现细节

  • 通过 SubscribeCandles().Bind(...) 将 K 线与指标连接，完全遵守高层 API 的使用规范。
  • Chaikin 数值在内存中通过 ADL → EMA 管道实时重建，无需调用被禁止的 GetValue() 接口。
  • 策略缓存上一根已完成 K 线的 OHLC、SMA 与 Chaikin 数据，以复现 MQL 中对 Close[1]、Low[1]、High[1] 和 iCustom(...,1) 的引用方式。
  • 止损与止盈由策略内部追踪，因为原始 EA 仅发送市价单并手动设置保护距离。
using System;







using StockSharp.Algo.Indicators;



using StockSharp.Algo.Strategies;



using StockSharp.BusinessEntities;



using StockSharp.Messages;







namespace StockSharp.Samples.Strategies;







public class Pipsover8167Strategy : Strategy



{



	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;



	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;







	private decimal _prevClose; private decimal _prevEma; private bool _hasPrev;



	private int _cooldown;







	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }



	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }







	public Pipsover8167Strategy()



	{



		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");



		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");



	}







	/// <inheritdoc />



	protected override void OnReseted()



	{



		base.OnReseted();



		_prevClose = default;



		_prevEma = default;



		_hasPrev = default;



		_cooldown = default;



	}







	/// <inheritdoc />



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)



	{



		base.OnStarted2(time);



		_hasPrev = false;



		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };



		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);



		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();



	}







	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)



	{



		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;



		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;



		var close = candle.ClosePrice;



		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }



		if (_cooldown > 0)



		{



			_cooldown--;



			_prevClose = close; _prevEma = ema;



			return;



		}







		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)



		{



			var volume = Volume + Math.Abs(Position);



			BuyMarket(volume);



			_cooldown = 6;



		}



		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)



		{



			var volume = Volume + Math.Abs(Position);



			SellMarket(volume);



			_cooldown = 6;



		}



		_prevClose = close; _prevEma = ema;



	}



}