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Estratégia Pipsover 8167

Visão geral

A estratégia Pipsover 8167 é uma versão StockSharp do MetaTrader 4 consultor especialista Pipsover.mq4 distribuído com a compilação 8167. O especialista procura picos fortes do oscilador Chaikin que aparecem imediatamente após um retrocesso para a média móvel simples de 20 períodos na vela anterior. Quando essa combinação acontece, o script abre uma posição na direção do impulso e a protege com distâncias fixas de stop-loss e take-profit (70 e 140 pontos respectivamente no código MQL original). Esta versão C# reconstrói exatamente a mesma lógica usando componentes StockSharp de alto nível para que nenhum acesso direto ao buffer seja necessário.

A implementação usa o indicador Linha de Acumulação/Distribuição (ADL) e duas médias móveis exponenciais para reconstruir os valores do oscilador Chaikin produzidos por iCustom("Chaikin", ...) em MetaTrader. Todas as decisões de negociação são atrasadas até que a vela seja totalmente fechada, replicando as verificações OrdersTotal() e Close[1] / Open[1] do script de origem.

Indicadores e Sinais

  • Média Móvel Simples (SMA 20) – aplicada ao fechamento de velas. A vela anterior deve perfurar o SMA (baixo abaixo para posições compradas, alto acima para posições vendidas) enquanto mantém um corpo na direção da configuração.
  • Oscilador Chaikin (EMA 3 – EMA 10 do ADL) – reconstruído internamente a partir do fluxo ADL para espelhar leituras de iCustom("Chaikin", 0, 0, 1). Os limites de entrada e saída são expressos em unidades osciladoras absolutas.
  • Filtro de Ação de Preço – a estratégia verifica a direção anterior do corpo da vela: os corpos de alta permitem negociações longas, enquanto os corpos de baixa permitem vendas.

Regras de negociação

Entrada longa

  1. A vela anterior fecha em alta (Close[1] > Open[1]).
  2. A mínima anterior quebra abaixo do valor SMA20 daquela vela.
  3. O valor anterior de Chaikin está abaixo de -OpenLevel (padrão 55).
  4. Nenhuma posição está aberta no momento.

Entrada curta

  1. A vela anterior fecha em baixa (Close[1] < Open[1]).
  2. A máxima anterior está acima do valor SMA20 dessa vela.
  3. O valor anterior de Chaikin está acima de OpenLevel.
  4. Nenhuma posição está aberta no momento.

Condições de saída

  • Posições longas fecham quando a próxima vela for satisfeita: corpo de baixa, alta acima de SMA20 e Chaikin acima de CloseLevel (padrão 90).
  • As posições curtas fecham quando a próxima vela tem um corpo de alta, abaixo de SMA20, e Chaikin abaixo de -CloseLevel.
  • Além disso, cada negociação traz um stop protetor em StopLossPoints e um take-profit em TakeProfitPoints, ambos expressos em etapas de preço do instrumento selecionado.

Gestão de risco

  • Distância de stop-loss: StopLossPoints × PriceStep (o padrão é 70 pontos).
  • Distância de lucro: TakeProfitPoints × PriceStep (o padrão é 140 pontos).
  • Tamanho da posição: configurável via TradeVolume, mapeado diretamente na propriedade Volume da estratégia StockSharp e utilizado para todas as ordens de mercado.

Parâmetros

Parâmetro Padrão Descrição
TradeVolume 0,1 Volume de ordens de mercado (lotes ou contratos, dependendo do título).
MaLength 20 Período do SMA usado para a verificação de pullback.
StopLossPoints 70 Distância de stop-loss medida em etapas de preço.
TakeProfitPoints 140 Distância de lucro medida em etapas de preço.
OpenLevel 55 Limite absoluto do oscilador Chaikin que desbloqueia novas entradas.
CloseLevel 90 Limiar absoluto do oscilador Chaikin que força saídas.
ChaikinFastLength 3 Comprimento EMA rápido na reconstrução de Chaikin.
ChaikinSlowLength 10 Comprimento EMA lento na reconstrução de Chaikin.
CandleType H1 Período usado para assinar velas e calcular indicadores.

Notas de implementação

  • Velas e indicadores são conectados via SubscribeCandles().Bind(...), portanto a estratégia permanece dentro das diretrizes de alto nível API.
  • Os valores Chaikin são calculados na memória alimentando leituras ADL em dois objetos EMA, evitando chamadas proibidas como GetValue() em buffers de indicadores.
  • As informações anteriores da vela são armazenadas em cache dentro do estado da estratégia para reproduzir o MQL padrão de acesso Close[1], Low[1], High[1] e iCustom(...,1).
  • Os níveis de stop-loss e take-profit são rastreados manualmente porque o especialista original enviou ordens de mercado simples com compensações estáticas em vez de ordens de proteção do lado do servidor.
using System;







using StockSharp.Algo.Indicators;



using StockSharp.Algo.Strategies;



using StockSharp.BusinessEntities;



using StockSharp.Messages;







namespace StockSharp.Samples.Strategies;







public class Pipsover8167Strategy : Strategy



{



	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;



	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;







	private decimal _prevClose; private decimal _prevEma; private bool _hasPrev;



	private int _cooldown;







	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }



	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }







	public Pipsover8167Strategy()



	{



		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");



		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");



	}







	/// <inheritdoc />



	protected override void OnReseted()



	{



		base.OnReseted();



		_prevClose = default;



		_prevEma = default;



		_hasPrev = default;



		_cooldown = default;



	}







	/// <inheritdoc />



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)



	{



		base.OnStarted2(time);



		_hasPrev = false;



		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };



		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);



		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();



	}







	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)



	{



		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;



		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;



		var close = candle.ClosePrice;



		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }



		if (_cooldown > 0)



		{



			_cooldown--;



			_prevClose = close; _prevEma = ema;



			return;



		}







		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)



		{



			var volume = Volume + Math.Abs(Position);



			BuyMarket(volume);



			_cooldown = 6;



		}



		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)



		{



			var volume = Volume + Math.Abs(Position);



			SellMarket(volume);



			_cooldown = 6;



		}



		_prevClose = close; _prevEma = ema;



	}



}