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TCPivot Session Stop 策略

概述

TCPivot Session Stop 策略直接移植自 MetaTrader 4 智能交易系统 gpfTCPivotStop。它围绕上一交易日计算出的经典枢轴点进行交易，核心逻辑如下：

  • 根据上一日的最高价、最低价和收盘价计算枢轴点以及三层支撑/阻力位。
  • 当当前收盘价向上突破枢轴点时做多，向下跌破时做空。
  • 按突破方向开仓，并将止损、止盈设置在所选的枢轴层级。
  • 可选地在指定的交易时段开始时强制平仓，以复现原始策略的日内退出机制。

实现基于 StockSharp 高级 API，仓位规模使用基类 Strategy 的 Volume 属性控制。

参数

名称 说明 默认值
TargetLevel 用作止损/止盈的枢轴层级（1、2 或 3）。 1
CloseAtSessionStart 启用后，在设置的小时开始时平掉持仓。 false
SessionCloseHour 配合 CloseAtSessionStart 使用的小时（0-23）。 0
CandleType 产生交易信号的K线周期。 H1

交易逻辑

  1. 订阅配置周期的K线作为信号源，同时订阅日线用于枢轴计算。
  2. 每根日线收盘后计算经典枢轴：
    • Pivot = (High + Low + Close) / 3
    • R1 = 2 * Pivot - Low，S1 = 2 * Pivot - High
    • R2 = Pivot + (R1 - S1)，S2 = Pivot - (R1 - S1)
    • R3 = High + 2 * (Pivot - Low)，S3 = Low - 2 * (High - Pivot)
  3. 每根信号K线收盘时：
    • 若启用 CloseAtSessionStart 且开盘时间等于 SessionCloseHour，立即平仓。
    • 若空仓且上一根收盘价在枢轴下方、当前收盘价上穿枢轴，则做多并应用所选层级的止损/止盈。
    • 若空仓且上一根收盘价在枢轴上方、当前收盘价下破枢轴，则做空并应用镜像的止损/止盈。
    • 若已有持仓，当收盘价触及相应止损或止盈时平仓。

备注

  • 调用 StartProtection() 可以接入平台的风险控制模块，具体的止损/止盈判定在策略内部完成。
  • 原始 MT4 版本包含邮件通知和基于风险的浮动手数，本移植版本未包含此功能。如有需要，请结合 StockSharp 的通知及资金管理组件使用。
  • 原策略的 isTradeDay 选项在午夜平仓，可通过 CloseAtSessionStart 与 SessionCloseHour=0 的组合复现。
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class TcpPivotSessionStopStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }

	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public TcpPivotSessionStopStrategy()

	{

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevFast = default;

		_prevSlow = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };

		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

			return;

		}



		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

	}

}