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TCPivot セッション停止戦略

概要

TCPivot セッション停止戦略は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー gpfTCPivotStop の直接移植です。前の取引日から計算された古典的な日次ピボットレベルを中心に取引されます。戦略:

  • 前日の高値、安値、終値からピボットポイント、3つのレジスタンス、3つのサポートレベルを計算します。
  • 現在の終値がピボット レベルを下から (ロング セットアップ)、または上から (ショート セットアップ) 越えるのを待ちます。
  • ブレイクアウトの方向に市場ポジションを開き、選択したピボット レベル層でストップロスとテイクプロフィットを割り当てます。
  • オプションで、元の日中の出口をエミュレートするために、指定されたセッション時間の開始時にポジションを強制的に閉じます。

実装は、StockSharp の高レベル API に基づいています。位置のサイズは、基本クラス Strategy の Volume プロパティで設定されます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
TargetLevel ストップロスとテイクプロフィットに使用されるピボット層 (1、2、または 3)。 1
CloseAtSessionStart 有効にすると、設定された時間が始まるとオープンポジションがクローズされます。 false
SessionCloseHour CloseAtSessionStart が有効な場合に評価されるセッション時間 (0 ～ 23)。 0
CandleType 取引シグナルを供給する時間枠。 H1

取引ロジック

  1. シグナルの場合は時間ごとの (または構成された) ローソク足を、ピボット計算の場合は毎日のローソク足をサブスクライブします。
  2. 毎日のローソク足の終了時に、古典的なピボット レベルを計算します。
    • Pivot = (High + Low + Close) / 3
    • R1 = 2 * Pivot - Low、S1 = 2 * Pivot - High
    • R2 = Pivot + (R1 - S1)、S2 = Pivot - (R1 - S1)
    • R3 = High + 2 * (Pivot - Low)、S3 = Low - 2 * (High - Pivot)
  3. シグナルキャンドルが終了すると:
    • CloseAtSessionStart が有効で、ローソク足が SessionCloseHour で開く場合は、すぐにポジションをフラットにします。
    • フラットで、前の終値がピボットの下にあり、現在の終値がピボットの上にある場合は、TargetLevel で選択されたターゲット/ストップでロングを入力します。
    • フラットで、前の終値がピボットの上にあり、現在の終値がピボットを下回っている場合は、ミラーリングされたターゲット/ストップでショートを入力します。
    • すでにポジションを持っている場合は、終値が設定されたストップロスまたはテイクプロフィットレベルに触れたときに終了します。

注意事項

  • この戦略は、StartProtection() を使用して、プラットフォームの組み込みリスク制御と統合します。ストップロスとテイクプロフィットのエグジットは、戦略ロジック内で明示的に処理されます。
  • MetaTrader バージョンには、オプションの電子メール通知とアカウントのリスクに基づく動的なポジションサイジングが含まれていました。これらの機能は StockSharp ポートの一部ではありません。必要に応じて、プラットフォームの通知モジュールと資金管理モジュールを使用します。
  • 元のエキスパート アドバイザーは、isTradeDay が有効になっていた真夜中に取引を終了しました。この動作は、CloseAtSessionStart + SessionCloseHour (真夜中を模倣するには 0 に設定) を通じて再現されます。
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class TcpPivotSessionStopStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }

	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public TcpPivotSessionStopStrategy()

	{

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevFast = default;

		_prevSlow = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };

		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

			return;

		}



		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

	}

}