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Up3x1 Investor 策略

概览

本策略为 MetaTrader 4 专家顾问 up3x1_Investor 的移植版本。策略在可配置的周期（默认 1 小时）上处理已收盘的 K 线，并使用 StockSharp 的高级 API 重现原始规则，同时提供明确的风险控制参数。

交易逻辑

  • 检查最近一根已完成的 K 线：
    • K 线振幅（最高价 − 最低价）大于 0.0060；
    • K 线实体（|开盘价 − 收盘价|）大于 0.0050。
  • 如果满足条件且 K 线收阳，则开多单；
  • 如果满足条件且 K 线收阴，则开空单；
  • 每逢周一完全停止交易，等同于原始 MQL 代码中的 DayOfWeek()==1 判断。

仓位管理

  • 入场时根据参数计算内部目标：
    • TakeProfitPoints：获利目标距离；
    • StopLossPoints：止损距离；
    • TrailingStopPoints：用于移动止损的距离。
  • 在每根收盘 K 线上执行以下检查：
    • 价格触及目标价则平仓；
    • 价格触及止损价则平仓；
    • 当价格向有利方向移动超过追踪距离时，将止损向价格方向收紧。
  • 另外，当 24 周期与 60 周期简单移动平均值在同一根 K 线上相等（允许一个最小跳动的误差）时，立即平仓，复刻原始 EA 中的关闭条件。

资金管理

  • BaseVolume：无法从资金计算时的基础手数。
  • MaximumRisk：复制 AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000 公式，若可获取组合价值，则手数 = 价值 * MaximumRisk / 1000，并保留一位小数。
  • DecreaseFactor：连续亏损超过一次时，按 亏损次数 / DecreaseFactor 比例降低手数。
  • MinimumVolume：手数下限，保持与原始脚本一致的 0.1 手。

参数说明

参数 默认值 说明
BaseVolume 0.1 基础持仓手数。
MaximumRisk 0.2 根据账户资金调整手数的风险系数。
DecreaseFactor 3 连续亏损后的手数削减因子。
MinimumVolume 0.1 最小手数限制。
TakeProfitPoints 20 止盈距离（以最小跳动为单位）。
StopLossPoints 50 止损距离（以最小跳动为单位）。
TrailingStopPoints 10 追踪止损距离。
SkipMondays true 是否跳过周一交易。
CandleType 1 小时 订阅的 K 线周期。

其他说明

  • 策略同一时间只持有一个方向的仓位，对应原始 EA 的 CalculateCurrentOrders 逻辑。
  • 连续亏损的统计在策略内部完成，因为 StockSharp 不提供 MetaTrader 的历史订单数据。
  • 所有交易均以市价单执行，调用 BuyMarket 或 SellMarket。
using System;







using StockSharp.Algo.Indicators;



using StockSharp.Algo.Strategies;



using StockSharp.BusinessEntities;



using StockSharp.Messages;







namespace StockSharp.Samples.Strategies;







public class Up3x1InvestorRangeFilterStrategy : Strategy



{



	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;



	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;



	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;







	private decimal _prevClose; private decimal _prevEma; private bool _hasPrev;



	private int _cooldown;







	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }



	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }



	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }







	public Up3x1InvestorRangeFilterStrategy()



	{



		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");



		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");



		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");



	}







	/// <inheritdoc />



	protected override void OnReseted()



	{



		base.OnReseted();



		_prevClose = default;



		_prevEma = default;



		_hasPrev = default;



		_cooldown = default;



	}







	/// <inheritdoc />



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)



	{



		base.OnStarted2(time);



		_hasPrev = false;



		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };



		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);



		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();



	}







	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)



	{



		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;



		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;



		var close = candle.ClosePrice;



		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }



		if (_cooldown > 0)



		{



			_cooldown--;



			_prevClose = close; _prevEma = ema;



			return;



		}







		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)



		{



			var volume = Volume + Math.Abs(Position);



			BuyMarket(volume);



			_cooldown = 6;



		}



		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)



		{



			var volume = Volume + Math.Abs(Position);



			SellMarket(volume);



			_cooldown = 6;



		}



		_prevClose = close; _prevEma = ema;



	}



}