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Up3x1 Investor Range Filter-Strategie

Überblick

Diese Strategie ist eine direkte Portierung des MetaTrader 4 Expertenberaters up3x1_Investor. Es handelt ein einzelnes Instrument mit abgeschlossenen Kerzen aus einem konfigurierbaren Zeitrahmen (standardmäßig H1). Der Port repliziert die ursprüngliche Logik mit StockSharp High-Level-APIs und fügt klare Risikomanagementparameter hinzu.

Handelslogik

  • Die Strategie wertet die letzte vollständig geschlossene Kerze aus und prüft Folgendes:
    • Der Kerzenbereich (Hoch minus Tief) überschreitet 0.0060 Preiseinheiten.
    • Der Kerzenkörper (absolute Differenz zwischen Eröffnung und Schluss) überschreitet 0.0050 Preiseinheiten.
  • Wenn die Kerze bullisch schloss und die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, eröffnet die Strategie eine Long-Marktposition.
  • Wenn die Kerze bärisch schloss und die Bedingungen erfüllt sind, eröffnet die Strategie eine Short-Marktposition.
  • Der Handel ist montags vollständig deaktiviert (um den Schutz DayOfWeek()==1 aus dem Code MQL widerzuspiegeln).

Positionsmanagement

  • Beim Eintritt legt die Strategie interne Ziele anhand der konfigurierten schrittbasierten Distanzen fest:
    • TakeProfitPoints → Distanz zum Gewinnziel.
    • StopLossPoints → Schutzstoppabstand.
    • TrailingStopPoints → Distanz, die verwendet wird, um den Stop zu verfolgen, sobald sich der Preis positiv bewegt.
  • Stopps und Ziele werden bei jeder fertigen Kerze ausgewertet:
    • Wenn der Preis das Ziel erreicht, wird die Position zum Zielpreis geschlossen.
    • Wenn der Preis den Stop erreicht, wird die Position geschlossen, um den Verlust zu begrenzen.
    • Sobald der Preis über die Trailing-Distanz hinaus steigt, wird der Stop näher an den Marktpreis verschoben, um einen Gewinn zu sichern.
  • Wenn außerdem die für dieselben Kerzen berechneten einfachen gleitenden Durchschnitte über 24 und 60 Perioden gleich werden (innerhalb eines Preisschritts), wird die Position sofort geschlossen. Dies ahmt die MQL-Logik nach, bei der die Order geschlossen wird, wenn beide Durchschnittswerte genau übereinstimmen.

Volumen- und Risikomanagement

  • BaseVolume definiert die Fallback-Losgröße, wenn keine kontobasierte Anpassung berechnet werden kann.
  • MaximumRisk repliziert die ursprüngliche AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000-Formel. Wenn der Portfoliowert verfügbar ist, schätzt die Strategie die Position auf value * MaximumRisk / 1000, gerundet auf eine Dezimalstelle.
  • DecreaseFactor imitiert die Loss-Streak-Reduktion: Nach mehr als einem aufeinanderfolgenden Verlust wird die Lautstärke proportional zu losses / DecreaseFactor verringert.
  • MinimumVolume stellt sicher, dass das Volumen niemals unter die kleinste handelbare Größe fällt, die im MQL-Skript verwendet wird (0,1 Lots).

Parameter

Name Standard Beschreibung
BaseVolume 0.1 Basispositionsgröße in Lots, wenn keine Risikoanpassung angewendet wird.
MaximumRisk 0.2 Risikofaktor, der zur Ableitung des Volumens aus dem Kontokapital verwendet wird (identisch mit dem ursprünglichen EA).
DecreaseFactor 3 Reduziert die Positionsgröße nach aufeinanderfolgenden Verlusten.
MinimumVolume 0.1 Kleinstes zulässiges Volumen.
TakeProfitPoints 20 Gewinnzielentfernung gemessen in Preisschritten.
StopLossPoints 50 Stop-Loss-Distanz gemessen in Preisschritten.
TrailingStopPoints 10 Trailing-Stop-Distanz, gemessen in Preisschritten.
SkipMondays true Deaktivieren Sie alle Handelsaktivitäten montags.
CandleType 1 hour Zeitrahmen für das Kerzenabonnement.

Notizen

  • Die Strategie hält jeweils nur eine Position offen und entspricht dem ursprünglichen CalculateCurrentOrders-Guard.
  • Die Verfolgung aufeinanderfolgender Verluste erfolgt rein intern, da StockSharp-Broker die Auftragshistorie von MetaTrader nicht offenlegen.
  • Es werden keine ausstehenden Bestellungen verwendet; Alle Geschäfte werden als Marktaufträge über BuyMarket und SellMarket gesendet.
using System;







using StockSharp.Algo.Indicators;



using StockSharp.Algo.Strategies;



using StockSharp.BusinessEntities;



using StockSharp.Messages;







namespace StockSharp.Samples.Strategies;







public class Up3x1InvestorRangeFilterStrategy : Strategy



{



	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;



	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;



	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;







	private decimal _prevClose; private decimal _prevEma; private bool _hasPrev;



	private int _cooldown;







	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }



	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }



	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }







	public Up3x1InvestorRangeFilterStrategy()



	{



		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");



		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");



		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");



	}







	/// <inheritdoc />



	protected override void OnReseted()



	{



		base.OnReseted();



		_prevClose = default;



		_prevEma = default;



		_hasPrev = default;



		_cooldown = default;



	}







	/// <inheritdoc />



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)



	{



		base.OnStarted2(time);



		_hasPrev = false;



		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };



		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);



		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();



	}







	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)



	{



		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;



		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;



		var close = candle.ClosePrice;



		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }



		if (_cooldown > 0)



		{



			_cooldown--;



			_prevClose = close; _prevEma = ema;



			return;



		}







		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)



		{



			var volume = Volume + Math.Abs(Position);



			BuyMarket(volume);



			_cooldown = 6;



		}



		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)



		{



			var volume = Volume + Math.Abs(Position);



			SellMarket(volume);



			_cooldown = 6;



		}



		_prevClose = close; _prevEma = ema;



	}



}