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Trend Capture Legacy 策略

Trend Capture Legacy 策略 将 MetaTrader 专家顾问 TrendCapture.mq4 迁移到 StockSharp 的高级 API。移植版完整保留原始规则：以 Parabolic SAR 的位置决定方向，结合低 ADX 过滤，并辅以固定止损/止盈及保本管理。

核心思路

  • 仅处理已收盘的蜡烛，将其传入 Parabolic SAR（参数 0.02/0.2）与 Average Directional Index（周期 14）。
  • 当 ADX 低于 AdxThreshold 时才允许开仓，代表市场较为平静，SAR 信号更可靠。
  • 记录上一笔平仓交易的方向与盈亏：盈利则在下一次沿用相同方向，亏损则反向操作。
  • 按照参数设定的点数距离设置止损与止盈，并在盈利达到 BreakEvenGuard 点后将止损移动到开仓价。
  • 依据账户资产与 MaximumRisk 估算下单量；若无法获取组合价值，则退回到策略的基础 Volume。

参数

名称 默认值 说明
SarStep 0.02 Parabolic SAR 初始加速度。
SarMax 0.2 Parabolic SAR 最大加速度。
AdxPeriod 14 ADX 计算周期。
AdxThreshold 20 允许进场的 ADX 上限。
TakeProfitPoints 180 止盈距离（点数）。
StopLossPoints 50 止损距离（点数）。
BreakEvenGuard 5 触发保本所需的盈利点数。
MaximumRisk 0.03 每笔交易占用的资金比例。
CandleType 1 小时蜡烛 用于计算与发出信号的时间框架。

订单管理

  • 多头进场需满足收盘价高于 SAR 且 ADX 低于阈值；空头则要求收盘价低于 SAR 并满足同样的 ADX 条件。
  • 每次建仓时重新计算止损与止盈，并在每根收盘蜡烛上进行检查。
  • 保本逻辑将止损上调/下调至开仓价；若止损距离参数小于等于零，则忽略该保护。

指标

  • ParabolicSar：判断趋势方向。
  • AverageDirectionalIndex：过滤趋势强度，仅使用 ADX 主线。

备注

  • 使用 BindEx 获取指标值，避免直接访问缓冲区，符合项目规范。
  • 下单量计算会遵守交易所限制（LotStep、MinVolume、MaxVolume）。
  • OnNewMyTrade 事件收集成交记录，用于判断上一笔交易结果，支持部分成交情形。
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class TrendCaptureLegacyStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }

	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public TrendCaptureLegacyStrategy()

	{

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevFast = default;

		_prevSlow = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };

		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

			return;

		}



		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

	}

}