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Trend Capture Legacy-Strategie

Trend Capture Legacy Strategy portiert den MetaTrader-Experten TrendCapture.mq4 zum hochrangigen StockSharp API. Die C#-Version behält den ursprünglichen Regelsatz bei, der auf der Parabolic-SAR-Richtung, einem Filter mit niedrigem ADX-Wert und einer einfachen Break-Even-Geldverwaltung basiert.

Kernideen

  • Verarbeiten Sie fertige Kerzen des ausgewählten Zeitrahmens und geben Sie sie an Parabolic SAR (0.02/0.2) und den Average Directional Index (14) weiter.
  • Steigen Sie nur ein, wenn ADX unter AdxThreshold liegt, was auf einen ruhigen Markt hinweist, in dem Umkehrungen von SAR zuverlässiger sind.
  • Merken Sie sich die Richtung und das Ergebnis des letzten geschlossenen Trades: Wiederholen Sie die gleiche Seite nach einem Gewinner, wechseln Sie zur gegenüberliegenden Seite nach einem Verlierer.
  • Wenden Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Level mit festem Abstand an (konfiguriert in Preispunkten) und verschieben Sie den Stop auf die Gewinnschwelle, sobald der Trade BreakEvenGuard Punkte gewinnt.
  • Bestimmen Sie das Auftragsvolumen anhand des verfügbaren Portfoliowerts und MaximumRisk; auf die Strategie Volume zurückgreifen, wenn keine Portfolioinformationen verfügbar sind.

Parameter

Name Standard Beschreibung
SarStep 0,02 Anfänglicher Parabolic SAR Beschleunigungsschritt.
SarMax 0,2 Maximale Parabolic SAR Beschleunigung.
AdxPeriod 14 ADX Mittelungszeitraum.
AdxThreshold 20 Maximaler ADX-Wert, der noch einen neuen Eintrag zulässt.
TakeProfitPoints 180 Take-Profit-Distanz in Preispunkten.
StopLossPoints 50 Stop-Loss-Distanz in Preispunkten.
BreakEvenGuard 5 Erforderlicher Gewinnpuffer (in Punkten), bevor der Stopp auf den Einstieg verschoben wird.
MaximumRisk 0,03 Bruchteil des freien Spielraums, der für die Positionsgröße verwendet wird.
CandleType 1 Stunde Kerzen Zeitrahmen für Indikatorberechnungen und Handelssignale.

Auftragsverwaltung

  • Long-Einträge erfordern einen Schlusskurs über SAR mit einem Tiefstpreis von ADX; Für Shorts ist der Schlusskurs unter SAR mit demselben ADX-Filter erforderlich.
  • Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden bei jedem Einstieg neu berechnet und bei jeder abgeschlossenen Kerze ausgewertet.
  • Die Break-Even-Aktivierung verschiebt einfach den Stop auf den Einstiegspreis. Wenn kein Stop-Loss konfiguriert ist (Null oder negativer Abstand), wird der Guard ignoriert.

Indikatoren

  • ParabolicSar für Richtungsvoreingenommenheit.
  • AverageDirectionalIndex für den Stärkefilter (nur die Hauptzeile ADX wird verwendet).

Notizen

  • Die Strategie verwendet BindEx, um den direkten Pufferzugriff gemäß den Projektrichtlinien zu vermeiden.
  • Die Portfolio-basierte Volumenberechnung berücksichtigt die Board-Einschränkungen (LotStep, MinVolume, MaxVolume).
  • Der für die Richtungsverzerrung erforderliche Handelsverlauf wird über OnNewMyTrade erfasst, sodass Teilfüllungen weiterhin unterstützt werden.
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class TrendCaptureLegacyStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }

	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public TrendCaptureLegacyStrategy()

	{

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevFast = default;

		_prevSlow = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };

		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

			return;

		}



		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

	}

}