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Forex Profit System 策略

本策略将经典的 MetaTrader 智能交易系统 “Forex Profit System” 移植到 StockSharp 的高级 API 中。它对每根已完成 K线的中位价同时计算三条指数移动平均线（EMA 10、25、50），并叠加 Parabolic SAR 滤波器，用于确认动量突破。 当快速均线穿越慢速均线且 SAR 点已经翻转到同一侧时，策略认为出现了可以跟随的趋势冲量。

交易逻辑

  1. 指标组合
    • 所有计算都使用完成K线的中位价，与 MetaTrader 中的 PRICE_MEDIAN 输入保持一致。
    • EMA(10) 捕捉短周期动量变化；EMA(25) 与 EMA(50) 则定义趋势方向。
    • Parabolic SAR 步长 0.02、最大值 0.2，确认价格已经站在趋势一侧。
  2. 做多条件
    • EMA(10) > EMA(25) 且 EMA(10) > EMA(50)。
    • 前一根 K 线中 EMA(10) ≤ EMA(50)，即快速均线上穿慢速均线。
    • SAR 值位于收盘价下方。
    • 当前没有持仓，并且策略处于允许交易的状态。
  3. 做空条件
    • EMA(10) < EMA(25) 且 EMA(10) < EMA(50)。
    • 前一根 K 线中 EMA(10) ≥ EMA(50)，即快速均线下穿慢速均线。
    • SAR 位于收盘价上方。
  4. 仓位管理
    • 开仓后立即根据方向分别设置止损与止盈。
    • 当浮动盈利达到设定的触发距离时，启动追踪止损，将保护价拉到距离当前价固定点数的位置。
    • 如果 EMA(10) 方向出现反转，同时浮盈超过最小触发值，则提前离场锁定利润。

默认参数

参数 默认值 说明
CandleType 15 分钟 策略处理的 K 线周期。
FastEmaLength 10 快速 EMA 的周期。
MediumEmaLength 25 中速 EMA 的周期。
SlowEmaLength 50 慢速 EMA 的周期。
SarStep 0.02 Parabolic SAR 初始步长。
SarMax 0.2 Parabolic SAR 最大步长。
Volume 0.1 下单手数/合约数量。
LongTakeProfitPoints 50 多单止盈距离（点）。
ShortTakeProfitPoints 50 空单止盈距离（点）。
LongStopLossPoints 30 多单止损距离（点）。
ShortStopLossPoints 30 空单止损距离（点）。
LongTrailingStopPoints 10 多单追踪止损触发距离。
ShortTrailingStopPoints 10 空单追踪止损触发距离。
LongProfitTriggerPoints 10 多单根据 EMA 反转退出所需的最小浮盈。
ShortProfitTriggerPoints 5 空单根据 EMA 反转退出所需的最小浮盈。

实现细节

  • 使用高级 API 的 K 线订阅与指标绑定来驱动逻辑，无需处理底层盘口数据。
  • 所有以“点”为单位的参数都会根据 PriceStep 自动换算成真实价格距离；若没有价格步长，策略直接使用原始值。
  • 通过 SetStopLoss 与 SetTakeProfit 在下单后立即为最终仓位设置保护，兼容部分成交的场景。
  • 分别记录最近一次多头与空头的入场价，用于计算追踪止损和 EMA 反转退出条件。
  • 仅在 K 线收盘时处理信号，不会出现重绘现象，行为与 MetaTrader 中 start() 函数的实现保持一致。

使用建议

  • 推荐应用于流动性良好的外汇或差价合约，默认 15 分钟周期；可根据品种调整 EMA 周期和风险参数。
  • 若品种的波动或最小跳动价不同，请对应修改止损、止盈、追踪止损和利润触发参数。
  • 当市场在特定时段点差扩大时，可叠加时段或点差过滤器，以确保策略在合理的交易成本下运行。
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class ForexProfitSystemStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }

	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public ForexProfitSystemStrategy()

	{

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevFast = default;

		_prevSlow = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };

		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

			return;

		}



		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

	}

}