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Estratégia do Sistema de Lucro Forex

A estratégia reproduz o clássico MetaTrader consultor especialista "Forex Profit System" dentro do StockSharp API de alto nível. Ele usa três médias móveis exponenciais (EMA 10, 25 e 50) no preço médio da vela combinadas com um filtro Parabolic SAR. O A combinação detecta explosões de impulso de curta duração que aparecem depois que a média rápida cruza a linha de tendência lenta enquanto o Parabolic SAR já mudou para o mesmo lado do preço.

Lógica de negociação

  1. Pilha de indicadores
    • O preço médio derivado da vela finalizada impulsiona todos os indicadores para que os resultados correspondam ao original MetaTrader "PRICE_MEDIAN" entrada.
    • EMA rápida (comprimento 10) reage rapidamente às mudanças de impulso de curto prazo.
    • Médio EMA (comprimento 25) e EMA lenta (comprimento 50) definem o viés direcional.
    • Parabolic SAR com etapa 0,02 e máximo 0,2 confirma que o preço já quebrou para o novo lado da tendência.
  2. Entrada longa
    • EMA(10) é maior que EMA(25) e EMA(50).
    • EMA(10) estava abaixo de EMA(50) na vela fechada anterior (confirmação cruzada).
    • O valor Parabolic SAR está abaixo do fechamento da vela, o que significa que os pontos mudaram para o modo de alta.
    • Não existe posição aberta e a estratégia pode ser negociada (online + permissões).
  3. Entrada curta
    • EMA(10) é inferior a EMA(25) e EMA(50).
    • EMA(10) estava acima de EMA(50) na vela fechada anterior (confirmação cruzada).
    • Parabolic SAR está acima do fechamento da vela.
  4. Gerenciamento de saídas
    • O hard stop loss e o take-profit são aplicados imediatamente após a entrada com configurações assimétricas para negociações longas e curtas.
    • Um trailing stop é armado quando o preço se move o suficiente a favor da posição. A parada é puxada para current price -/+ trailing distância dependendo da direção.
    • A saída antecipada ocorre quando EMA(10) inverte a direção (cai abaixo de seu valor anterior para posições compradas ou sobe acima para posições vendidas) e o o lucro aberto excede uma distância mínima de disparo.

Valores de parâmetro padrão

Parâmetro Padrão Descrição
CandleType Período de 15 minutos Série de velas processada pela estratégia.
FastEmaLength 10 Período do EMA rápida.
MediumEmaLength 25 Período do meio EMA.
SlowEmaLength 50 Período da lentidão EMA.
SarStep 0,02 Aceleração inicial para Parabolic SAR.
SarMax 0,2 Aceleração máxima para Parabolic SAR.
Volume 0,1 Volume negociado em lotes/contratos.
LongTakeProfitPoints 50 Distância de lucro para negociações longas, medida em faixas de preço.
ShortTakeProfitPoints 50 Distância de lucro para negociações curtas, medida em faixas de preço.
LongStopLossPoints 30 Distância de stop-loss para negociações longas, medida em faixas de preço.
ShortStopLossPoints 30 Distância de stop-loss para negociações curtas, medida em faixas de preço.
LongTrailingStopPoints 10 Distância de acionamento do trailing stop para negociações longas.
ShortTrailingStopPoints 10 Distância de acionamento do trailing stop para negociações curtas.
LongProfitTriggerPoints 10 Lucro mínimo aberto (pontos) necessário antes que uma negociação longa possa ser fechada na reversão de EMA.
ShortProfitTriggerPoints 5 Lucro mínimo aberto (pontos) necessário antes que uma negociação curta possa ser fechada na reversão de EMA.

Notas de implementação

  • A estratégia usa assinaturas de velas e vinculação de indicadores no API de alto nível, mantendo todo o controle de risco dentro do aula de estratégia. Nenhum acesso de baixo nível ao livro de pedidos é necessário.
  • Todas as distâncias de gerenciamento comercial são convertidas de pontos em compensações de preços reais usando o instrumento PriceStep. Se PriceStep não está disponível, o valor do ponto bruto é usado, portanto o algoritmo ainda funciona em instrumentos sintéticos.
  • Paradas de proteção (SetStopLoss, SetTakeProfit) são definidas usando a posição resultante após a ordem de mercado ser enviada para permanecer em sincronizar com possíveis preenchimentos parciais.
  • O estado interno monitora o último preço de entrada por direção para que as saídas finais e baseadas em EMA possam avaliar o realizado progredir com precisão.
  • Como toda lógica é executada em velas concluídas, não há risco de repintura e os sinais refletem o comportamento original MetaTrader que calculou tudo em start() preços de fechamento.

Uso sugerido

  • O método é adequado para pares de FX líquidos em gráficos intradiários (padrão de 15 minutos). Prazos maiores podem ser usados ajustando o EMA períodos e distâncias de gerenciamento comercial de acordo.
  • Para ativos com diferentes tamanhos de tick ou níveis de volatilidade, ajuste os parâmetros baseados em pontos (StopLoss, TakeProfit, TrailingStop, ProfitTrigger) para que as distâncias correspondam ao perfil do instrumento.
  • Combine com filtros de spread ou sessão se o local tiver grandes spreads durante determinados horários; a estratégia espera razoável execução para concretizar as explosões de impulso de curto prazo.
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class ForexProfitSystemStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevFast; private decimal _prevSlow; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }

	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public ForexProfitSystemStrategy()

	{

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevFast = default;

		_prevSlow = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };

		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

			return;

		}



		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;

	}

}