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Hercules 策略

Hercules 策略是 MetaTrader 专家顾问 Hercules v1.3 (Majors) 的 StockSharp 版本。策略利用快慢均线交叉，并结合多时间框架过滤条件，同时为每个信号管理两个独立的止盈目标。

交易逻辑

  • 信号准备：计算基于收盘价的 EMA(1) 与基于开盘价的 SMA(72)，识别最近一根或倒数第二根K线发生的交叉。将两条均线的值求平均得到交叉价格，再向上/向下偏移 TriggerPips 形成触发价格。
  • 执行窗口：交叉出现后，信号在两个完整K线周期内有效。只有当当前收盘价在该窗口内突破触发价时才会下单。
  • 过滤条件：
    • H1 RSI（默认周期 RsiPeriod，典型价输入）在做多时必须高于 RsiUpper，做空时必须低于 RsiLower。
    • 当前收盘价需要突破 LookbackMinutes 分钟窗口内的最高/最低价。
    • 日线 Envelope（SMA 24，偏移 DailyEnvelopeDeviation%）要求收盘价突破带状区间的对应边界。
    • H4 Envelope（SMA 96，偏移 H4EnvelopeDeviation%）提供第二层趋势确认。
  • 风险控制：止损位设置在向前数第四根K线的高点或低点。下单量可以固定为 OrderVolume，也可以根据 RiskPercent 占组合价值的比例自动计算。
  • 仓位管理：每次信号会开出两笔相同手数的市价单。第一笔在 TakeProfitFirstPips 处止盈，第二笔在 TakeProfitSecondPips 处止盈，TrailingStopPips 用于两笔仓位的移动止损。当止损或两个止盈全部触发后，策略会在 BlackoutHours 小时内暂停新的交易。

参数

参数 说明
OrderVolume 每笔市价单的基础手数。
UseMoneyManagement 是否根据止损距离和 RiskPercent 自动调整手数。
RiskPercent 每笔交易允许承担的组合风险百分比。
TriggerPips 触发价与交叉价之间的距离。
TrailingStopPips 移动止损的点数。
TakeProfitFirstPips 第一目标的止盈距离。
TakeProfitSecondPips 第二目标的止盈距离。
FastPeriod 快速 EMA 的周期。
SlowPeriod 慢速 SMA 的周期。
RsiPeriod RSI 滤波器的周期。
RsiUpper / RsiLower 多空方向使用的 RSI 阈值。
LookbackMinutes 计算近期高低点的时间窗口（分钟）。
BlackoutHours 交易完成后冻结新信号的小时数。
DailyEnvelopePeriod / DailyEnvelopeDeviation 日线 Envelope 的参数。
H4EnvelopePeriod / H4EnvelopeDeviation H4 Envelope 的参数。
CandleType 主交易时间框架。
RsiTimeFrame 计算 RSI 使用的时间框架。
DailyTimeFrame 计算日线 Envelope 的时间框架。
H4TimeFrame 计算 H4 Envelope 的时间框架。

文件结构

  • CS/HerculesStrategy.cs – Hercules 策略的 C# 实现。
  • README.md – 英文说明。
  • README_ru.md – 俄文说明。
  • README_zh.md – 中文说明。
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class HerculesStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevRsi; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public HerculesStrategy()

	{

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevRsi = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevRsi = rsi;

			return;

		}



		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevRsi = rsi;

	}

}