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Estrategia de Hércules

La estrategia Hercules es una adaptación StockSharp del experto MetaTrader Hercules v1.3 (Majors). Combina un cruce de media móvil rápida/lenta con filtros de confirmación de múltiples marcos temporales y ejecuta dos objetivos de ganancias independientes por señal.

Lógica de trading

  • Brazo de señal: calcula un EMA rápido (1 período predeterminado) en el cierre de velas y un SMA lento (72 períodos) en la apertura de velas. Detecta cruces que ocurrieron en la última o penúltima barra. El precio cruzado se promedia entre ambas medias móviles y se coloca un nivel de activación TriggerPips por encima (para posiciones largas) o por debajo (para posiciones cortas).
  • Ventana de ejecución: una vez que se detecta un cruce, la configuración sigue siendo válida durante dos barras completas. Solo cuando el cierre actual excede el precio de activación dentro de esta ventana se permite activar la orden.
  • Filtros –
    • H1 RSI (longitud predeterminada 10, entrada de precio típica) debe estar por encima de RsiUpper para posiciones largas y por debajo de RsiLower para posiciones cortas.
    • El cierre actual debe romper el máximo/mínimo reciente recopilado durante LookbackMinutes de velas en el período de negociación.
    • El sobre diario (SMA 24 con ±DailyEnvelopeDeviation%) requiere que el precio cierre fuera de la banda en la dirección de la operación.
    • El sobre H4 (SMA 96 con ±H4EnvelopeDeviation%) agrega una segunda confirmación de plazo más alto.
  • Gestión de riesgos: el stop-loss se establece en el máximo/mínimo de la barra cuatro velas atrás. El volumen puede fijarse (OrderVolume) o recalcularse a partir de RiskPercent del valor actual de la cartera.
  • Gestión comercial: cada señal abre dos órdenes de mercado de igual volumen. El primero se liquida en TakeProfitFirstPips, el segundo en TakeProfitSecondPips. Un trailing stop de TrailingStopPips mantiene ambas órdenes protegidas. Cuando se completa la parada o ambos objetivos, la estrategia entra en un período de bloqueo de BlackoutHours durante el cual no se realizan nuevas operaciones.

Parámetros

Parámetro Descripción
OrderVolume Volumen de cada orden de mercado antes de ajustes de gestión de dinero.
UseMoneyManagement Cuando está habilitado, vuelve a calcular el volumen de RiskPercent de la cartera y la distancia de parada actual.
RiskPercent Porcentaje del valor de la cartera al riesgo por configuración.
TriggerPips Distancia del precio de cruce que debe superarse para permitir una entrada.
TrailingStopPips Distancia del trailing stop en pips aplicada a la posición combinada.
TakeProfitFirstPips Distancia del pip de la primera toma de ganancias parcial.
TakeProfitSecondPips Distancia del pip de la segunda toma de ganancias parcial.
FastPeriod Longitud de la línea de activación rápida EMA.
SlowPeriod Longitud de la línea base lenta SMA.
RsiPeriod Longitud del filtro de confirmación RSI.
RsiUpper / RsiLower RSI umbrales que permiten operaciones largas y cortas.
LookbackMinutes Ventana (en minutos) utilizada para calcular el filtro de ruptura alto/bajo reciente.
BlackoutHours Horas para pausar después de una ejecución antes de aceptar una nueva configuración.
DailyEnvelopePeriod / DailyEnvelopeDeviation Parámetros del filtro de envolvente diaria.
H4EnvelopePeriod / H4EnvelopeDeviation Parámetros del filtro de envolvente H4.
CandleType Plazo principal utilizado para la ejecución comercial.
RsiTimeFrame Plazo que alimenta el indicador RSI.
DailyTimeFrame Periodo que alimenta el cálculo de la dotación diaria.
H4TimeFrame Periodo que alimenta el cálculo de la envolvente H4.

Archivos

  • CS/HerculesStrategy.cs – Implementación en C# de la estrategia Hércules.
  • README.md – este documento.
  • README_ru.md – Descripción rusa.
  • README_zh.md – Descripción china.
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class HerculesStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevRsi; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public HerculesStrategy()

	{

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevRsi = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevRsi = rsi;

			return;

		}



		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevRsi = rsi;

	}

}