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4 SMA 策略

概述

4 SMA 策略复刻了 MetaTrader 专家顾问 4 SMA.mq4。策略在使用中值价(最高价与最低价的平均值)计算的 30 分钟K线上运行，并比较 5、20、40、60 四条简单移动平均线来捕捉动量突破。StockSharp 版本保持了原始程序一次只持有一个方向仓位的行为，并使用高层 API 来完成下单与风控。

交易逻辑

  • 对每根收盘完成的K线计算中值价 (high + low) / 2，并将该值送入四条 SMA 指标。
  • 做多开仓 条件：快线 SMA 高于中线 SMA，中线 SMA 高于慢线 SMA，慢线 SMA 至少高于超慢线一个最小价格步长，同时上一根K线的慢线 SMA 小于或等于超慢线。仅在没有持仓或持有空单时才会入场做多。
  • 做空开仓 条件与之相反：快线 SMA 低于中线 SMA，中线 SMA 低于慢线 SMA，超慢线至少高于慢线一个价格步长，并且上一根K线的慢线 SMA 大于或等于超慢线。仅在没有持仓或持有多单时才会入场做空。

仓位管理

  • 当慢线下穿超慢线时平掉多单；当慢线上穿超慢线时平掉空单。
  • 入场后预先计算止损和止盈价格，距离以点数表示并乘以标的的最小价格步长，与原程序保持一致。
  • 价格走出设定的跟踪距离后启动移动止损，每根K线根据收盘价向有利方向平移，且不会回撤。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 计算所用的K线序列，默认 30 分钟。 M30 时间框架
TakeProfit 止盈点数距离。 50
StopLoss 止损点数距离。 50
TrailingStop 移动止损点数距离。 11
FastLength 快线 SMA 长度。 5
MediumLength 中线 SMA 长度。 20
SlowLength 慢线 SMA 长度。 40
VerySlowLength 超慢线 SMA 长度。 60

所有数值型参数都暴露在 StockSharp 参数界面中，可用于优化。

与 MQL 版本的差异

  • 原始版本通过修改 MT4 订单的止损来实现移动止损，本移植版改为计算价格并在触发时发送市价单离场。
  • 使用价格步长保证策略可在非外汇品种上运行。
  • StockSharp 实现依赖 SubscribeCandles 等高层 API，并采用参数系统来配置策略，更符合框架最佳实践。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FourSmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FourSmaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}