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4 SMA 戦略

概要

4 SMA 戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザ 4 SMA.mq4 を複製します。中央価格で計算された 30 分足のローソク足で動作し、4 つの単純移動平均 (5、20、40、60 期間) を比較して勢いのブレイクアウトを検出します。 StockSharp ポートは、元のコードの単一ポジションの動作を維持し、市場参入とリスク管理に高レベルの API ヘルパーを使用します。

取引ロジック

  • 完成した各ローソクの中央価格 (high + low) / 2 を計算し、それを 4 つの SMA に供給します。
  • ロングエントリーは、速い SMA が中程度の SMA を上回り、中程度の SMA が遅い SMA を上回り、遅い SMA が非常に遅い SMA を少なくとも 1 価格ステップ上回っており、前の遅い SMA が非常に遅い SMA 以下である場合に発生します。一度にアクティブにできるロングポジションは 1 つだけです。
  • ショートエントリーはミラー条件です。速いSMAは中程度のSMAを下回り、中くらいのSMAは遅いSMAを下回っています。非常に遅いSMAは遅いSMAを少なくとも1価格ステップ上回っており、前の遅いSMAは非常に遅いSMA以上でした。一度にアクティブにできるショートポジションは 1 つだけです。

ポジション管理

  • この戦略は、遅い SMA が非常に遅い SMA を下抜けたときにロングを閉じ、遅い SMA が非常に遅い SMA を超えたときにショートを閉じます。
  • 保護レベルは各エントリ後に事前に計算されます。ストップロスとテイクプロフィットの距離は元のポイントベースの設定に従い、証券価格ステップに依存します。
  • 設定されたトレーリング距離を超えて価格が変動すると、トレーリングストップが有効になります。ストップはローソクごとに追従され、緩むことはありません。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
キャンドルの種類 計算に使用されるローソク足シリーズ (デフォルトでは 30 分)。 M30 の時間枠
テイクプロフィット テイクプロフィット距離（ポイント単位）。 50
ストップロス ポイント単位のストップロス距離。 50
トレーリングストップ トレーリングストップの距離 (ポイント単位)。 11
速い長さ 高速 SMA の長さ。 5
中程度の長さ メディアの長さ SMA。 20
遅い長さ 低速の SMA の長さ。 40
非常に遅い長さ 非常に遅い SMA の長さ。 60

すべての数値パラメータは、StockSharp パラメータ UI を介して最適化のために公開されます。

MQL バージョンとの違い

  • 元のトレーリング ストップは MT4 注文を直接操作しました。ポートはエグジット価格を再計算し、レベルを突破すると成行注文を発行します。
  • 価格ステップを意識した計算により、外国為替以外のティック サイズの商品でも戦略を動作させることができます。
  • StockSharp の実装は、高レベルの SubscribeCandles バインディングと戦略パラメータに依存しており、フレームワークのベスト プラクティスに準拠しています。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FourSmaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FourSmaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}