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Get trend 随机指标策略

本策略是 MetaTrader 4 专家顾问 Get trend.mq4 的 StockSharp 高级 API 版本。它以 M15 周期作为主要信号源，并使用 H1 周期确认大方向。两个平滑移动平均线（SMMA）配合双随机指标用于寻找靠近慢速均线的反转突破机会。风险控制沿用原版 思路：止盈、止损与拖尾止损均以点数形式固定设置。

交易逻辑

  1. 数据与指标
    • M15 蜡烛用于计算基于中位价的 SMMA（周期 M15MaPeriod）以及两个随机指标（快、慢）。
    • H1 蜡烛驱动另一条基于中位价的 SMMA，周期为 H1MaPeriod。
    • 快速随机指标（FastStochasticPeriod, 3, 3）提供 %K 线及其前一根值，慢速随机指标（SlowStochasticPeriod, 3, 3）提 供 %D 线。
  2. 做多条件
    • 当前 M15 收盘价低于其 SMMA，同时 H1 收盘价也低于对应 SMMA。
    • M15 SMMA 与收盘价之间的距离不超过 ThresholdPoints 个价格步长。
    • 两条随机线均低于 20，且 %K 自下而上穿越 %D（当前 %K > %D，上一根 %K < %D）。
    • 若持有空头仓位，策略会先买入以平仓，再按 TradeVolume 建立新的多头仓位。
  3. 做空条件 与做多逻辑对称：
    • 两个时间框架的收盘价都高于 SMMA，距离限制满足 ThresholdPoints，随机指标高于 80，且 %K 自上而下穿越 %D。若 已有多头仓位，会先平仓再开空。
  4. 风险管理
    • 每次进场后，根据合约的 PriceStep 将 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 转换为绝对价格距离并下达保护性订单。
    • 当浮动利润达到 TrailingStopPoints 时，拖尾止损会重新放置对应方向的止损订单：多头使用当前收盘价减去拖尾距 离，空头则加上拖尾距离。
    • 持仓归零时，所有保护性订单都会被撤销。

与原版 EA 的差异

  • MT4 中的 SMMA 采用向前偏移 8 根的设置。StockSharp 指标没有公开的偏移属性，因此移植版直接使用最新完成蜡烛的数 值，从而保持信号节奏并避免额外缓存。
  • 原策略使用 Bid/Ask 价格计算拖尾。移植版改为使用触发拖尾更新的已完成蜡烛收盘价，这是高级 API 中最接近的替代。
  • 订单管理通过 StockSharp 提供的 BuyMarket、SellMarket、SellStop 等方法实现，而非 OrderSend/OrderModify。

参数

分组 名称 说明 默认值
Data M15 Candle Type 主信号所用的蜡烛类型/周期。 M15 周期
Data H1 Candle Type 趋势确认使用的蜡烛类型/周期。 H1 周期
Indicators M15 SMMA Period M15 序列上的 SMMA 周期。 200
Indicators H1 SMMA Period H1 序列上的 SMMA 周期。 200
Indicators Slow Stochastic Period 慢速随机指标（输出 %D）的 %K 周期。 14
Indicators Fast Stochastic Period 快速随机指标（输出 %K）的 %K 周期。 14
Signals Threshold (points) 允许进场时 M15 SMMA 与收盘价之间的最大点数差。 50
Risk Take Profit (points) 以点数表示的止盈距离。 570
Risk Stop Loss (points) 以点数表示的止损距离。 30
Risk Trailing Stop (points) 以点数表示的拖尾止损距离。 200
Trading Trade Volume 每次市价单的下单数量。 0.1

使用说明

  • 请确保交易品种提供 PriceStep。若未定义，点数距离会退化为绝对值 1，可能导致保护性订单过宽。
  • 拖尾机制通过撤销并重新发送止损订单完成，若券商限制频繁改价，可自行增加节流逻辑。
  • 策略仅在蜡烛收盘后作出决策。实时运行时需要保证 StockSharp 与外部终端的蜡烛构建方式一致。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GetTrendStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GetTrendStochasticStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 35m).SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 65m).SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 30).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= Oversold && rsi > Oversold && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= Overbought && rsi < Overbought && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}