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Obtener tendencia Stochastic Estrategia

La estrategia es una StockSharp versión de alto nivel del MetaTrader 4 asesor experto Obtenga trend.mq4. Evalúa el gráfico M15 para entradas, valida la tendencia más amplia en el primer semestre y se basa en dos promedios móviles suavizados junto con un par de indicadores estocásticos. osciladores para detectar rupturas de reversión a la media cerca de la tendencia a largo plazo. La implementación mantiene la gestión del dinero original. reglas basadas en distancias fijas de toma de ganancias, stop-loss y trailing-stop expresadas en puntos de precio.

Lógica comercial

  1. Indicadores y datos
    • Las velas M15 alimentan un promedio móvil suavizado (SMMA, precio medio) con período M15MaPeriod y dos osciladores estocásticos.
    • Las velas H1 alimentan otra SMMA (precio medio) con el período H1MaPeriod.
    • El estocástico rápido (FastStochasticPeriod, 3, 3) proporciona la línea %K y su valor anterior. El estocástico lento (SlowStochasticPeriod, 3, 3) suministra la línea de señal %D.
  2. Configuración larga
    • El cierre actual de M15 está por debajo de su SMMA y el cierre de H1 está por debajo de su propio SMMA.
    • La distancia entre el SMMA M15 y el cierre está dentro de ThresholdPoints pasos de precio.
    • Ambas líneas estocásticas están por debajo de 20. La línea rápida cruza por encima de la línea lenta durante la última vela (fast > slow mientras que el valor rápido anterior estaba por debajo de slow).
    • Si existe una posición corta, la estrategia primero compra suficiente volumen para aplanarla y luego abre una nueva posición larga con TradeVolume.
  3. Configuración corta refleja la lógica larga:
    • Ambos cierres se encuentran por encima de sus SMMA, la distancia está dentro de ThresholdPoints, los valores estocásticos están por encima de 80 y el rápido La línea cruza por debajo de la línea lenta. La estrategia vende, cerrando un largo existente si es necesario.
  4. Gestión de riesgos
    • Después de cada entrada, se colocan órdenes de protección en StopLossPoints y TakeProfitPoints (convertidas en precio absoluto distancias utilizando el paso de precio del instrumento).
    • Un trailing stop realinea la orden de stop-loss una vez que la operación gana al menos TrailingStopPoints puntos. La nueva parada es posicionado en el cierre actual menos/más la distancia de seguimiento para largos/cortos respectivamente.
    • Cuando la posición vuelve a estabilizarse, se cancelan todas las órdenes de protección.

Diferencias versus el EA original

  • El SMMA de MetaTrader utiliza un desplazamiento del indicador de ocho barras; Los indicadores StockSharp no exponen una configuración de cambio directo. el puerto En su lugar, evalúa el valor final más reciente. Esto mantiene el tiempo de cruce y evita búferes personalizados adicionales.
  • El EA original utilizó las cotizaciones de oferta y demanda de MQL para el seguimiento. El puerto utiliza el cierre de vela terminado que desencadenó el movimiento final. actualización, que es el análogo más cercano disponible en el nivel alto API.
  • La administración del dinero depende de los asistentes de registro de pedidos de StockSharp (BuyMarket, SellMarket, SellStop, etc.) en lugar de OrderSend y OrderModify.

Parámetros

grupo Nombre Descripción Predeterminado
Datos M15 Candle Type Tipo de vela/período de tiempo utilizado para los cálculos principales. Marco de tiempo M15
Datos H1 Candle Type Tipo de vela/plazo de tiempo utilizado para la confirmación. Periodo H1
Indicadores M15 SMMA Period Longitud de la media móvil suavizada en la serie M15. 200
Indicadores H1 SMMA Period Longitud de la media móvil suavizada en la serie H1. 200
Indicadores Slow Stochastic Period Longitud de %K para el oscilador estocástico lento que proporciona la línea %D. 14
Indicadores Fast Stochastic Period Longitud de %K para el oscilador estocástico rápido que proporciona la línea principal de %K. 14
Señales Threshold (points) Distancia máxima entre el M15 SMMA y el cierre actual para permitir entradas. 50
Riesgo Take Profit (points) Distancia de obtención de beneficios expresada en incrementos de precio. 570
Riesgo Stop Loss (points) Distancia de stop-loss expresada en pasos de precio. 30
Riesgo Trailing Stop (points) Distancia del trailing-stop expresada en incrementos de precio. 200
Comercio Trade Volume Volumen enviado con cada orden de mercado. 0.1

Notas de uso

  • Asegúrese de que el valor comercializado exponga PriceStep; de lo contrario, las distancias basadas en puntos vuelven a 1, lo que puede provocar grandes órdenes de protección sobre instrumentos cotizados en unidades fraccionarias.
  • La estrategia cancela y recrea órdenes stop tan pronto como se detecta un mejor nivel de seguimiento. Corredores que no permiten frecuentes las modificaciones pueden requerir aceleración.
  • Debido a que el puerto opera únicamente con velas terminadas, el sistema está diseñado para pruebas retrospectivas y ejecución de final de barra. Ejecutándolo Los datos de ticks en vivo requieren hacer coincidir la configuración de creación de velas entre el terminal y StockSharp.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GetTrendStochasticStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GetTrendStochasticStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 35m).SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 65m).SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 30).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= Oversold && rsi > Oversold && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi >= Overbought && rsi < Overbought && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}