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Five MA Multi-Timeframe 策略

概述

Five MA Multi-Timeframe Strategy 在 StockSharp 平台中复刻 MT4 的 “5matf” 专家顾问。策略在三个时间框架（信号、确认、趋势）上同时计算 5 条简单移动平均线，并结合 Accelerator Oscillator 加速指标来评估多空力量。当所有时间框架都指向同一方向且强度达到阈值时，策略会开仓或平仓。

指标与数据

  • 简单移动平均线（SMA）：每个时间框架使用周期 5、8、13、21、34。
  • Accelerator Oscillator（AC）：在信号时间框架和趋势时间框架上应用，用于捕捉动量加速。
  • 时间框架：默认设置为 15 分钟（信号）、60 分钟（确认）和 240 分钟（趋势过滤），可通过参数自由调整。

信号逻辑

  1. 对每条 SMA 比较当前收盘值与上一根完成 K 线的值，判断斜率方向。
  2. AC 指标使用最近四个数值识别加速上升或下降的形态。
  3. 将斜率计数与 AC 结果转换成百分比得分，分别对应三个时间框架。
  4. 当三个时间框架的多头得分同时超过 50% 时生成 BUY 信号；超过 75% 时视为强信号。
  5. 空头方向使用相同阈值生成 SELL 信号。
  6. 如果持有仓位，当相反方向的信号超过 CloseLevel 时立即平仓。为了与原版 EA 保持一致，策略只在空仓状态下开新仓位。

参数

名称 默认值 说明
CandleType 15 分钟 K 线 生成交易信号的主要时间框架。
HigherTimeframe1 60 分钟 K 线 第一个较高时间框架，用于确认。
HigherTimeframe2 240 分钟 K 线 最慢时间框架，用于趋势过滤。
FirstPeriod – FifthPeriod 5、8、13、21、34 各时间框架上使用的 SMA 周期。
OpenLevel 0 开仓所需的最小信号等级。
CloseLevel 1 平仓所需的反向信号等级。

使用提示

  • 策略使用市价单，并且不会在同一根 K 线上直接反向开仓，先平仓再等待新信号。
  • 请为所有选定的时间框架提供历史数据，保证指标同步计算。
  • 在不同品种或波动环境下运行时，可以优化 SMA 周期与阈值来匹配市场特性。

转换说明

该实现完整保留了 MT4 “5matf” 的核心逻辑，并利用 StockSharp 的订阅与绑定机制实现高阶封装。与原始版本相同，AC 指标需要至少四根完成的 K 线才会产生有效信号。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FiveMaMultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FiveMaMultiTimeframeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}