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5 MA マルチタイムフレーム戦略

概要

Five MA マルチタイムフレーム戦略 は、StockSharp の高レベルの API を使用して、元の MT4「5matf」エキスパート アドバイザーを複製します。この戦略は、3 つの時間枠 (主、高値、最遅) にわたる 5 つの単純な移動平均を分析し、各平均の傾きをアクセラレーター オシレーターと組み合わせて段階的なエントリー シグナルを生成します。すべての時間枠で十分な強気または弱気の証拠が存在する場合、戦略はそれに応じてポジションをオープンまたはクローズします。

指標とデータ

  • 単純移動平均 (SMA): 3 つの時間枠すべての期間 5、8、13、21、および 34。
  • アクセラレーター オシレーター (AC): 運動量の加速を評価するために、第 1 および第 3 のタイムフレームに適用されます。
  • タイムフレーム: デフォルトは 15 分 (シグナル)、60 分 (確認)、および 240 分 (トレンド フィルター) に設定されています。すべての時間枠はパラメータによって調整できます。

信号ロジック

  1. 各 SMA は、現在の値を前のローソク足と比較して、上昇または下降の傾きを決定します。
  2. アクセラレータ オシレータは、最新の 4 つの値を使用して強気シーケンスまたは弱気シーケンスをチェックします。
  3. スロープ カウントとオシレーターの寄与は、時間枠ごとにパーセンテージ スコアに集計されます。
  4. 3 つの時間枠すべてで 50% を超える強気スコアがある場合、BUY シグナルが生成されます。 75% を超えるスコアは信号を強化します。
  5. 同じしきい値を逆方向に適用すると、SELL シグナルが生成されます。
  6. 逆のシグナルが設定されたクローズレベルを超えると、ポジションはクローズされます。新しい取引はアクティブなポジションがない場合にのみオープンされ、元のエキスパートアドバイザーの動作を反映します。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
CandleType 15分キャンドル トレードシグナルに使用される主な時間枠。
HigherTimeframe1 60分キャンドル 確認のための最初のより高い時間枠。
HigherTimeframe2 240分のキャンドル スロー トレンド フィルターの 2 番目に高い時間枠。
FirstPeriod – FifthPeriod 5、8、13、21、34 各タイムフレームに適用される SMA の長さ。
OpenLevel 0 新しいポジションをオープンするために必要な最低限の信号グレード。
CloseLevel 1 既存のポジションを決済するには反対のシグナルグレードが必要です。

すべてのパラメータは、StockSharp の戦略 UI 内で最適化または微調整できます。

使用上の注意

  • この戦略は成行注文を使用し、同時反転を発行しません。反対方向に開く前に、常に平坦な位置になるまで待機します。
  • 選択したすべての時間枠の履歴データ フィードを有効にして、計算の同期を確保します。
  • 戦略をさまざまな市場またはボラティリティ状況に適用する場合は、SMA の長さまたはオシレーターの使用を調整することを検討してください。

変換メモ

この実装は、StockSharp のサブスクリプションおよびインジケーター バインディング システムを利用しながら、MT4「5matf」エキスパート アドバイザのコア動作を保持します。アクセラレータ ロジックでは、元のスクリプトと同様に、信号がアクティブになる前に 4 つの完了したキャンドルが必要です。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FiveMaMultiTimeframeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FiveMaMultiTimeframeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}