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Money Rain 回本策略

概述

  • 将 MetaTrader 4 顾问 MoneyRain.mq4 迁移到 StockSharp 高级 API。
  • 在每根收盘完成的 K 线上评估 DeMarker 指标来决定方向。
  • 保留原版固定止损 / 止盈以及亏损后放大的下单量管理模块。

交易流程

  1. 订阅参数 CandleType 指定的蜡烛（默认 1 小时）并计算周期为 DeMarkerPeriod 的 DeMarker。
  2. 当没有持仓且没有挂单时：
    • 若 DeMarker 高于阈值 Threshold 则买入。
    • 否则卖出。
    • 下单量取基准手数或根据亏损序列计算出的恢复手数。
  3. 持仓期间，策略在每根完成的蜡烛上检查价格：
    • 多头在蜡烛最低触及入场价减去 StopLossPoints 时止损，或最高达到入场价加上 TakeProfitPoints 时止盈。
    • 空头按照对称规则执行。
  4. 平仓后资金管理模块会更新连续盈亏计数，并为下一笔交易准备手数。如果连续亏损达到 LossesLimit，策略会暂停新的入场并写入警告日志。

资金管理

  • BaseVolume 会按照交易所限制 (Security.VolumeStep、Security.MinVolume、Security.MaxVolume) 进行归一化，若结果低于最小手数则跳过交易。
  • 每次亏损都会累计本次成交量（折算成基准手数）并清空连续盈利计数。下一笔盈利会使用 MoneyRain 原始公式 baseLot × lossesVolume × (StopLoss + spread) / (TakeProfit − spread) 放大手数。之后的盈利则恢复为基准手数，并在连续盈利两次以上时清零累积亏损量。
  • 勾选 FastOptimization 时跳过恢复公式，所有交易均使用归一化后的基准手数，方便快速优化。
  • 公式中的点差取自最新 Level1 最优买卖价，若缺少行情则按 0 处理。

参数

参数 说明 默认值 备注
DeMarkerPeriod DeMarker 指标周期。 10 必须大于 0。
TakeProfitPoints 止盈距离（价格步长数）。 50 与 Security.PriceStep 相乘得到价格。
StopLossPoints 止损距离（价格步长数）。 50 需保持为正以保证恢复公式有效。
BaseVolume 基准下单量。 1 下单前会归一化。
LossesLimit 允许的连续亏损次数。 1 000 000 达到后暂停入场，需重置策略才能恢复。
FastOptimization 优化时关闭恢复手数。 true 适合批量测试。
Threshold DeMarker 买卖分界阈值。 0.5 与原始 EA 中常量一致。
CandleType 用于信号的蜡烛类型。 1h 可切换到其他周期或自定义聚合。

使用建议

  • 确保 Security.PriceStep、Security.VolumeStep、Security.MinVolume、Security.MaxVolume 等合约参数正确，以免出现非法的价格或手数。
  • StopLossPoints 和 TakeProfitPoints 需为正值，否则无法平仓，与原始 EA 的设定不符。
  • 策略等待真实成交并通过加权平均记录部分平仓，因此可以处理部分成交场景。
  • 当触发亏损上限后，后续信号都会被忽略，需要重新启动或重置策略才能继续交易。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MoneyRainRecoveryStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MoneyRainRecoveryStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 12).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}