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OzFx 简化策略

概述

  • 将 MetaTrader 4 专家顾问 OzFx（位于 MQL/7994）迁移到 StockSharp 高层 API。
  • 通过 Awesome Oscillator (5/34) 与其 5 周期简单均线的差值得到 Accelerator Oscillator，并与随机指标 %K 线配合判断动量是否穿越零轴。
  • 完整复刻专家顾问一次性打开 5 笔等量市价单、设置分层止盈以及首个止盈触发后将剩余仓位移至保本的管理逻辑。

交易逻辑

  1. 计算 Awesome Oscillator（5/34），再减去其 5 周期 SMA，得到上一根和当前完成蜡烛的 Accelerator Oscillator 数值。
  2. 订阅随机指标（%K 长度为 StochasticLength，平滑参数 3/3），在蜡烛收盘时读取主线。
  3. 做多条件：
    • %K 高于设定的中轴水平（默认 50）。
    • 当前 AC 为正且高于上一值。
    • 上一 AC 仍位于零轴下方（动量自下向上穿越）。
  4. 做空条件 与上述规则相反。
  5. 当新蜡烛出现信号时，策略会立即打开 5 笔等量市价单：
    • 第 1~4 层分别按 TakeProfitPips 的倍数设置止盈。
    • 第 5 层不设止盈，用于跟随趋势。
  6. 若反向条件出现且仍持有仓位，会以市价平掉剩余订单，确保策略在下一次入场前处于空仓状态。

仓位管理

  • 所有层共享 StopLossPips 定义的止损距离。
  • 当第一笔止盈成交后，剩余订单的止损会被提升至入场价，实现原始 EA 中的“modok” 保本逻辑。
  • 当蜡烛的最高/最低价突破记录的止损或止盈水平时即执行保护性平仓，不依赖经纪商托管委托。
  • 策略一次只允许一个方向的持仓，必须等待全部订单平仓后才会重置入场阻挡标志。

参数

名称 说明 默认值
OrderVolume 每一层市价单的手数。 0.1
StopLossPips 入场价到止损价的距离（点数）。 100
TakeProfitPips 连续止盈层之间的间隔（第 1~4 层）。 50
StochasticLevel 随机指标 %K 的阈值。 50
StochasticLength 随机指标 %K 的回看周期。 5
CandleType 策略使用的蜡烛类型（默认 4 小时）。 4 小时

实现说明

  • 仅在蜡烛收盘后评估信号，与原 MT4 专家顾问在新柱开启时运作的方式保持一致。
  • 点值计算会在检测到 3/5 位小数的外汇品种时自动乘以 10，以匹配真实点值。
  • 分层仓位在内存中维护，便于精确处理部分止盈与止损。
  • C# 代码中的注释全部使用英文，符合仓库规范。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OzFxSimpleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OzFxSimpleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}