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Combo Right 策略

该策略是 MetaTrader 智能交易系统 Combo_Right.mq4 的 StockSharp 复刻版。它把基于开盘价计算的商品通道指数（CCI）动量筛选与三组感知机结合起来，根据不同的 PassMode 分支决定是否覆盖 CCI 信号，并分别应用对应的止盈止损距离。

交易流程

  1. 订阅所选蜡烛类型，并以开盘价驱动 CCI 指标。最近完成的蜡烛提供收盘价，同时也把历史开盘价写入环形缓冲区，供感知机读取。
  2. 为每根完成蜡烛保存开盘价，使得感知机可以直接取得 period、2*period、3*period、4*period 根之前的开盘价，无需调用指标的随机访问接口。
  3. 当收到一根完成的蜡烛时：
    • 读取最新 CCI 值，作为默认信号（> 0 开多，< 0 开空），同时使用 TakeProfit1 / StopLoss1 作为保护距离。
    • 根据 PassMode 计算一到三个感知机。每个感知机都使用原始 MQL 参数 (X** - 100) 转换出的权重，以及最近收盘价与历史开盘价的差值。
    • 若某个感知机满足条件，则覆盖默认信号，并在下单前改用对应的止盈止损距离。
  4. 取消未成交挂单，先平掉反向仓位，再按 TradeVolume 开出新的市场单。下单后调用 SetTakeProfit / SetStopLoss，把感知机所需的价格偏移量换算成实际价格距离，确保保护单和当前仓位保持一致。

Pass 模式

  • Pass 1：只参考 CCI 值，信号与指标数值同号。
  • Pass 2：若第一组感知机（Perceptron1Period、X12…X42）输出为负，则立即按第二组风险参数开空；否则回退到 CCI 结果。
  • Pass 3：若第二组感知机输出为正，则按第三组风险参数开多；否则回退到 CCI 结果。
  • Pass 4：先检查第三组感知机。若其输出为正，还需第二组感知机同时为正才允许开多；若第三组为负且第一组为负，则开空。若两条分支都未触发，则使用 CCI 信号。

只有在积累了足够多的历史蜡烛后（覆盖最大 period * 4）策略才开始评估信号，避免像原始 MQL 脚本那样访问越界。

风险控制

每次进场都会根据品种的 PriceStep 计算价格偏移。若品种未提供步长，则直接使用参数所表示的点数。SetTakeProfit 与 SetStopLoss 接收计算好的偏移量以及下单后的净持仓量，使保护单可以在持仓变化时同步调整。

参数

名称 类型 默认值 说明
TakeProfit1, StopLoss1 decimal 50 / 50 CCI 默认分支使用的止盈、止损距离（点）。
CciPeriod int 10 基于开盘价计算 CCI 的周期。
X12, X22, X32, X42 int 100 第一组（看空）感知机的原始权重，代码内部会减去 100。
TakeProfit2, StopLoss2 decimal 50 / 50 看空感知机触发时使用的止盈、止损距离。
Perceptron1Period int 20 看空感知机的取样步长（单位：蜡烛根数）。
X13, X23, X33, X43 int 100 第二组（看多）感知机的原始权重。
TakeProfit3, StopLoss3 decimal 50 / 50 看多感知机触发时使用的止盈、止损距离。
Perceptron2Period int 20 看多感知机的取样步长。
X14, X24, X34, X44 int 100 第三组（确认用）感知机的原始权重，仅在 PassMode = 4 时使用。
Perceptron3Period int 20 确认感知机的取样步长。
PassMode int 1 Supervisor 模式（1–4），完整复刻原始 EA 的分支逻辑。
TradeVolume decimal 0.01 每次新开仓的下单量，会在下单前先平掉反向仓位。
CandleType DataType M1 驱动 CCI 与感知机的蜡烛类型。

备注

  • 策略遵循项目规范，不使用指标的随机访问接口，而是自行维护最小化的开盘价缓冲区。
  • 当品种缺乏价格步长信息时，点数距离会被直接当作价格偏移处理，与 MQL 中 Point 的表现一致。
  • 所有代码注释和文档均为英文，便于与代码库的其余部分保持一致。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ComboRightPerceptronStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ComboRightPerceptronStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}