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コンボ右パーセプトロン戦略

この戦略は、MetaTrader Expert Advisor Combo_Right.mq4 の忠実な StockSharp 移植です。基本商品チャネル指数 (CCI) モメンタム フィルターと、設定可能なバー ストライドにわたる始値モメンタムを分析する 3 つのパーセプトロンを組み合わせます。 PassMode に応じて、パーセプトロンは CCI 信号をオーバーライドし、専用のリスク パラメーターを使用してロング ポジションまたはショート ポジションを開くようにスーパーバイザーに指示できます。

取引ロジック

  1. 設定されたローソク足タイプをサブスクライブし、始値で CCI を計算します。最後に完了したローソク足は、パーセプトロン入力の終値と過去の始値の両方を提供します。
  2. パーセプトロンがインジケーター履歴ゲッターに依存せずに、period、2*period、3*period、および 4*period バーの前の始値にアクセスできるように、始値の循環バッファーを維持します。
  3. 完成したキャンドルが到着したら、
    • CCI 値を評価します。これは、基本保護距離 (TakeProfit1 / StopLoss1) を持つデフォルト信号 (> 0 = ロング、< 0 = ショート) として機能します。
    • PassMode に応じて、1 つまたは複数のパーセプトロンを計算します。各パーセプトロンは、元の MQL 入力 (X** - 100) と、最新の終値と過去の始値の差から導出された重みを使用します。
    • パーセプトロン条件が満たされると、デフォルトのシグナルがオーバーライドされ、注文が送信される前に独自のストップロス/テイクプロフィット距離が割り当てられます。
  4. 約定待ち注文をキャンセルし、逆エクスポージャーを平坦化し、構成された TradeVolume を使用して新しいポジションをオープンします。成行注文が送信された後、計算されたオフセットを使用して SetTakeProfit と SetStopLoss を呼び出し、保護注文がアクティブなパーセプトロン ブランチを反映するようにします。

パスモード

  • 合格 1 – CCI 値のみが考慮されます。信号は最新のインジケーター値に比例します。
  • パス 2 – 最初のパーセプトロン (Perceptron1Period、X12…X42) が負の出力を生成した場合、戦略はすぐに 2 番目のリスク プロファイルでショート トレードを開始します。それ以外の場合は、CCI の結果に戻ります。
  • パス 3 – 2 番目のパーセプトロンがポジティブの場合、戦略は 3 番目のリスク プロファイルでロング トレードを開始します。それ以外の場合は、CCI 出力に依存します。
  • パス 4 – まず 3 番目のパーセプトロンを確認します。正の値を指定するには、強気のリスク プロファイルでロング エントリーを可能にするために、2 番目のパーセプトロンも正である必要があります。 3 番目のパーセプトロンが負で、最初のパーセプトロンがゼロ未満の場合、監督者は弱気のリスク プロファイルでショートをオープンします。どちらの分岐もトリガーしない場合は、CCI 出力が使用されます。

すべてのモードで、最も深いパーセプトロンのストライドを供給するのに十分なキャンドルが収集されるまで、戦略はシグナルを無視します。

リスク管理

すべてのエントリは、シンボル PriceStep に基づいて新しい価格オフセットを計算します。機器がステップを提供しない場合は、生のポイント距離がそのまま使用されます。 SetTakeProfit と SetStopLoss は、必要なオフセットとその結果のネット位置を受信するため、保護ブラケットは現在の露出と同期したままになります。

パラメーター

名前 種類 デフォルト 説明
TakeProfit1, StopLoss1 decimal 50 / 50 CCI 出力が使用される場合の利益と損失の距離 (ポイント単位)。
CciPeriod int 10 CCI の期間はオープン価格に基づいて計算されます。
X12, X22, X32, X42 int 100 弱気パーセプトロンの生の重み。元のコードと同様に、ストラテジーは内部的に 100 を減算します。
TakeProfit2, StopLoss2 decimal 50 / 50 弱気パーセプトロンがトリガーされるときに適用されるリスク距離 (ポイント)。
Perceptron1Period int 20 弱気パーセプトロンのサンプル間のストライド (バー単位)。
X13, X23, X33, X43 int 100 強気パーセプトロンの生の重み。
TakeProfit3, StopLoss3 decimal 50 / 50 強気のパーセプトロンがトリガーされるときに適用されるリスク距離 (ポイント)。
Perceptron2Period int 20 強気パーセプトロンのサンプル間のストライド (バー単位)。
X14, X24, X34, X44 int 100 PassMode = 4 で使用される確認パーセプトロンの生の重み。
Perceptron3Period int 20 確認パーセプトロンのサンプル間のストライド (バー単位)。
PassMode int 1 MQL エキスパートの分岐ロジックを再現するスーパーバイザー モード (1 ～ 4)。
TradeVolume decimal 0.01 新規市場参入に使用されるボリューム。逆露出は入る前に閉じておきます。
CandleType DataType M1 CCI とパーセプトロン入力を供給するキャンドル シリーズ。

注意事項

  • この実装は、取引前にすべてのパーセプトロンが十分な履歴始値になるまで意図的に待機し、MetaTrader で暗黙的に発生した配列バインドの問題を防ぎます。
  • インジケーターの値は、ランダム アクセスによって取得されることはありません。代わりに、必要な履歴は、プロジェクト ガイドラインに準拠した循環バッファーに保存されます。
  • リポジトリの要件を満たすために、すべてのコメントとドキュメントは英語で保管されます。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ComboRightPerceptronStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ComboRightPerceptronStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}