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DoubleUp2 马丁格尔策略

概述

DoubleUp2 马丁格尔策略复刻了原始的 MetaTrader 智能交易系统，通过组合商品通道指数（CCI）和 MACD 振荡器来筛选极端动量。只有当两个指标同时到达同方向的极值时才开仓。仓位规模遵循马丁格尔原则：每次亏损后加倍，赢利后重置。策略还会在价格相对入场价达到设定点数时平仓，以部分锁定收益。

工作流程

  1. 订阅单一周期（默认 1 分钟）K 线，在每根完成的蜡烛上计算 CCI 与 MACD。
  2. 识别极端动量：
    • 当 CCI 与 MACD 同时高于正阈值时做空。
    • 当 CCI 与 MACD 同时低于负阈值时做多。
  3. 反向开仓前先平掉当前持仓，根据模拟盈亏更新马丁格尔级别。
  4. 交易手数等于账户权益除以余额除数得到的基础手数，再乘以马丁格尔乘数的当前次方。
  5. 当价格相对最近入场价移动到指定点数时平仓。与原始 EA 一样，盈利出场会让马丁格尔级别增加 2 步。

参数

名称 描述 默认值
CciPeriod CCI 指标的回溯周期。 8
MacdFastPeriod MACD 快速 EMA 长度。 13
MacdSlowPeriod MACD 慢速 EMA 长度。 33
MacdSignalPeriod MACD 信号线 EMA 长度。 2
Threshold 触发开仓所需的绝对阈值。 230
ExitDistancePoints 盈利平仓的点数距离。 120
BalanceDivisor 用于由权益计算基础手数的除数。 50001
MinimumVolume 计算得到的最小手数下限。 0.1
MartingaleMultiplier 每次亏损后应用的加仓倍数。 2
CandleType 指标使用的 K 线周期。 1 分钟

说明

  • 马丁格尔逻辑在亏损后放大仓位，在盈利反向时归零，保持与原 MQL 程序一致。
  • 当证券提供最小报价步长时，会将点数转换为绝对价格距离；否则使用 1 作为单位步长。
  • 策略仅针对单一标的执行，不会同时持有多空仓位。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DoubleUp2MartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DoubleUp2MartingaleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 80).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 100).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}